دانلود کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی جلد 2
کاربران و دانشجویان گرامی در این بخش علاوه بر نسخه کامل کتاب یک عدد خلاصه کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی (جلد دوم) ترجمه حمید ابریشمی که در قالب فایل pdf تهیه و تدوین گردیده است در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم.
گرفتن یک نظریه و کمی کردن آن
اقتصاددانان مدل های اقتصادی را برای توضیح روابط تکرار شونده ایجاد می کنند. مدل‌های آنها یک یا چند متغیر اقتصادی را به سایر متغیرهای اقتصادی مرتبط می‌کند (به «مدل‌های اقتصادی چیست»، F&D، ژوئن 2011 مراجعه کنید. به عنوان مثال، اقتصاددانان مبلغی را که افراد برای کالاهای مصرفی خرج می‌کنند به درآمد و ثروت قابل تصرف مرتبط می‌دانند و انتظار دارند با افزایش درآمد و ثروت مصرف افزایش یابد (یعنی رابطه مثبت است).
اغلب مدل‌های رقابتی وجود دارند که می‌توانند همان رابطه تکرارشونده را توضیح دهند که به آن نظم تجربی می‌گویند، اما تعداد کمی از مدل‌ها سرنخ‌های مفیدی برای بزرگی این ارتباط ارائه می‌دهند. با این حال، این چیزی است که برای سیاست گذاران مهم است. برای مثال، هنگام تنظیم سیاست پولی، بانک مرکزی باید تأثیر احتمالی تغییرات در نرخ‌های بهره رسمی بر تورم و نرخ رشد اقتصاد را بداند. در چنین مواردی است که اقتصاددانان به اقتصاد سنجی روی می آورند.
اقتصاد سنجی از نظریه اقتصادی، ریاضیات و استنتاج آماری برای تعیین کمیت پدیده های اقتصادی استفاده می کند. به عبارت دیگر، مدل های نظری اقتصادی را به ابزارهای مفید برای سیاست گذاری اقتصادی تبدیل می کند. هدف اقتصاد سنجی تبدیل اظهارات کیفی (مانند "رابطه بین دو یا چند متغیر مثبت است") به صورت های کمی است (مانند "هزینه مصرف به ازای هر یک دلار افزایش درآمد قابل تصرف 95 سنت افزایش می یابد"). اقتصاد سنجی ها -متخصصان اقتصاد سنجی- مدل های توسعه یافته توسط نظریه پردازان اقتصادی را به نسخه هایی تبدیل می کنند که قابل تخمین هستند. همانطور که استوک و واتسون (2007) بیان کردند، "روش های اقتصادسنجی در بسیاری از شاخه های اقتصاد، از جمله امور مالی، اقتصاد کار، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد و سیاست اقتصادی استفاده می شود." تصمیمات سیاست اقتصادی به ندرت بدون تحلیل اقتصادسنجی برای ارزیابی تأثیر آنها اتخاذ می شود.
یک کار دلهره آور
برخی از ویژگی های داده های اقتصادی، کمی کردن مدل های اقتصادی را برای اقتصاددانان چالش برانگیز می کند. بر خلاف محققان علوم فیزیکی، اقتصاددانان به ندرت قادر به انجام آزمایش های کنترل شده ای هستند که در آن تنها یک متغیر تغییر می کند و پاسخ آزمودنی به آن تغییر اندازه گیری می شود. در عوض، اقتصاددانان روابط اقتصادی را با استفاده از داده های تولید شده توسط یک سیستم پیچیده از معادلات مرتبط، که در آن همه متغیرها ممکن است همزمان تغییر کنند، تخمین می زنند. این سوال را مطرح می کند که آیا حتی اطلاعات کافی در داده ها برای شناسایی مجهولات در مدل وجود دارد یا خیر.
اقتصاد سنجی را می توان به مولفه های نظری و کاربردی تقسیم کرد.
