با محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.
میانگین متحرک بسته به نوع متفاوت محاسبه می شود: SMA یا EMA. در زیر، ما به میانگین متحرک ساده (SMA) یک اوراق بهادار با قیمت های بسته شدن زیر طی 15 روز نگاه می کنیم:
میانگین متحرک 10 روزه، میانگین قیمت های بسته شدن را برای 10 روز اول به عنوان اولین نقطه داده محاسبه می کند. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد، قیمت را در روز 11 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.
شاخص فنی Bollinger Band® دارای نوارهایی است که معمولاً دو انحراف استاندارد از میانگین متحرک ساده فاصله دارند. به طور کلی، حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی در حال خرید بیش از حد است، در حالی که حرکت نزدیک به باند پایین نشان می دهد که دارایی در حال فروش بیش از حد است. از آنجایی که انحراف معیار به عنوان معیار آماری نوسانات استفاده می شود، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.
میانگین متحرک آماری است که میانگین تغییرات یک سری داده را در طول زمان نشان می دهد. در امور مالی، میانگین متحرک اغلب توسط تحلیلگران فنی برای پیگیری و شناسایی روند قیمت اوراق بهادار خاص استفاده می شود. یک روند صعودی در میانگین متحرک ممکن است به معنای افزایش قیمت یا حرکت یک اوراق بهادار باشد، در حالی که یک روند نزولی به عنوان نشانه ای از کاهش تلقی می شود.
میانگین متحرک به طور گسترده ای در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، شاخه ای از سرمایه گذاری که به دنبال درک و سود از الگوهای حرکت قیمت اوراق بهادار و شاخص ها است. به طور کلی، تحلیلگران فنی از میانگین های متحرک برای تشخیص اینکه آیا تغییری در حرکت برای یک اوراق بهادار رخ می دهد یا خیر، مانند اگر یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار وجود داشته باشد، استفاده می کنند. در مواقع دیگر، آنها از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در جریان باشد، استفاده می کنند.
میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک است که به روزهای معاملاتی اخیر وزن بیشتری می دهد. این نوع میانگین متحرک ممکن است برای معامله‌گران کوتاه‌مدت که داده‌های تاریخی بلندمدت کمتر مرتبط هستند مفید باشد. میانگین متحرک ساده با میانگین یک سری قیمت ها محاسبه می شود و در عین حال وزن یکسانی به هر یک از قیمت های مربوطه می دهد.
