قسمت دوم - مدلسازی :
مدلسازی به معنی شبیه سازی رفتار یک پدیده یا فرآینده به شکل یک سیستم است که با دریافت ورودی مشخص، خروجی قابل پیشبینی ارایه می دهد. در واقع مدلسازی چیزی جز تکیه بر اطلاعات تاریخی برای تبیین رفتار یک سیستم نیست و در حالت خوشبینانه و ثبات سایر عوامل می توان بر نزدیک بودن نتیجه با پیامد واقعی امید داشت. پس برای مدلسازی نیاز داریم اجزای اصلی و تاثیر گذار بر پارامتر های خروجی بر حسب اولویت شناسایی کنیم. الویت بندی پارامتر های ورودی با تحلیل حساسیت امکان پذیر است. این کار از آنجا اهمیت دارد که در محاسابات چون ورودی ها فرضی و قطعا با خطا همراه اند در نتیجه با اضافه شدن هر پارامتر به مجموعه پارامتر های ورودی میزان خطا افزایش پیدا می کند. (تیغ اوکام یا اصل امساک)
تا اینجا فهمیدیم که یه مدل سه رکن اصلی دارد :
امکان مدلسازی ریاضی در نرم افزار های مختلفی وجود دارد که در این میان نرم افزار های صفحه گسترده (نوعی نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای ساده کردن ورود اطلاعات و انجام محاسبات ریاضی طراحی شده‌اند) و در صدر آن ها مایکروسافت اکسل به دلیل سادگی و در عین حال دارا بودن ابزار قدرتمند محاسباتی از محبوبیت بالایی برخوردار است. نرم‌افزارهای صفحه گسترده این امکان را فراهم می‌نمایند که داده‌ها را به صورت سطر و ستون وارد نمایید. بعد از وارد کردن داده‌ها عملیاتی نظیر محاسبات، مرتب‌سازی و فیلتر نمودن را روی آن‌ها انجام داده، همچنین می‌توان این داده‌ها را چاپ کرد و نمودارهایی نیز براساس آن‌ها ایجاد نمود.
همان طور که قبلا ذکر شد نرم افزار risk@ بر پایه یک افزونه برای اکسل طراحی و توسعه پیدا کرده است و این امکان را به کاربر می دهد تا پارامتر هایی با عدم قطعیت (تابع توزیع احتمال مشخص) را به عنوان ورودی به مدل ریاضی شما اعمال کند و با تکرار این فرآیند تابع چگالی احتمال خروجی (خروجی ها) را محاسبه نماید. پس گام اول در استفاده از این نرم افزار تسلط به مدلسازی و نرم افزار اکسل است.در نرم افزار risk@ این امکان وجود دارد تا همزمان طیف گسترده ای از احتمالات پارامتر ها به عنوان ورودی به مدل اعمال شود و یکی از محدودیت های مدلسازی که ثابت بودن سایر عوامل است تا حدودی رفع شود.
در قسمت بعدی آموزش به معرفی نرم افزار risk@ خواهیم پرداخت و با توانایی ها آن بیشتر آشنا خواهیم شد.
جسور اسماعیلی فرد، کارشناس سرمایه گذاری
ایمیل : jasoor.ismaili@gmail.com