اقتصاددانان نظری به بررسی ویژگی‌های آزمون‌ها و روش‌های آماری موجود برای تخمین مجهولات در مدل می‌پردازند. آنها همچنین به دنبال توسعه روش‌های آماری جدیدی هستند که با وجود ویژگی‌های داده‌های اقتصادی معتبر (یا قوی) باشند - مانند تمایل آنها به تغییر همزمان. اقتصاد سنجی نظری به شدت بر ریاضیات، آمار نظری و روش های عددی تکیه دارد تا ثابت کند که رویه های جدید توانایی استنتاج صحیح را دارند.
در مقابل، اقتصادسنجی های کاربردی از تکنیک های اقتصادسنجی توسعه یافته توسط نظریه پردازان برای ترجمه گزاره های اقتصادی کیفی به موارد کمی استفاده می کنند. از آنجایی که اقتصاددانان کاربردی به داده‌ها نزدیک‌تر هستند، اغلب با ویژگی‌های داده‌ای مواجه می‌شوند و به همتایان نظری خود هشدار می‌دهند که منجر به مشکلاتی در تکنیک‌های برآورد موجود می‌شود. به عنوان مثال، اقتصاددان ممکن است کشف کند که واریانس داده ها (چه مقدار مقادیر فردی در یک سری با میانگین کلی متفاوت است) در طول زمان در حال تغییر است.
ابزار اصلی اقتصاد سنجی مدل رگرسیون چندگانه خطی است که یک رویکرد رسمی برای تخمین چگونگی تأثیر تغییر در یک متغیر اقتصادی، متغیر توضیحی، بر متغیر مورد توضیح، متغیر وابسته - با در نظر گرفتن تأثیر همه متغیرهای دیگر ارائه می دهد. عوامل تعیین کننده متغیر وابسته این صلاحیت مهم است زیرا یک رگرسیون به دنبال تخمین تأثیر حاشیه ای یک متغیر توضیحی خاص پس از در نظر گرفتن تأثیر سایر متغیرهای توضیحی در مدل است (به «رگرسیون ها: چرا اقتصاددانان به آنها وسواس دارند؟» F&D، مارس 2006 مراجعه کنید. . به عنوان مثال، این مدل ممکن است سعی کند اثر یک درصد افزایش مالیات را بر هزینه‌های مصرفی متوسط خانوار جدا کند و سایر عوامل تعیین‌کننده مصرف مانند درآمد قبل از مالیات، ثروت و نرخ بهره را ثابت نگه دارد.
مراحل توسعه
روش شناسی اقتصاد سنجی نسبتاً ساده است.
اولین قدم ارائه یک نظریه یا فرضیه برای توضیح داده های مورد بررسی است. متغیرهای توضیحی در مدل مشخص شده و علامت و/یا مقدار رابطه بین هر متغیر توضیحی و متغیر وابسته به وضوح بیان شده است. در این مرحله از تحلیل، اقتصاددانان کاربردی به شدت بر نظریه اقتصادی برای فرموله کردن فرضیه تکیه می کنند. برای مثال، یک اصل اقتصاد بین‌الملل این است که قیمت‌ها در سراسر مرزهای باز با هم حرکت می‌کنند
امکان تغییر نرخ ارز اسمی (برابری قدرت خرید). رابطه تجربی بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های خارجی (تعدیل شده برای نوسانات نرخ ارز اسمی) باید مثبت باشد و آنها باید تقریباً یک به یک با هم حرکت کنند.
مرحله دوم، مشخص کردن یک مدل آماری است که جوهر نظریه ای را که اقتصاددان در حال آزمایش است، در بر می گیرد. این مدل یک رابطه ریاضی خاص بین متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی را پیشنهاد می‌کند - که متأسفانه، نظریه اقتصادی معمولاً در مورد آن ساکت است. تا حد زیادی رایج ترین رویکرد، فرض خطی بودن است - به این معنی که هر تغییری در یک متغیر توضیحی همیشه همان تغییر را در متغیر وابسته (یعنی یک رابطه خط مستقیم) ایجاد می کند.
