سیستم معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی، رکن اصلی نظام ذهنی تمام تریدرها می باشد. درحالیکه مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک نقش مهمی در موفقیت فرد در معامله گری ایفا می کند، بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، یک تریدر برنامه مشخصی برای انجام فعالیت در بازار نخواهد داشت.
شاید اهمیت استراتژی های معاملاتی بتواند براساس اکوسیستمی که در آن پایه ریزی می شوند سنجیده شود. امروزه، یک تریدر با توجه به دسترسی به انواع اطلاعات و استراتژی های مختلف، کمبودی در این زمینه احساس نخواهد کرد. اگر سایت ها و کتاب های معامله گری را مرور کنیم، با طیف وسیعی از این سیستم ها و استراتژی ها مواجه خواهیم شد. این سیستم می تواند یک استراتژی ترید ساده برپایه تحلیل تکنیکال باشد، و یا می تواند با دخیل شدن تحلیل فاندامنتال به صورت پیچیده تری دربیاید.
احتمال زیادی وجود دارد که هر تریدر بخش اعظم زمان خودش را به تقویت مهارت ها بر روی یک سیستم معاملاتی صرف کند. از طریق این فرآیند است که یک تریدر در نهایت می تواند به یک سیستم برسد که برای او جواب می دهد.
یک سیستم معاملاتی مجموعه ای از قوانین هست که می تواند براساس اندیکاتورهای تکنیکال و یا تحلیل فاندامنتال باشد. این سیستم به تریدر می گوید که چه زمانی و چگونه ترید کند. در اکثر موارد، می توان آن را به عنوان یک برنامه کار برای ترید کردن درنظر گرفت.
علت اهمیت این سیستم آن است که بدون آن، هیچ قالب و ساختار مشخصی برای تریدکردن تریدر وجود ندارد. اگر از اندک موارد خوش شانسی چشم پوشی کنیم، هیچکس نمی تواند انتظار داشته باشد که بدون دنبال کردن استراتژی خاصی، بتواند به صورت پیوسته و مستمر کسب سود داشته باشد.
این سیستم ها را می شود به دو دسته کلی تقسیم کرد:
_ سیستم های مکانیکی
_ سیستم های شهودی
هر سیستم دیگر، زیرمجموعه ای از این دو دسته خواهد بود. شما می توانید یک سیستم معاملاتی بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال داشته باشید و یا یک سیستمی که بر روی فاندامنتال تمرکز دارد را انتخاب کنید.
به طور قطع نمی توان گفت که کدام سیستم برتر است و این کاملا بستگی به ویژگی های فردی اشخاص دارد که چگونه با این سیستم ها کار می کنند، اما نکته ای که مسلم است اینه که هر چقدر یک فرد با سیستم آشناتر باشد احتمال کسب سود مستمر افزایش می یابد.
همانطور که از اسمش پیداست، بر اساس مجموعه ای از قوانین معامله گری است. این قوانین زمانی که اندیکاتورهای مختلف تکنیکال و فاندامنتال سیگنال خرید یا فروش می دهند توسعه پیدا می کنند.
یک سیستم معاملاتی مکانیکی به سهولت در قالب الگوتریدینگ پیاده سازی می شود چون نیازی به شهود ندارد. یک معامله خرید یا فروش زمانی که شرایط ترید برقرار باشد، انجام می گیرد. یک مثال ساده از این نوع سیستم ها می تواند تقاطع میانگین های متحرک باشد.
حال به جای اینکه منتظر بمانیم تا میانگین متحرک های ۵۰ و ۲۰۰ روزه با هم تلاقی کنند تا ترید انجام دهیم، می توانیم این قوانین را به صورت یک الگوریتم دربیاوریم تا همواره در بازار این شرایط رصد شود. هر زمان شرایط ترید برقرار شد، بصورت خودکار ترید انجام خواهد شد.
در شکل زیر نمودار قیمت سهام شرکت اپل را مشاهده می کنید. در اينجا، خط ضخیم میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و خط باریکتر میانگین متحرک ۵۰ روزه می باشد.
یک سیستم معاملاتی مکانیکی ساده می تواند خرید در یک تقاطع صعودی و یا ذخیره سود بعد از اینکه قیمت، درصد مشخصی حرکت کرد باشد. چیزی که این سیستم ها را مکانیکی می کند، قوانینی است که با آن خرید یا فروش سهام کنترل می شود.
در اولین مثال، میانگین متحرک کوتاه تر (۵۰ روزه) به زیر میانگین متحرک بلندتر (۲۰۰ روزه) حرکت می کند. همچنین، این سیگنال که تقاطع مرگ نیز نامیده می شود، نشان دهنده بازار نزولی هستش. بنابراین، پوزیشن های شورت یا فروش گرفته می شود. در این مواقع حتی پوزیشن های لانگ یا خرید قبلی می تواند لیکویید شود.
