تبدیل شدن به یک معامله‌گر الگوریتمی تنها به معنای تفکر آرزومندانه نیست؛ بلکه مستلزم این است که برای یادگیری فرآیند، توسعه استراتژی‌ها و پیاده‌سازی آن‌ها گام‌های عملی بردارید.
اولین قدمی که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر الگوریتمی باید طی کنید افزایش سطح دانش خودتان است؛ در این خصوص می‌توانید از کتاب و دوره‌های آموزشی مفیدی که در حوزه الگو تریدینگ وجود دارد استفاده کنید.
برای شروع معاملات الگوریتمی به تجهیزات پایه‌ای نیاز دارید. یکی از آن‌ها کامپیوتر یا لپ تاپ است. اگر بتوانید دو مانیتور تهیه کنید بهتر است، اما می‌توانید با یک مانیتور نیز شروع کنید. شما لزوما نیاز به یک کامپیوتر گران قیمت ندارید؛ یک کامپیوتر با هسته ۴ یا بیشتر و رم ۸ گیگابایتی گزینه مناسبی است. مطمئن شوید که یک اینترنت پرسرعت دارید. همچنین، باید دیسک‌های ذخیره‌سازی برای بکاپ گرفتن از فایل‌ها و کدهای معاملاتی خود تهیه کنید.
شما باید در یک کارگزار ثبت نام کنید. کارگزار شما است که سفارش‌های معاملاتی شما را به بازارها متصل می‌کند.
شما به یک پلتفرم معاملاتی و داده بازار نیاز خواهید داشت که هم داده‌های تاریخی و هم داده‌های بازار واقعی را شامل می‌شود؛ مطمئن شوید که داده‌های تاریخی تا ۱۰ سال قدمت دارند، زیرا در زمان تایید استراتژی خود به آن‌ها نیاز خواهید داشت.
نرم افزار معاملاتی خود را نصب کنید و صفحه معاملاتی خود را راه اندازی کنید. پلتفرم معاملاتی را باز کنید و نمودارها و سایر ابزارهای معاملاتی را از هر منبعی که دریافت می‌کنید، بارگذاری کنید. هنگامی که نمودارهای شما به طور کامل تنظیم و آماده شدند، با داده‌های واقعی و گذشته بازار در بازه‌های زمانی مختلف، حالا می‌توانید کار اصلی توسعه یک الگوریتم معاملاتی را آغاز کنید.
در این مرحله ممکن است ایده‌های معاملاتی داشته باشید اما اگر نمی‌خواهید، کمی تحقیق کنید تا ایده‌های معاملاتی پیدا کنید که ارزش بررسی کردن را داشته باشند. شما می‌توانید برخی از مجلات مالی را بررسی کنید که در آن‌ها دانشگاهیان نظریه‌ها و یافته‌های خود را منتشر می‌کنند. یک مثال از یک ایده معاملاتی، بازگشت به میانگین است. قوانین خاصی را برای هر ایده مشخص کنید تا آن‌ها را به استراتژی‌های معاملاتی تبدیل کنید.
کدهایی برای استراتژی معاملاتی بنویسید و اسکریپت خود را در تستر استراتژی اجرا کنید تا آن‌ها را یکی پس از دیگری بک تست کنید. اطمینان حاصل کنید که از داده‌های حداکثر ده ساله در بک تست خود استفاده می‌کنید. نتیجه تعیین می‌کند که آیا نیاز به اصلاح استراتژی و بک تست دوباره آن دارید یا خیر.
باید هر چند وقت یک بار سیستم الگوریتمی را تحت نظر داشته باشید تا مطمئن شوید که مطابق انتظار عمل می‌کند. شاید چک کردن هر روز آن کافی باشد، اما مهمتر از آن این است که پارامترهای مدیریت ریسک خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که از سرمایه معاملاتی شما محافظت کند.