از آنجایی که محاسبه هر تأثیر بر متغیر وابسته غیرممکن است، یک متغیر catchall به مدل آماری برای تکمیل مشخصات آن اضافه می‌شود. نقش catchall این است که همه عوامل تعیین کننده متغیر وابسته را نشان دهد که نمی توان آنها را به حساب آورد - به دلیل پیچیدگی داده یا عدم وجود آن. اقتصاددانان معمولاً فرض می‌کنند که این عبارت «خطا» به طور میانگین صفر است و غیرقابل پیش‌بینی است، صرفاً برای اینکه با این فرض سازگار باشد که مدل آماری تمام متغیرهای توضیحی مهم را در نظر می‌گیرد.
مرحله سوم شامل استفاده از یک روش آماری مناسب و یک بسته نرم افزاری اقتصادسنجی برای تخمین پارامترهای مجهول (ضرایب) مدل با استفاده از داده های اقتصادی است. این اغلب به لطف داده های اقتصادی در دسترس و نرم افزار اقتصاد سنجی عالی، ساده ترین بخش تجزیه و تحلیل است. با این حال، اصل معروف محاسبات GIGO (زباله در داخل، زباله خارج می شود) در اقتصاد سنجی نیز صدق می کند. فقط به این دلیل که چیزی را می توان محاسبه کرد به این معنی نیست که انجام آن منطقی است.
مرحله چهارم بسیار مهم ترین است: انجام تست بویایی. آیا مدل برآورد شده منطقی اقتصادی دارد، یعنی پیش‌بینی‌های اقتصادی معنی‌داری را ارائه می‌دهد؟ به عنوان مثال، آیا علائم پارامترهای برآورد شده که متغیر وابسته را به متغیرهای توضیحی مرتبط می‌کند، با پیش‌بینی‌های نظریه اقتصادی زیربنایی سازگار است؟ (به عنوان مثال، در مثال مصرف خانوار، اعتبار مدل آماری در صورتی که کاهش در مخارج مصرف کننده را در هنگام افزایش درآمد پیش بینی کند، زیر سوال می رود). اگر پارامترهای برآورد شده منطقی نیستند، اقتصاددان چگونه باید مدل آماری را تغییر دهد تا برآوردهای معقولی ارائه دهد؟ و آیا برآورد معقول‌تر حاکی از تأثیر اقتصادی مهم است؟ این مرحله، به ویژه، مهارت و تجربه اقتصاددانان کاربردی را فرا می‌خواند و آزمایش می‌کند.
آزمون فرضیه
ابزار اصلی مرحله چهارم آزمون فرضیه است، یک روش آماری رسمی که طی آن محقق بیانیه خاصی را در مورد ارزش واقعی یک پارامتر اقتصادی بیان می کند و یک آزمون آماری تعیین می کند که آیا پارامتر برآورد شده با آن فرضیه مطابقت دارد یا خیر. اگر اینطور نیست، محقق یا باید فرضیه را رد کند یا مشخصات جدیدی در مدل آماری ایجاد کند و از نو شروع کند.
اگر هر چهار مرحله به خوبی پیش برود، نتیجه ابزاری است که می تواند برای ارزیابی اعتبار تجربی یک مدل اقتصادی انتزاعی استفاده شود. همچنین می‌توان از مدل تجربی برای ایجاد راهی برای پیش‌بینی متغیر وابسته استفاده کرد که به طور بالقوه به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا در مورد تغییرات در سیاست‌های پولی و/یا مالی تصمیم‌گیری کنند تا اقتصاد را در حالت یکنواخت نگه دارند.
دانشجویان اقتصاد سنجی اغلب مجذوب توانایی رگرسیون چندگانه خطی برای تخمین روابط اقتصادی هستند. سه اصل اقتصاد سنجی ارزش یادآوری دارد.
اول،کیفیت تخمین پارامترها به اعتبار مدل اقتصادی اساسی بستگی دارد.
ثانیاً، اگر یک متغیر توضیحی مرتبط کنار گذاشته شود، محتمل ترین نتیجه، برآوردهای ضعیف پارامتر است.