در ادامه، به دنبال تقاطع صعودی این میانگین متحرک ها، تقاطع طلایی، پوزیشن خرید یا لانگ گرفته می شود. این سیستم مکانیکی است چون جای هیچ شهود و یا بینشی باقی نمی ماند و تمام قوانین کاملا مشخص می‌باشند.
اکثر سیستم های معاملاتی خودکار در ماهیت خود مکانیکی هستند. اگرچه چندین سیستم به نسبت پیچیده وجود دارد که شهود نیز در آنها دخیل می باشد.
شما هم چنین می توانید یک سیستم معاملاتی مکانیکی را با توجه به فاکتورهای اقتصادکلان و غیره توسعه دهید.
یک سیستم ترید مکانیکی زمانی خوب است که:
_قوانین بسیار واضح باشد و جایی برای هیچ شهود و بینشی نباشد.
_ به راحتی قابلیت تبدیل به کد و برنامه نویسی شدن را داشته باشد.
_ بتوان آن را آزمود تا عملکرد گذشته سیستم را بررسی کرد.
_ هیچ نیازی به دخالت انسان نباشد.
در برخی مواقع نیز این سیستم ایده آل نمی باشد:
_بازارهای نامشخص که فاندامنتال می تواند توانایی سیستم برای ترید را تحت شعاع قرار دهد.
_ استفاده از اندیکاتورهای شخصی سازی شده یا پیچیده
_ خطاهای برنامه نویسی
**مقالات دیگر که شاید علاقه مند باشید:
یک سیستم معاملاتی شهودی جائیه که تریدها بر اساس ترکیبی از قوانین معامله گری و تجربه انجام می شود. در برخی موارد، سیستم های شهودی می توانند کاملا برتر از سیستم های مکانیکی باشند، که البته پیچیدگی های خاص خود را نیز دارند.
از آنجایی که در این سیستم ها قوانین خرید یا فروش ممکن است در هر لحظه تغییر کند، تبدیل آنها به کد دشوار می باشد. بنابراين، هیچ پیوستگی وجود ندارد و موفقیت اینگونه سیستم ها کاملا بستگی به خصوصیات تریدر و میزان آشنایی و مهارت کار با سیستم بستگی دارد.
یک نمونه کلاسیک این سیستم ها، می تواند یک سیستم براساس فاندامنتال باشد. ممکن است به سادگی تحلیل کامنت های یک شبکه اجتماعی باشد. شما همچنین می توانید فاکتورهای اقتصاد کلان مختلف را ترکیب کنید تا به درک بهتری نسبت به سیاست های پولی بعدی برسید.
این سیستم ها مستلزم همیاری یک انسان می باشند، از همین رو شاید ساخت چنین سیستمی مقداری دشوارتر باشد.
به نمودار زیر نگاه کنید. در شکل ۲، ما یک الگوی falling wedge داریم. شناسایی و ترسیم این الگوها علاوه بر دانش به تجربه نیز نیاز دارد. تنها راهی که یک فرد می تواند این مهارت را در خودش تقویت بکند، مشاهده بازار و کسب تجربه هستش. اما همچنان هر بار متفاوت خواهد بود بنابراین هر تریدر باید تحلیل خودش را متناسب با آن موقعیت تنظیم کند.
علیرغم اینکه ترسیم این خطوط روند امکان پذیر می باشد، به عنوان مثال کدنویسی متغیرهای مختلف یک الگوی نموداری wedge می تواند دشوار باشد و ارورهای زیادی داشته باشیم.
البته قطعا می توانید با اتوماسیون کردن بخشی از این فرآیند، سیگنال معاملاتی برای شکار این الگوها پیدا کنید. اما به احتمال زیاد این سیستم معاملاتی خودکار شما تریدهای بالقوه زیادی را از دست بدهد و یا حتی بدتر منجر به دادن سیگنال های اشتباه شود.
ترید کردن با چنین سیستمی زمانی ایده آل است که:
_ تریدر به صورت دستی نمودار را تحلیل و ترید کند.
_ تحلیل فاندامنتال نقش زیادی در نتیجه ترید داشته باشد.
اغلب کسانی که به تازگی مشغول ترید روزانه می شوند، از ایده استفاده از این نوع سیستم ها اجتناب می کنند، زیرا:
_ این سیستم ها نیازمند سال ها تمرین می باشند به طوریکه تریدر با نقاط قوت و ضعف این سیستم کاملا آشنا باشد.
_ احتمال ضرر کردن در اوایل استفاده از این نوع سیستم ها بسیار زیاد می باشد.
_ هیچ قانون مشخصی وجود ندارد و یک تریدر باید تمام اطلاعات دردسترس را در نظر داشته باشد.
مواجهه با ترس های ناخودآگاه در ترید
سیستم های معاملاتی خودکار بدون شک یکی از محبوب‌ترین روش های ترید روزانه می باشند، که به طور خاص می توانند در بازارهایی مانند فیوچر که قادر به استفاده از اهرم می باشید سودمند باشند.
