انديکاتور ميانگين متحرک داده هاي قيمت را هموار مي کند تا يک روند جهت حرکت بازار را تشکيل دهد.
مووينگ اوريج جهت قيمت را پيش بيني نمي کند ، بلکه جهت فعلي را تعريف مي کند ، هرچند که به دليل قيمت هاي گذشته تأخير دارند.
با وجود اين ، ميانگين هاي متحرک به عملکرد نرم و روان کمک مي کنند و اصلاح ها را فيلتر مي کنند.
مووينگ اوريج ها همچنين بلوک هاي سازنده بسياري از انديکاتور هاي تکنيکال و پوشش هاي ديگر مانند باند Bollinger ، MACD و McClellan Oscillator را تشکيل مي دهند.
دو انديکاتور محبوب ميانگين متحرک ، ميانگين متحرک ساده (SMA) و ميانگين متحرک نمايي (EMA) هستند.
مي توان از اين ميانگين هاي متحرک براي شناسايي جهت روند يا تعريف حمايت و مقاومت بالقوه استفاده کرد.
این پست برگرفته از سایت تجارت فارکس میباشد
يک ميانگين متحرک ساده با محاسبه ميانگين قيمت يک اوراق بهادار يا يک جفت ارزي که از اين به بعد به آن يک چارت ميگوييم در تعداد مشخصي از دوره ها شکل مي گيرد.
بيشترين ميانگين متحرک بر اساس بسته شدن قيمت است.
به عنوان مثال ، ميانگين متحرک ساده 5 روزه مجموع پنج روزه قيمتهاي بسته شده تقسيم بر پنج است.
همانطور که از نام آن پيداست ، ميانگين متحرک يک قيمت ميانگين است که حرکت مي کند.
داده هاي قديمي با در دسترس قرار دادن داده هاي جديد حذف مي شوند و باعث مي شوند ميانگين در طول مقياس زماني حرکت کند.
مثال زير ميانگين متحرک 5 روزه را نشان مي دهد که طي سه روز در حال تکامل است.
Daily Closing Prices: 11,12,13,14,15,16,17
First day of 5-day SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13
Second day of 5-day SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14
Third day of 5-day SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15
اولين روز ميانگين متحرک به سادگي پنج روز گذشته را پوشش مي دهد.
روز دوم ميانگين متحرک اولين نقطه داده را کاهش مي دهد (11) و نقطه داده جديد را اضافه مي کند (16).
روز سوم ميانگين متحرک با رها کردن اولين نقطه داده (12) و افزودن نقطه داده جديد (17) ادامه مي يابد.
در مثال بالا ، در مجموع هفت روز قيمت ها به تدريج از 11 به 17 افزايش مي يابد.
توجه داشته باشيد که ميانگين متحرک نيز طي يک دوره محاسبه سه روزه از 13 به 15 افزايش مي يابد.
همچنين توجه داشته باشيد که هر مقدار قيمتي ميانگين متحرک دقيقاً زير آخرين قيمت است.
به عنوان مثال ، ميانگين متحرک براي روز اول برابر با 13 و آخرين قيمت 15 است.
قيمت هاي چهار روز قبل پايين تر بودند و اين باعث مي شود که ميانگين متحرک عقب بماند.
ميانگين متحرک نمايي (EMA) با اعمال وزن بيشتر به قيمت هاي اخير ، تأخير را کاهش مي دهد.
وزن اعمال شده بر جديدترين قيمت به تعداد دوره هاي ميانگين متحرک بستگي دارد.
تفاوت ميانگين هاي متحرک نمايي از ميانگين متحرک ساده به اين دليل است که محاسبه ميانگين متحرک نمايي يک روز معين بسته به محاسبات EMA مربوط به تمام روزهاي قبل از آن روز بستگي دارد.
براي محاسبه ميانگين متحرک نمايي 10 روزه به بيش از 10 روز داده نياز داريد.
براي محاسبه ميانگين متحرک نمايي (EMA) سه مرحله وجود دارد.
ابتدا ميانگين متحرک ساده را براي مقدار اوليه EMA محاسبه کنيد.
ميانگين متحرک نمايي (EMA) بايد از جايي شروع شود ، بنابراين از ميانگين متحرک ساده به عنوان EMA دوره قبل در اولين محاسبه استفاده مي شود.
دوم ، ضرب وزن را محاسبه کنيد.
سوم ، ميانگين حرکتي نمايي هر روز بين مقدار EMA اوليه و امروز را با استفاده از قيمت ، ضرب و مقدار EMA دوره قبل محاسبه کنيد.
فرمول زير براي ميانگين متحرک نمايي 10 روزه است.
Initial SMA: 10-period sum / 10
Multiplier: (2 / (Time periods + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%)
EMA: {Close – EMA(previous day)} x multiplier + EMA(previous day)
ميانگين متحرک نمايي 10 دوره اي وزنه 18.18? را براي آخرين قيمت اعمال مي کند.
يک ميانگين متحرک نمايي 10 دوره اي را مي توان 18/18 درصد ميانگين متحرک نمايي نيز ناميد.
ميانگين متحرک نمايي دوره اي 20/9 درصد براي آخرين قيمت وزن اعمال مي کند (2/2 ((1 + 20) = 0952/0)).
توجه داشته باشيد که وزن دهي براي مدت زمان کوتاه تر از وزن دهي براي دوره زماني طولاني تر است.
در حقيقت ، هر بار که ميانگين دوره متحرک دو برابر مي شود ، وزن دهي به نصف کاهش مي يابد.
