اندیکاتور ATR یکی از شاخص‌هایی است که در توقف ضرر کمک زیادی می‌کند. این یک اندیکاتور معاملاتی با محبوبیت بالا است که می‌تواند در موقعیت‌های مختلف معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. ATR ممکن است برای معاملات دنباله‌روی روند مفید باشد، باعث بهبود درک شما از رفتار بازار شود و از ضرر جلوگیری کند.
از این اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال انواع بازارهای مالی همچون ارزهای دیجیتال، سهام، فارکس و دیگر بازارها استفاده می‌شود؛ به همین علت است که در اکثر آموزش‌های مربوط به بازارهای مالی، همچون آموزش فارکس، تدریس می‌شود. در این مقاله، به صورت مفصل درباره این شاخص فنی صحبت می‌کنیم. اگر به دنبال یادگیری 0 تا 100 اندیکاتور ATR هستید، در ادامه با ما همراه باشید.
اندیکاتور ATR که ترجمه فارسی آن "میانگین محدوده واقعی" است، شاخصی فنی برای اندازه‌گیری نوسان‌های قیمت یک دارایی است. به علت اینکه ATR یک شاخص جهت اندازه‌گیری نوسان است، در نتیجه نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی به‌طور متوسط در یک بازه زمانی مشخص چقدر نوسان می‌کند. اگر بخواهیم آن را خیلی ساده تعریف کنیم، باید بگوییم که این اندیکاتور، شاخصی است بر پایه نوسان که توسط J. Welles Wilder ایجاد شده است.
جی. ولز وایلدر که یک تحلیلگر تکنیکال معروف است، این اندیکاتور را در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی» معرفی کرد. هنگامی‌که نوسانات دارای دو خصوصیت قیمت زیاد و سریع باشد، ATR می‌تواند به مقدار بالایی برسد. نشانگر ATR را می‌توان برای اندازه موقعیت، اهداف سود و تعیین دستورات توقف ضرر استفاده کرد.
نوسان اغلب در یک بازار فعال یا غیرفعال تعریف می‌شود. اما به گفته وایلدر این ممکن است یک تعریف سطحی باشد. در عوض، او پیشنهاد کرد که مفهوم نوسان فراتر از فعالیت یا عدم فعالیت بازار به چیز دیگری ربط دارد. مفهوم نوسان به «محدوده» مرتبط است. محدوده، تفاوت بین مجموعه‌ای از قیمت‌ها در یک دوره زمانی خاص است.
حتی در این صورت نیز ممکن است بین بسته شدن قبلی و قیمت شروع شکاف یا حرکت محدود وجود داشته باشد. شکاف زمانی رخ می‌دهد که بین این دو قیمت تفاوت وجود داشته باشد، حتی اگر فعالیت معاملاتی دراین‌بین وجود نداشته باشد. دو نوع شکاف وجود دارد:
· Gap Up: قیمت بسته شدن روز قبل کمتر از قیمت شروع روز بعد است.
· Gap Down: قیمت بسته شدن روز قبل بیشتر از قیمت شروع روز بعد است.
و کار این اندیکاتور، اندازه‌گیری میانگین نوسانات یک بازار در یک محدوده خاص است؛ به همین علت در یک بازه کوتاه نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.
تحلیل و تفسیر این اندیکاتور دارای روشی مشخص است که با استفاده از آن می‌توانید تحلیل خود را انجام دهید. میانگین محدوده واقعی (ATR) را می‌توان به روش زیر تحلیل و تفسیر کرد:
· هر چه مقدار اندیکاتور بیشتر باشد، احتمال تغییر روند بیشتر است.
· هرچه مقدار اندیکاتور کمتر باشد، روند حرکتی ضعیف‌تر را طی می‌کند.
همچنین باید در نظر داشته باشید که این اندیکاتور نشانه‌ای از روند قیمت ارائه نمی‌دهد، بلکه فقط میزان نوسان قیمت را نشان می‌دهد. ما در مورد اینکه چگونه محدوده واقعی برای محاسبه ATR مهم است صحبت کرده‌ایم. به همین دلیل است که ابتدا با محاسبه میانگین اصلی شروع می‌کنیم.
یکی از بهترین فن‌های استفاده از این اندیکاتور، روشی است که در ادامه درباره آ ن صحبت می‌کنیم.
