آربیتراژ در معاملات فیوچرز
آربیتراژ چیست؟
آربیتراژ به معنای بهره‌گیری از اختلاف قیمت یک دارایی خاص در بازارهای مالی مختلف است. آربیتراژ در علم اقتصاد به معنی کسب سود از " تفاوت قیمت" یک دارایی بین دو یا چند بازار در " زمان مشخص" است.
مزایای آربیتراژ
" ریسک کم، بازدهی سریع و عملیات آسان "
معامله گران چگونه از طریق معاملات فیوچرز، با آربیتراژ کسب سود می کنند؟
استراتژی۱ : آربیتراژ از طریق فاندیگ ریت موجود در همان پلتفرم.
همانطور که میدانید قراردادهای معاملات پرپچوال تاریخ تسویه ندارند و قیمت فیوچرز از طریق مکانیسم کارمزد تامین مالی به قیمت لحظه ای متصل می شود. هنگامی که نرخ سرمایه مثبت شود ، معامله‌گران لانگ، کارمزد تامین مالی را به معامله گران شورت می پردازند. برعکس، زمانی که نرخ سرمایه منفی می شود، معامله گران شورت به معامله گران لانگ پرداخت می کنند.
با این مکانیسم، معامله گران می توانند موارد زیر را انجام بدهند:
۱. اگر معامله‌گران موقعیت‌های لانگ/شورت را با اهرم 1X داشته باشند و مطمئن باشند که ارزش کل دارایی‌های خود تقریباً ثابت باقی می‌ماند، اگر کارمزد تامین مالی به اندازه کافی بالا باشد، می‌توانند سود آربیتراژی را از طریق میزان سرمایه به دست آورند.
۲. هنگامی که نمودارهای ۱۵ دقیقه ای اندیکاتورهای BOLL، MACD و KDJ به یک ضربدر طلایی تبدیل می شوند، معامله گران می توانند پوزیشن های لانگِ فیوچرز با مارجین را در ارزها را شروع کنند. در مرحله بعد، آنها می توانند پس از موقعیت شورت سود آربیتراژ ببرند واز اختلاف قیمتی ایجاد شده توسط بازگشت سریع قیمت، سود ببرند.
استراتژی 2 : آربیتراژ از طریق فاندیگ ریت در چندین پلتفرم.
میزان قیمت شاخص در مورد قراردادهای معاملات پرپچوال از صرافی به صرافی دیگر متفاوت است و نرخ تامین مالی نیز در مقاطع زمانی مختلف در صرافی‌های مختلف، متفاوت محاسبه می شود. بنابراین، قیمت فیوچرز بین پلتفرم ها کمی اختلاف دارند.
به این ترتیب، معامله گران می توانند از چنین اختلافهای قیمتی سود آربیتراژی کسب کنند. به نحوی که ، آنها می‌توانند در صرافی با نرخ سرمایه مثبت و با پوزیشن خریدی که در صرافی دیگری که نرخ منفی دارد و به همان اندازه ارزشمند می‌باشد ، سود کسب کنند.