اگر مي خواهيد از درصد خاصي براي EMA استفاده کنيد ، مي توانيد از اين فرمول براي تبديل آن به دوره هاي زماني استفاده کنيد و سپس آن مقدار را به عنوان پارامتر EMA وارد کنيد:
Time Period = (2 / Percentage) – 1
3% Example: Time Period = (2 / 0.03) – 1 = 65.67 time periods
در زير يک مثال از ميانگين متحرک ساده 10 روزه و ميانگين متحرک نمايي 10 روزه اينتل آورده شده است.
محاسبه SMA ساده است و نياز به توضيح کمي دارد: SMA 10 روزه با در دسترس قرار گرفتن قيمت هاي جديد و افت قيمت هاي قديمي به سادگي حرکت مي کند.
ميانگين متحرک نمايي در صفحه با مقدار SMA (22.22) براي اولين مقدار EMA آن شروع مي شود.
پس از اولين محاسبه ، از فرمول معمولي EMA استفاده مي شود.
فرمول EMA شامل مقدار EMA دوره قبل است که به نوبه خود مقدار مربوط به مقدار EMA قبل از آن را در خود دارد و غيره.
هر مقدار EMA قبلي بخش کوچکي از مقدار فعلي را تشکيل مي دهد.
بنابراين ، مقدار EMA فعلي بسته به اينکه از داده هاي گذشته در محاسبه EMA خود استفاده مي کنيد تغيير خواهد کرد.
در حالت ايده آل ، براي 100? EMA دقيق بايد از هر نقطه داده اي که سهام در محاسبه EMA داشته است استفاده کنيد و محاسبات خود را از روز اول موجودي سهام شروع کنيد.
اين نوع محاسبه هميشه عملي نيست ، اما هرچه از نقاط داده بيشتري استفاده کنيد ، EMA شما دقيق تر خواهد بود.
هدف اين است که دقت را به حداکثر برسانيد و در عين حال زمان محاسبه را به حداقل برسانيد.
مي توان از ميانگين هاي متحرک براي توليد سيگنال هايي با کراس اوور قيمت ساده استفاده کرد.
هنگامي که قيمت ها به بالاتر از ميانگين متحرک برسند ، يک سيگنال صعودي ايجاد مي شود.
هنگامي که قيمت ها به زير ميانگين متحرک برسند ، يک سيگنال نزولي ايجاد مي شود.
کراس اوورهاي قيمت را مي توان براي تجارت در روند بزرگتر ترکيب کرد.
ميانگين متحرک طولاني تر براي روند بزرگتر استفاده مي شوند .
از ميانگين متحرک کوتاهتر براي توليد سيگنال ها استفاده مي شود.
تنها درصورتيکه قيمتها بالاتر از ميانگين متحرک طولاني تر باشند ، مي توان به دنبال صعودهاي بود.
ميانگين هاي متحرک همچنين مي توانند به عنوان پشتيباني در روند صعودي و مقاومت در روند نزولي عمل کنند.
يک روند صعودي کوتاه مدت ممکن است پشتيباني نزديک به ميانگين متحرک ساده 20 روزه را پيدا کند که در باندهاي بولينگر نيز استفاده مي شود.
يک روند صعودي بلند مدت ممکن است پشتيباني نزديک به ميانگين متحرک ساده 200 روزه را پيدا کند ، که محبوب ترين ميانگين متحرک بلند مدت است.
در واقع ، ميانگين متحرک 200 روزه فقط به دليل برخورد بسيار زياد از آن ممکن است حمايت يا مقاومت کند.
نمودار بالا NY Composite را با ميانگين متحرک ساده 200 روزه از اواسط سال 2004 تا پايان سال 2008 نشان مي دهد.
حمايت 200 روزه بارها در طول پيشبرد روند از روند حاکم پشتيباني مي کند.
هنگامي که روند با شکست حمايت دو برابر شد ، ميانگين متحرک 200 روزه در حدود 9500 به عنوان مقاومت عمل کرد.
از ميانگين متحرک ، به ويژه ميانگين متحرک طولاني تر ، انتظار حمايت و مقاومت دقيق را نداشته باشيد.
بازارها توسط احساسات هدايت مي شوند ، و همين امر آنها را مستعد نوسان بيش از حد مي کند.
به جاي سطح دقيق ، مي توان از ميانگين هاي متحرک براي شناسايي مناطق حمايت يا مقاومت استفاده کرد.
جمع بندي انديکاتور مووينگ اوريج يا همان ميانگين متحرک
مزاياي استفاده از ميانگين متحرک بايد در برابر معايب مورد ارزيابي قرار گيرد.
ميانگين هاي متحرک شاخص هاي پيروي از روند يا عقب مانده هستند که هميشه يک قدم عقب تر هستند.
روند دوست شما است و بهتر است در جهت روند تجارت کنيد.
ميانگين متحرک تضمين مي کند معاملات شما با روند فعلي مطابقت داشته باشد.
حتي اگر اين روند دوست شما باشد ، چارتهاي معاملاتي زمان زيادي را در محدوده معاملات مي گذرانند ، که ميانگين متحرک را بي اثر مي کند.
با يک روند روبرو شدن ، ميانگين هاي متحرک شما را درگير مي کند ، اما سيگنال هاي ديررس را نيز به شما مي دهد.
انتظار نداشته باشيد که در بالا بفروشيد و در پايين با استفاده از ميانگين متحرک خريد کنيد.
مانند اکثر ابزارهاي تجزيه و تحليل فني ، از ميانگين هاي متحرک نبايد به تنهايي استفاده شود ، بلکه همراه با ساير ابزارهاي مکمل است.
نمودارشناسان مي توانند از ميانگين هاي متحرک براي تعريف روند کلي استفاده کنند و سپس از RSI براي تعريف سطوح بيش از حد خريد يا فروش بيش از حد استفاده کنند.
