فیلتر صف خرید و فروش

اگر در بازار های مالی کار کرده باشید، حتما با واژه های صف فروش و صف خرید برخورد کرده اید.این مفهومی است که باید تمام فعالین در بازار های مالی با آن آشنا باشند. تا با دیدن شرایط بازار و اردر های ثبت شده به آن پی ببرند.

قیمت صفر تابلو

قبل از اینکه به میزان نوسان در انواع بازار های مالی ایران بپردازیم خوب است که با مفهوم صفر تابلو آشنا شویم. صفر تابلو  به قیمتی گفته می‌شود که هیچ تغییری در سود و ضرر سهام دار نخواهد کرد. یعنی دقیقا در وسط نمودار قیمت سهم قرار می گیرد.

برای اینکه متوجه شویم که قیمت صفر تابلو در روز آینده چقدر است باید بگوییم که قیمت صفر تابلو در روز آینده برابر قیمت پایانی سهم در امروز خواهد بود. دقت کنیم که قیمت پایانی با آخرین قیمت متفاوت است.

دامنه نوسان چیست؟

در بازار بورس ایران به دلیل وجود دامنه نوسان صف فروش و خرید تشکیل می شود. اما سوال اینجاست. این دامنه نوسان چیست و مقدار آن چگونه تعیین می شود.

دامنه نوسان به معنی میزان قیمت مجاز برای حداکثر و حداقل تغییر قیمت در یک روز کاری است. دامنه نوسان در هر روز بسته به این که سهم در کدام از بازارهای مالی قرار گرفته باشد تعیین می شود.

دسته بندی که در بازار بورس ایران وجود دارد بازار سهام و حق تقدم است. حق تقدم ها به میزان 10 درصد از قیمت صفر تابلو می توانند نوسان داشته باشند . اما در بازار سهام اینگونه نیست. و هر سهم حداکثر می تواند به میزان 5 درصد از قیمت صف بازار نوسان کند.

در بازار فرابورس ، سهام به سه دسته تقسیم می شوند. بازار پایه زرد، بازار پایه نارنجی و بازار پایه قرمز. دامنه نوسان بازار پایه زرد به میزان 3 درصد است که البته اگر سه روز متوالی صف باشد به میزان 5 تغییر می کند. دامنه نوسان بازار نارنجی به میزان 2 درصد است. ولی در صورت سه روز صف متوالی به 4 تغییر می کند. و در آخر بازار پایه قرمز که دامنه نوسان آن 1 است . و در صورت سه روز صف متوالی می تواند به 2 تغییر پیدا کند.

صف خرید و صف فروش چیست؟

همانطور که قبلا متذکر شدیم، به دلیل وجود دامنه نوسان در بازار بورس ایران صف فروش و صف خرید شکل می گیرد. اما قبل از که به توضیح آن بپردازیم خوب است با تفاوت بیشترین قیمت روز و  آستانه مجاز آشنا شویم.

ماکزیموم قیمت روز ، بیشترین قیمتی است که در یک روز کاری برای سهم معامله شده است. درصورتی که بیشترین قیمت مجاز،  به بالاترین قیمتی گفته می شود که سهم می‌تواند در آن قیمت معامله شود. بنابراین بیشترین قیمت می تواند با بالاترین قیمت مجاز یک سهم برابر نباشد. این اصل برای کمترین قیمت روز و پایین ترین قیمت مجاز نیز صادق است.

در شکل زیر می‌بینیم که بیشترین و کمترین قیمت معامله شده با عنوان ” بازه روز” و آستانه قیمت مجاز  با عنوان “قیمت مجاز” نمایش داده شده است.

صف خرید زمانی شکل می گیرد که آستانه مجاز بالا براfر با بیشترین قیمت معامله در روز کاری شود. و همچنین فروشنده ای برای سهم نباشد. این بدین معنی است که قدرت دست خریداران بوده و از سهم حمایت شده است.

اما صف فروش دقیقا برعکس شرایط صف خرید را دارد. صف فروش زمانی شکل می گیرد که خریداری برای سهم وجود ندارد . و قیمت آستانه مجاز پایین سهم با کمترین قیمت معامله شده برابر است. این بدین معنی است که قدرت از دست خریداران خارج شده و به دست فروشندگان افتاده است.

دقت کنیم که صف خرید یا صف فروش بودن دلیلی بر سقوط یا صعود شارپ سهم نخواهد بود . و حتی ممکن است در طول روز دچار تغییرات زیادی شود و صف ها از بین برود.

استراتژی معاملاتی در صف خرید و فروش

همانطور که ذکر کردیم با دیدن صف خرید و فروش نمی توان به این نتیجه رسید که سهم قرار است صف بماند یا خیر. شارپ حرکت کند یا خیر. بنابراین اکثر تحلیل گران بر این عقیده هستند که زمان مواجهه با صف خرید یا فروش بهتر است هیچ کاری نکنیم. و هیچ معامله ای انجام ندهیم. به قولی، خرید در صف ها حرام است.

البته این نکته همیشگی و فصل الخطاب نیست. معامله گرانی هم هستند که در صف های خرید و فروش ورود کرده و سودهای خوبی نیز کسب می کنند. این موضوع به تجربه زیاد، بازار خوانی و شناخت مناسب از سهم دارد که کار بسیار سختی می باشد.

فیلتر صف خرید و صف فروش

حال که با مفهوم صف ها آشنا شدیم. و دانستیم که چه رفتاری باید با آن داشته باشیم، برای پیدا کردن صف های خرید و فروش می توانیم از تکنیک فیلترنویسی برای پیداکردن سهم ها استفاده کنیم. فیلترنویسی تکنیکی است که برای استخراج سهم های مورد نظر با خصوصیات مدنظر ما استفاده می شود. با کمک فیلترنویسی ما به بازار می گوییم که چه سهم هایی را به ما نشان دهد.

اگر با تکنیک فیلترنویسی آشنایی ندارید اصلا جای نگرانی نیست. شما می توانید با کپی کردن آنها و انتقال به محیط سایت تابلوخوانی یا TSETMC  به تشخیص صف فروش یا خرید اقدام کنید.

برای تکمیل مباحث ذکر شده پیشنهاد می‌کنیم تا در دوره رایگان تابلوخوانی به کمک فیلترنویسی بورسیکار  شرکت کنید تا از همه مباحث بهره مند شوید.

فیلتر صف فروش:

(pl)==(tmin) && (tmin)==(pmin) && (po1)==(tmin) && (zd1)==0

فیلتر صف خرید:

(pl)==(tmax) && (tmax)==(pmax) && (tmax)== (pd1) && (zo1)==0

منبع: بورسیکار