محدوده واقعی به‌عنوان تفاوت بین قیمت بسته شده قبلی و قیمت حد محاسبه می‌شود. به‌طور خاص، بزرگ‌ترین دامنه زیر است:
· روش میانگین واقعی شماره 1: جریان زیاد و جریان پایین
· روش میانگین واقعی شماره 2: جریان زیاد و قیمت بسته شده قبلی
· روش میانگین واقعی شماره 3: جریان پایین و قیمت بسته شده قبلی
شما باید مقادیر مطلق 2 و 3 را محاسبه کنید تا به هیچ عدد منفی نرسید. چرا؟ به این علت که ATR یک نشانگر جهت‌دار نیست، بلکه برای محاسبه فاصله بین دو قیمت استفاده می‌شود که با مقادیر منفی بهینه نخواهد بود. سه محدوده ذکر شده در بالا در طول یک روز "بیرونی" یا "درونی" مشاهده می‌شود.
یک روز بیرونی زمانی است که سقف فعلی بیشتر از سقف قبلی باشد درحالی‌که کف فعلی کمتر از کف قبلی باشد. در طول یک روز بیرونی، باید از روش میانگین واقعی شماره 1 که معرفی کردیم استفاده کنید. زمانی که قیمت بسته شدن روز قبل بالاتر از بالاترین سقف فعلی اما کمتر از پایین‌ترین قیمت فعلی باشد، از روش‌های 2 و 3 میانگین واقعی استفاده کنید. پس از دانستن توضیحاتی که در بخش قبلی ارائه شد، آماده محاسبه ATR هستید.
برای پیدا کردن اولین ATR، می‌توانید با محاسبه TR برای مجموعه‌ای از دوره‌های زمانی شروع کنید. به‌طورکلی، شما 14 بازه زمانی در نظر می‌گیرید، اما این مشخص نیست.
روش‌هایی برای محاسبه ATR با دقیقه، روز و هفته به‌عنوان دوره زمانی وجود دارد. اما به یاد داشته باشید که دوره‌های زمانی کوتاه‌تر مساوی است با سیگنال‌های معاملاتی بیشتر و دوره‌های طولانی‌تر مساوی است با سیگنال‌های معاملاتی کمتر. همچنین باید در نظر داشت که ATR در دوره‌های زمانی بیشتر سیگنال‌های قوی‌تری به ما خواهد داد.
به‌علاوه فرمول ATR تغییر نمی‌کند، فقط "n" که تعداد دوره‌های زمانی است تغییر می‌کند. هنگامی‌که دوره‌ها را انتخاب کردید، مقدار کم را از زیاد کم کنید تا اولین مجموعه مقادیر میانگین واقعی را به دست آید. برای هر مقدار ATR که در زیر آمده است، این روش را دنبال کنید:
زمان/ {جریان محدوده واقعی + (n-1)] + اولین میانگین محدود واقعی {[ = ATR
مورد دیگری که باید از آن اطلاع داشته باشید این است که ارزش‌های گذشته بر ATR های آینده تأثیر دارد. به همین دلیل است که معامله گران معمولاً برای به دست آوردن ATR های دقیق‌تر، دوره‌های زمانی بیشتری را در نظر می‌گیرند. به‌نحوی‌که در برخی از مواقع، آن‌ها صدها بازه زمانی را در نظر می‌گیرند.
اندیکاتور atr شاخصی است که برای نقاط توقف ضرر یا stop loss به وجود آمده و بسیاری از تحلیلگران باور دارند که این بهترین اندیکاتور برای جلوگیری از ضررهای آتی است. ازآنجایی‌که به شما نشان می‌دهد که تا چه حد قیمت حرکت خواهد کرد، می‌توانید حد ضرر خود را بر اساس آن تنظیم کنید. با تنظیم توقف ضرر خود بر اساس محدوده روزانه حرکت قیمت دارایی، می‌توانید به شکل مؤثری از ضرر در بازار دور بمانید.
اگر قیمت پس از آن به حد ضرر شما برسد، به این معنی است که محدوده قیمت روزانه در جهت مخالف معامله شما در حال افزایش است و شما می‌توانید در اسرع وقت ضرر خود را کاهش دهید.
