فرض کنید میخواهم با خوش شانس ترین فرد دانشگاه شیر یا خط بازی کنم، آن هم نه برای سرگرمی، بلکه با شرط بندی بر سر مبلغی پول .خب، از آنجا که این فرد به خوش شانسی معروف است و من هم یک دانشجوی نهچندان خوش شانس، پیش از شروع بازی دو شرط منطقی و معقول برای حریفم میگذارم :
رقیب هم که از شانس و توانایی خود در این بازی آگاه هست با کمال میل شروط من را قبول میپذیرد و بازی شروع میشود.
این مثال میتواند شبیه سازی خوبی از معامله در بازار سرمایه برای فردی که دانش تحلیل اقتصادی ندارد باشد. همانطور که میدانیم هر سه شرط در بازار مالی نیز برای ما فراهم هست
1 - میتوانیم هر تعداد که بخواهیم معامله کنیم.
2 - مبلغ ورود به هر معامله توسط ما تعیین میشود.
3 - شرط سوم نیز مشابه تعیین خرید و فروش در بازار های آتی است. ( یا روبه بالا خرید میکنیم –long و یا رو به پایین میفروشیم- short).
بازی شروع میشود و طبق شرطی که گذاشته بودیم مبلغ معامله را من مشخص میکنم. با 100.000 تومان دست اول را آغاز میکنیم و روی خط سکه میآید من میبازم.
دست دوم را با 200.000 تومان واگذار میکنم.
دست سوم، چهارم، پنجم را هم به ترتیب با مبالغ 400.000 – 800.000 – 1.600.000 تومان میبازم.
تا همینجا دست نگه داریم و بریم سراغ ریاضیات و آمار و احتمال.
یک سوال ساده: در بازی شیر یا خط چند درصد احتمال دارد 6 بار پشت سر هم یک روی سکه بیایید ؟
پاسخ : 1.56 % - تا همینجا هم رقیب ما خوش شانسی خودش رو نشون داده و واقعا داره خوب کار میکنه، اما با اون سه شرط ابتدایی من هنوز میخوام بازی رو ادامه بدم و اینبار 3.200.000 تومان شرط ببندم با این آگاهی که شانس من 98.44% و شانس رقیبم 1.56% است.
حتی اگر اینبار هم بخت با او یار باشد، در دور بعد شانس او با ضریب نمایی کمتر میشود و من هم مبلغ شرط بندی را دو برابر میکنم، به امید اینکه با یکبار شکست او علاوه بر جبران تمام باخت ها به همان اندازه سود خالص دریافت کنم.
مطمئن هستم تا همینجا الگوریتم مارتینگل یا میانگین دلاری کم کردن (Doller Cost Averaging) را درک کردهاید.
در بخش های بعدی این مطلب به توضیح آکادمیک تر و شرح چند نمونه از نتایج ربات های معامله گر خودکاری که فعال کرده ام میپردازم.
