✅در نوشتار قبلی به بررسی اولیه معاملات الگوریتمی پرداختیم و چند منبع مفید برای آشنایی با موضوع معرفی کردیم. واقعیت امر این‌است که چند شرط ساده را به صورت الگوریتمی روی سهام مختلف تست کرده بودم و قصد انتشار آن را داشتم، کمی که گذشت بازار به سمت سرخوشی و مستی رفت و با خود قرار گذاشتم در تصادف بعدی بازار نتاریج را ارائه کنم.
?بازار سرمایه این روزها با هیجانی مثال زدنی در حال فروش است، فروشی که هیچ ارتباطی به خبر مربوط به شهادت سردار سلیمانی ندارد! دقت کنید، این تنها یک بهانه (News) برای ترکیدن بغض بازار بود. نه یک دلیل اصلی (Fact). این هیجان فروش با هر خبری ممکن بود اتفاق بیفتد، همانطور که مهرماه امسال و مهرماه ۹۷ اتفاق افتاد. دلیل اصلی (Fact) افزایش شناوری است، وگرنه با افزایش اینگونه ریسک‌ها چرا باید شبندر صف خرید باشد و سهام دارویی صف فروش، ریسک تحمیل شده کدام یک از این دو را بیشتر تهدید می‌کند؟
?در سال گذشته نیز بهانه (News) آزاد سازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود، اما سهام فلزی معدنی و حتی خودرویی‌ها نیز در کنار باقی بازار لباس عزا به تن کرده بودند.
? اتفاقات این‌چنینی بیش از پیش لزوم وجود یک سیستم معاملاتی به دور از هیجان را به ما گوشزد می‌کند، سیستمی که هرچند اگر عالی نباشد، اما بتواند به مرور بهبود یافته و در دراز مدت به سود پایدار هرچند کم دست یابد.
✅این الگوریتم بسیار ساده عمل می‌کند، تنها قیمت و حجم معاملات ورودی‌های این الگوریتم هستند و شرط‌های بسیار ساده‌ای حاکم بر تصمیمات آن است. آنقدر شروط این الگوریتم ساده است که حتی در معاملات روزانه خود به آن توجه هم نمی‌کنیم.
✅ابتدا به سراغ یکی از پرسروصداترین سهام بازار یعنی خساپا می‌رویم. با روند خساپا قطعا آشنایی دارید. یک سهم پرنوسان با حقوقی‌های تشنه و حقیقی‌های طماع!
?فرض در تمام سهام این‌است که در اولین روز معاملات سال ۹۸ به میزان ۱۰۰ میلیون تومان هر یک از سهام را خریداری کرده باشیم.
?با ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۹۸ می‌توانستیم ۸۵۱۰۰۰ سهم خساپا در قیمت ۱۱۷۵ ریال خریداری کنیم.
?فلوچارت زیر شرایط فروش را در سهم خساپا بررسی می‌کند. بسیار ساده! آیا تا کنون بالای ۵۰ درصد بازده داشته‌ایم؟ (پارامتر شخصی) آیا نسبت به روز قبل بیش از ۵٪ افزایش بازده داشته‌ایم؟ آیا در 5 روز گذشته ۱۵٪ افزایش قیمت داشته‌ایم؟ (ایجاد هیجان خرید) اگر این شرط‌ها برقرار است پس میزانی از سهام دراختیار که با دو پارامتر میزان بازده و ارزش معاملات در ارتباط است بفروش، هرچه بازده و ارزش معاملات بیشتر باشد، سیستم هم بیشتر می‌فروشد.
?برای شرایط خرید نیز شرایطی به همین آسانی وجود دارد. آیا سهم در روز جاری بیش از ۳٪ افت قیمت داشته؟ آیا سهم در ۱۰ روز گذشته ۱۰٪ افت قیمت داشته؟ آیا سهم فاصله‌ی ۵٪ای با فیبوی ۶۱٪ خود دارد؟ اگر تمام این‌ها برقرار است نیمی از پول نقد حاصل از فروش‌های قبل را، بخر!
✅نمودار زیر روند قیمت سهام خساپا از ابتدای ۹۸ تا ۶ آبان ۹۸ را نشان می‌دهد. همچنین محل‌های خرید و فروش روی نمودار مشخص شده‌است.
?همانطور که در نمودارهای بالا مشخص است پس از انجام یک مرحله فروش در افت قیمت سهام، بازده پرتفو کاهش کمتری داشته. همچنین با توجه به شرط‌های مشخص شده تقریبا اکثریت موجودی سهام را در دو روز ۸ و ۹ مهرماه فروخته بود.
✅به دلیل طولانی شدن نوشتار باقی نتایج را در نوشتار بعدی ارائه خواهم کرد.