اندیکاتور ATR ابتدا طول حرکتی هر کندل را محاسبه می‌کند، سپس از طول‌های حرکتی کندل ها در یک بازه زمانی خاص میانگین می‌گیرد. اما طول حرکتی یک کندل چگونه محاسبه می‌شود؟ برای محاسبه طول حرکتی یک کندل دو حالت داریم.
حالت اول: قیمت بسته شدن (Close) قبلی در دل کندل فعلی قرار بگیرد.
حالت دوم: کلوز کندل قبل خارج از کندل فعلی باشد.
ATR بر اساس یک دوره انتخابی است و به صورت روزانه، روزانه، هفتگی یا ماهانه محاسبه می‌شود. رایج‌ترین رویکرد استفاده از یک دوره 14 روزه در نمودار روزانه است که در آن ATR میانگین محدوده‌های واقعی روزانه در 14 روز گذشته است.
برای محاسبه مقدار شاخص ATR، 3 جزء اصلی مورد نیاز است. تعداد دوره‌ها (n) که در بیشتر موارد 14 است که از قبل توسط پلتفرم‌های چارت تعیین می‌شود. ما در انتخاب یک بازه زمانی بر اساس تجزیه‌وتحلیل آزاد هستیم، اما به خاطر داشته باشید که یک بازه زمانی طولانی‌تر می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری را در اختیار شما قرار دهد.
به طور معمول، محاسبه ATR بر اساس 14 دوره است که می‌تواند درون روز، روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد. برای اندازه‌گیری نوسانات اخیر، از میانگین کوتاه‌تری مانند 2 تا 10 دوره استفاده کنید. برای نوسانات طولانی‌مدت، از 20 تا 50 دوره استفاده کنید. پیشنهاد می‌شود از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کنید تا سیگنال مناسبی دریافت کنید.
دومی به دست آوردن محدوده‌های واقعی از یکی از سه رویکرد است.
· جریان زیاد و فعلی پایین
· فعلی بالا و قبلی بستن
· پایین فعلی و قبلی بستن
بالاترین مقدار میانگین واقعی در بین آن‌ها برای تعیین ATR استفاده خواهد شد. پس از انجام این کار، با اولین مجموعه از محدوده‌های واقعی کار خواهیم کرد، اما ATR میانگین محدوده‌های واقعی در یک دوره زمانی است. برای محاسبه مقدار ست دوم به بعد می‌توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم.
زمان/ {جریان محدوده واقعی + (n-1)] + اولین میانگین محدود واقعی {[ = ATR
این اندیکاتور در تمامی بازارها استفاده می‌شود و یکی از شاخص‌های مهم در آموزش انواع بازارهای مالی مانند آموزش ارزهای دیجیتال است. به علت نوسانات بالا در بازار رمزارزها می‌توانید از آن سود بسیاری ببرید. در ادامه نحوه استفاده از atr را آموزش می‌دهیم. برای استفاده از این شاخص فنی کافی است به بخش indicators and strategies مراجعه کنید و در کادر جستجو، کلمه ATR را سرچ کنید.
?
میانگین دامنه واقعی برای ارزیابی نوسانات قیمت سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. همراه با شاخص‌ها و ابزارهای دیگر برای ورود و خروج از معاملات یا تصمیم‌گیری در مورد خرید یک دارایی استفاده می‌شود. با شاخص فنی atr می‌توان از بازار نوسان گیری کرد. در ادامه به بخشی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور atr می‌پردازیم.
یکی از مهم‌ترین کاربردهای این اندیکاتور، شناسایی روندهای انفجاری است. یعنی شما قادر هستید روندهایی که یک‌دفعه صعودی می‌شوند را پیدا کنید. کاربرد بعدی atr شناسایی نقاط چرخش مارکت با احتمال بالا است. یعنی با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید روند چرخشی بازار را پیدا کنید. همچنین می‌توانید stop loss تنظیم کنید تا از ضرر جلوگیری کنید.
اندیکاتور ATR مزایای زیادی دارد که در این بخش به چند مورد از مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهیم داشت.
1. نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند: با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نوسان گیری کنید و همچنین حرکت روند صعودی یا نزولی یک دارایی را بررسی کنید..
2. نوسان زیاد یا کم را نشان می‌دهد: بدین ترتیب می‌توانید دارایی‌هایی را که رشد انفجاری دارند پیدا کنید.