از آنجائیکه بازار چیزی جز مجموع احساسات افراد نیست، یک سیستم معاملاتی خودکار به تریدر اجازه می دهد که از دخالت احساسات در ترید جلوگیری کند. این قدرت یک سیستم معاملاتی است که به شما کمک می کند دو تا از شایع ترین احساسات مضر در معامله گری را حذف کنید، یعنی ترس و طمع.
سیستم بدون توجه به اینکه احساس لحظه ای تریدر در آن لحظه چیست، سیگنال می دهد و ترید را انجام می دهد. به عنوان نمونه، یک تریدر دستی در بازار ریزشی همچون حباب دات کام دهه نود میلادی و یا بحران مالی ۲۰۰۸، به دشواری قادر به خرید و یا لانگ گرفتن می باشد.
از طرف دیگر، یک سیستم خودکار به راحتی قادر به شناسایی سهام با قیمت پایین و مناسب، تنها بر اساس منطق و قوانین و عاری از هرگونه احساس می باشد. علیرغم داشتن ریسک (خرید سهام در ریزش بازار) و بخصوص زمانی که فرد نمی داند ریزش کی تمام می شود، یک سیستم ترید خودکار می تواند مکانیزم هایی داشته باشد که ضرر را به حداقل برساند.
سیستم های خودکار یک جز اساسی برای تریدرهای حرفه ای و موسسات مالی و سرمایه گذاری می باشند. اغلب بروکرها و صرافی هایی که تریدرهای خرد در آن هستند، تنها از خرید و فروش دستی ساپورت می کنند.
بسته به پلتفرم معاملاتی که استفاده می کنید، زبان های برنامه نویسی مختلفی وجود دارد که می توانید برای خودکارسازی سیستم معاملاتیتان استفاده کنید، مانند زبان pine script در سایت tradingview. این سیستم ها برای اجرای تریدهای لایو در بازار نیز استفاده می شوند، که اغلب پلتفرم های معاملاتی این امکان را به تریدر می دهند که انتخاب کند که اجرای ترید نیاز به اجازه دارد یا خیر. البته نیاز به اجازه برای سیستم های خودکار علاوه بر دادن حس کنترل به تریدر، بازی خطرناکی نیز است چون تریدر هیچوقت نمی داند کدام سیگنال منجر به ترید موفقی خواهد شد. این جا ناحیه خاکستری بین یک سیستم مکانیکی و یک سیستم شهودی است. بنابراین، بهتر است که اجازه دهیم که سیستم معاملاتی خود اقدام به اجرای معاملات بکند.
خواه یک سیستم معاملاتی مکانیکی استفاده شود یا یک سیستم مبتنی بر شهود، تریدر باید استراتژی را به طور کامل بررسی کند. در حال حاضر، راهکارهای زیادی وجود دارد که می توانید سیستم معاملاتی خود را بررسی کنید و گزارش دقیقی از معایب مزایای آن در اختیار داشته باشید. این موضوع زمان لازم برای بررسی سیستم معاملاتی را تا حد زیادی کاهش می دهد.
نکته مهم این است که همواره به خاطر داشته باشید که تنها بر روی سود در طول یک بازه زمانی مشخص تمرکز نکنید، بلکه حداکثر سخت گیری را در مورد ضعف های سیستم و ریسکی که متوجه سرمایه تان هست را درنظر بگیرید.
برای مثال، اگر یک سیستم معاملاتی که در بازار نزولی ترید می کند در هنگام ریزش بازار سود زیادی کسب کند، شاید آنچنان اهمیت نداشته باشد. سیستم باید در زمان بازار صعودی نیز عملکرد خوبی داشته باشد.
دیگر فاکتورهایی که باید مدنظر داشت نوع دارایی معامله شونده و نیز تایم فریمی که ترید انجام می شود هستش. به یاد داشته باشید که تنها چیزی که باعث موفقیت می شود باور شما به بازار هستش و نه سیستم معاملاتی.
در آخر اگر به رمزارزها و سرمایه گذاری یا معامله گری در آن علاقه مند هستی و در این مورد اطلاعات بیشتری می خواهی یا دوست داری کسی باشه بتونه بهت کمک کنه پلن معاملاتی مخصوص به خودت را داشته باشی به آیدی تلگرام Amirh690@ پیام دهید و یا به صفحه شخصی من در لینکدین به آدرس زیر پیام دهید.
https://www.linkedin.com/in/amirhossein-sadeghalhosseini
پادکست های ذهن معامله گر:
هم چنین اگر می خواهید در جریان آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای سرمایه قرار بگیرید و از مطالب آموزشی هم بهره مند بشوید، میتوانید در شبکه های اجتماعی تیم هنر معامله گری عضو بشید و در این مسیر سخت اما هیجان انگیز همراه ما باشید:
لینک پیج اینستاگرام: /https://www.instagram.com/tradingartview
لینک کانال تلگرام: https://t.me/Trader_mindset
لینک کانال یوتیوب: https://www.youtube.com/channel/UCH9RDr8bQSJLZrf-HY_6m7A?sub_confirmation=1
