در چند مطلب اخیر نمادبان به توضیح کاربرد اندیکاتورها در نوسان گیری و معرفی اندیکاتور استوکاستیک و اندیکاتور RSI پرداختیم. در این مطلب با اندیکاتور MA یا میانگین متحرک و کاربرد آن آشنا خواهیم شد.
اندیکاتور MA یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. از مهم‌ترین کاربرد این اندیکاتور می‌توان به تشخیص روند اشاره کرد که در تحلیل شروع روند، پایان روند و بازگشت‌ها کمک شایانی می‌کند.
میانگین یعنی "جمع کردن تعدادی داده و تقسیم آن‌ها بر تعدادشان" به عبارتی ساده شما حد وسطی از تعداد زیادی داده را محاسبه می‌کنید که این اعداد اطلاعات و آمار خوبی را به تحلیلگران می‌دهد. اندیکاتور MA از قیمت ها به عنوان داده استفاده می‌کند و براساس دوره زمانی مشخصی میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و این آمار را در قالب نمودار خطی به ما نمایش می‌دهد.
به عنوان مثال: میانگین متحرک 5، قیمت 5 دوره آخر (دوره می‌تواند ساعت، روز، هفته و... باشد.) را جمع آوری می‌کند و پس از تقسیم عدد بدست آمده بر 5، آمار را بر روی نمودار ثبت می‌کند؛ زمانی که دوره جدید اضافه شود، آخرین دوره یا همان قدیمی‌ترین دوره حذف می‌شود و دوره جدید در آمار محاسبه می‌شود.
آمار و ارقام بدست آمده توسط خط به هم متصل می‌شوند و نمودار اندیکاتور میانگین متحرک نمایش داده می‌شود. هر چه ارقام دوره اندیکاتور کوچک‌تر باشند، نمودار اندیکاتور MA حساسیت بیشتری دارد و نوسانات آن بیشتر است یعنی به قیمت‌ها نزدیک‌تر است؛ هر چه ارقام دوره بزرگتر باشند، حساسیت اندیکاتور کمتر و فاصله آن با قیمت‌ها بیشتر می‌شود.
ساده ترین حالت محاسبه میانگین، SMA است که میانگین قیمت در بازه زمانی مشخصی بدست می‌آید. این روش، یک میانگین متحرک بدون وزنه است؛ یعنی داده از اهمیت یکسانی برخوردار هستند و به یک اندازه وزن می‌شوند. مثلا اگر اندیکاتور MA را برای بازه 10 کندلی انتخاب کنیم، اندیکاتور میانگین قیمت بسته شدن 10 کندل آخر را محاسبه خواهد کرد. میانگین های محاسبه با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کند، به همین علت به این اندیکاتور، میانگین متحرک می‌گویند. اندیکاتور Moving Average تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود، زیرا با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
بطور مثال SMA دوره 3 را محاسبه می‌کنیم.
جمع مقدار قیمت ها تقسیم بر تعداد
قیمت های بسته شده برای استفاده: 2 - 3 - 4 - 5 - 6
میانگین متحرک اولین روز 3 دوره: 3 = 3/(2+3+4)
میانگین متحرک دومین روز 3 دوره: 4 = 3/(3+4+5)
میانگین متحرک سومین روز 3 دوره: 5 = 3/(4+5+6)
با استفاده از میانگین متحرک نمایی، میزان تاخیری که در SMA وجود داشت کاهش میابد. در این روش کندل های جدید، وزن بیشتری در محاسبه خواهند داشت و موثرتر خواهند بود.
هرچه دوره انتخابی طولانی تر باشد، تاخیر میانگین متحرک بیشتر می‌شود. با مثالی ساده متوجه این موضوع خواهید شد؛ یک قایق موتوری کوچک و یک کشتی مسافربری بزرگ را در نظر بگیرید، قایق موتوری کوچک به راحتی می‌تواند تغییر مسیر دهد اما یک کشتی مسافربری بزرگ برای تغییر مسیر به کندی حرکت می‌کند، در دوره های انتخابی نیز این موضوع صدق می‌کند، اگر دوره کوچک‌تر باشد مسلما نوسانات اندیکاتور سریع‌تر خواهد بود و اما اگر دوره انتخابی بلند مدت باشد، تغییرات میانگین آن به کندی و جزئی خواهد بود.
از این مفهوم برای اهداف زیر استفاده می‌شود:
اندیکاتور MA این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
روش اول: بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک؛ مثلا زمانی که خط نمودار به سمت بالا در حرکت است، روند صعودی است.
روش دوم: استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت؛ به عنوان مثال تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت باشد، روند صعودی را می‌بینیم.
میانگین متحرک می‌تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود، یعنی در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می‌کند. در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره MA بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.
پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.