سوم، حتی اگر اقتصادسنجی فرآیندی را که در واقع داده ها را تولید کرده است شناسایی کند، تخمین های پارامتر فقط شانس کمی برای برابری با مقادیر پارامتر واقعی که داده ها را تولید کرده است دارند. با این وجود، برآوردها مورد استفاده قرار خواهند گرفت زیرا، از نظر آماری، با در دسترس قرار گرفتن داده های بیشتر، دقیق می شوند.
اقتصاد سنجی، با طراحی، می تواند پیش بینی های درستی را به طور متوسط انجام دهد، اما تنها با کمک اقتصاد صحیح برای هدایت مشخصات مدل تجربی. اگرچه اقتصاد سنجی یک علم است، با قوانین و رویه های تثبیت شده برای تطبیق مدل ها با داده های اقتصادی، در عمل اقتصاد سنجی هنری است که نیاز به قضاوت قابل توجهی برای به دست آوردن برآوردهای مفید برای سیاست گذاری دارد.
در سال‌های اخیر، زبان برنامه‌نویسی آماری R به بخشی جدایی ناپذیر از برنامه‌های درسی کلاس‌های اقتصادسنجی که در دانشگاه دویسبورگ-اسن تدریس می‌کنیم، تبدیل شده است. ما مرتباً دریافتیم که بخش بزرگی از دانش‌آموزان، به‌ویژه در دوره‌های مقدماتی اقتصاد سنجی در مقطع کارشناسی، قبلاً در معرض هیچ زبان برنامه‌نویسی قرار نگرفته‌اند و بنابراین در یادگیری R به تنهایی با مشکل مواجه شده‌اند. با پیشینه کمی در آمار و اقتصاد سنجی، طبیعی است که افراد مبتدی در درک مزایای داشتن مهارت های R برای یادگیری و به کارگیری اقتصاد سنجی با مشکل مواجه شوند. اینها به ویژه شامل توانایی انجام، مستندسازی و برقراری ارتباط مطالعات تجربی و داشتن امکانات برای برنامه ریزی مطالعات شبیه سازی است که برای مثال، درک و اعتبار سنجی قضایایی که معمولاً به راحتی با بررسی فرمول ها قابل درک نیستند، مفید است. به عنوان اقتصاددانان کاربردی و اقتصادسنجی، همه اینها قابلیت هایی هستند که برای ما ارزش قائل هستیم و می خواهیم با دانشجویان خود به اشتراک بگذاریم.
به جای مواجهه دانش‌آموزان با تمرین‌های کدگذاری ناب و ادبیات کلاسیک مکمل مانند کتاب ونبلز و اسمیت (2010)، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است مواد آموزشی تعاملی ارائه دهیم که کد R را با محتوای کتاب درسی با استقبال خوب مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی ترکیب کند. توسط استوک و واتسون (2015) که به عنوان پایه ای برای سخنرانی عمل می کند. این مطالب در کتاب حاضر، مقدمه ای بر اقتصاد سنجی با R، همراه تجربی استوک و واتسون (2015) گردآوری شده است. این یک اسکریپت تعاملی به سبک یک گزارش تحقیقی تکرارپذیر است و دانش‌آموزان را قادر می‌سازد نه تنها یاد بگیرند که چگونه نتایج مطالعات موردی را می‌توان با R تکرار کرد، بلکه توانایی آنها را در استفاده از مهارت‌های تازه کسب‌شده در دیگر کاربردهای تجربی تقویت می‌کند.
متن کج بیانگر اصطلاحات جدید، نام ها، دکمه ها و موارد مشابه است.
متن با عرض ثابت به طور کلی در پاراگراف ها برای اشاره به کد R استفاده می شود. این شامل دستورات، متغیرها، توابع، انواع داده ها، پایگاه داده ها و نام فایل ها می شود.
متن با عرض ثابت روی پس‌زمینه خاکستری نشان‌دهنده کد R است که می‌تواند به معنای واقعی کلمه توسط شما تایپ شود. ممکن است در پاراگراف ها برای تمایز بهتر بین دستورات کد اجرایی و غیرقابل اجرا ظاهر شود، اما بیشتر به شکل بلوک های بزرگ کد R دیده می شود. این بلوک ها به عنوان تکه های کد شناخته می شوند.
تصدیق