3. می‌تواند در اندازه‌گیری موقعیت کمک کند: این به شما کمک می‌کند تا موقعیت خود را بررسی کنید و اقدامات لازم را انجام دهید.
4. می‌تواند به تنظیم توقف ضرر کمک کند: یکی از بهترین مزایای atr، تنظیم توقف ضرر است که در آموزش‌هایی چون آموزش بورس، درباره آن شرح داده می‌شود.
1. جهت را اندازه نمی‌گیرد بلکه میانگین‌گیری می‌کند و شما تنها نوسانات یک بازار را می‌بینید.
2. می‌تواند منجر به سیگنال‌های مختلط شود و شما را به اشتباه بیاندازد.
3. باید با شاخص‌های دیگر استفاده شود که کاربرد آن افزایش یابد.
اندیکاتور atr یک شاخص فنی مبتنی بر نوسانات است و به آن اندیکاتور نوسانات هم می‌گویند. به این معنی که بر اساس میانگین نوسانات بازار در یک بازه زمانی خاص کار می‌کند. وقتی ارزش این اندیکاتور بالاتر می‌رود که کندل ها در مارکت بزرگ تر می‌شوند و مارکت محدوده حرکت بیشتری دارد. صعودی یا نزولی بودن این اندیکاتور دلیلی بر صعودی یا نزولی بودن نمودار نیست، چراکه این اندیکاتور بر پایه اندازه‌گیری نوسان است.
در بخش آموزش استفاده از اندیکاتور atr، طریقه افزودن این شاخص فنی به چارت را توضیح دادیم. وقتی این اندیکاتور را به چارت خود اضافه می‌کنید در پایین صفحه نمایش داده می‌شود.
?
کافی است روی تنظیمات اندیکاتور کلیک کنید تا یک منو برایتان باز شود.
?
در بخش Length می‌توانید تعداد بازه‌ها را مشخص کنید. فقط یادتان نرود که اگر قصد داشتید بازه‌ها را زیاد کنید، (مثلاً آن را روی 50 قرار دهید) روی منو کشویی روبروی گزینه Smoothing کلیک کرده و SMA را انتخاب کنید. یکی از تکنیک‌هایی که به شما کمک می‌کند تا یک سیگنال قوی‌تر دریافت کنید، این است که در بخش Length از 3 عدد متفاوت وارد کنید تا اطلاعات دریافتی‌تان قوی‌تر باشد، سپس می‌توانید از 3 عدد میانگین بگیرید.
ATR یک اندیکاتور تجاری جهانی است که می‌تواند در موقعیت‌ها و موارد مختلف استفاده شود.
برای معامله‌گرانی که به دنبال بررسی روند هستند، ATR می‌تواند اطلاعات مفیدی در مورد ساختار بازار ارائه دهد. تغییرات در نوسانات اغلب ممکن است تغییرات در رفتار روند را نیز پیش‌بینی کند. علاوه بر این، معامله‌گران دنبال کننده روند نیز ممکن است بتوانند با ATR، جایگاه هدف خود را بهینه کنند.
اما ATR همچنین می‌تواند اطلاعات کلی در مورد سطح زیربنایی نوسانات یک بازار یا محدوده قیمت متوسط برای یک دوره خاص ارائه دهد. به‌طورکلی، ATR یک شاخص فنی عالی برای طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های معاملاتی است و در افزایش تحلیل تأثیر بسیاری دارد.
این اندیکاتور که ترجمه آن میانگین محدوده واقعی است به ما کمک می کند تا میانگین روند نزولی یا صعودی یک دارایی را بر اساس مقدار دوره های مختلف در یک بازه زمانی مشخص بگیریم.
کاربرد اصلی اندیکاتور atr جلوگیری از ضرر تعریف نشده در یک دارایی است. از دیگر کاربردهای اندیکاتور می توان به نوسان گیری و میزان رشد یک دارایی یا بالعکس، سقوط آن با میانگین گیری خط روند قبلی اشاره کرد.
1. جلوگیری از ضرر
2. تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند یک دارایی
3. نوسان گیری و ترید در کوتاه مدت
4. میانگین گیری از خط روند
این مقاله توسط بابک حیدریان مهر به نگارش درآمده و هرگونه کپی برداری بدون لینک و درج منبع مجاز نیست.
