در وال استریت نیویورک، در یک ساختمان بلند با امنیت فوقالعاده، سرورهایی وجود دارند که در فاصله چند متری از مرکز معاملات قرار گرفتهاند. این سرورها آنقدر به مبادله نزدیک هستند که سرعت انتقال داده برای آنها به میکروثانیه اندازهگیری میشود. آنها متعلق به شرکتهای معاملاتی الگوریتمی هستند که در هر ثانیه، هزاران معامله را بدون دخالت انسان اجرا میکنند.
این دنیای معاملات الگوریتمی است - دنیایی که در آن کدهای کامپیوتری جایگزین تصمیمگیریهای احساسی انسان شدهاند. اما آیا این به معنای پایان کار معاملهگران انسانی است؟ یا شاید همکاری جدیدی بین انسان و ماشین در حال شکلگیری است؟
در این مقاله، ما به عمق دنیای شگفتانگیز معاملات الگوریتمی خواهیم رفت. از استراتژیهای ساده گرفته تا پیچیدهترین الگوریتمهای هوش مصنوعی، از بازار سهام سنتی تا جهان پرنوسان ارزهای دیجیتال. اگر تا به حال فکر کردهاید که چگونه میتوانید استراتژیهای خود را به صورت خودکار اجرا کنید، یا اگر کنجکاو هستید بدانید که مؤسسات مالی بزرگ چگونه کار میکنند، این مقاله دقیقاً برای شما نوشته شده است.
متن کامل این مقاله را در مقاله معاملات الگوریتمی در مقابل معاملات دستی: انقلاب دیجیتال در بازارهای مالی مطالعه کنید.
در انتهای مقاله، نخستین پلتفُرم اختصاصی معاملات الگوریتمی در ایران را به شما معرفی میکنیم که حتی بدون داشتن دانش برنامه نویسی برای اجرای معاملات الگوریتمی، میتوانید به کمک این پلتفُرم استراتژیهای الگوریتمی مختلف را تعریف کنید، در بازارها و تایم فریمهای مختلف بصورت خودکار و در کمتر از یک دقیقه بکتست گیری کنید و از استراتژیهای الگوریتمی تعریف شده روبات سیگنال ساز بسازید.
معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) که گاهی به آن الگوتریدینگ یا معاملات خودکار نیز گفته میشود، استفاده از برنامههای کامپیوتری برای اجرای خودکار استراتژیهای معاملاتی بر اساس مجموعهای از قوانین از پیش تعریفشده است.
برای مثال:
شرایط خرید: اگر قیمت سهام از میانگین متحرک ۵۰ روزه بالاتر رفت و شاخص RSI کمتر از ۷۰ بود، ۱۰۰ سهم بخر.
شرایط فروش: اگر قیمت ۵٪ افزایش یافت یا ۲٪ کاهش یافت، تمام سهام را بفروش (حد سود و زیان).
معاملات الگوریتمی را میتوان از نظر سطح پیچیدگی به چند دسته تقسیم کرد:
این سیستمها بر اساس مجموعهای از قوانین ساده و از پیش تعریفشده کار میکنند. برای مثال: "اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰ روزه بالاتر رفت، بخر". این سیستمها برای معاملهگران تازهکار مناسب هستند و میتوانند به راحتی در پلتفرمهایی مانند تریدینگ ویو پیادهسازی شوند.
این سیستمها از مدلهای آماری پیچیدهتری استفاده میکنند و ممکن است شامل تحلیل رگرسیون، همبستگیهای آماری، و سایر تکنیکهای کمی باشند. این سیستمها معمولاً توسط معاملهگران حرفهای و مؤسسات مالی استفاده میشوند.
پیشرفتهترین نوع سیستمهای معاملاتی الگوریتمی که از الگوریتمهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای شناسایی الگوها و پیشبینی حرکات قیمت استفاده میکنند. این سیستمها میتوانند خود را با شرایط بازار تطبیق دهند و به مرور زمان بهبود یابند.
معاملات الگوریتمی شامل استراتژیهای متنوعی است که هر کدام برای شرایط بازار خاصی طراحی شدهاند. در این بخش، به تفصیل به بررسی مهمترین این استراتژیها میپردازیم:
مفهوم پایه: خرید یک دارایی در بازار الف و همزمان فروش آن در بازار ب به قیمت بالاتر
آربیتراژ یکی از قدیمیترین و محبوبترین استراتژیهای معاملاتی است. در تئوری، آربیتراژ باید بدون ریسک باشد، زیرا سود از تفاوت قیمت یک دارایی در دو بازار مختلف به دست میآید. با این حال، در عمل، ریسکهایی مانند ریسک اجرا (ناتوانی در اجرای همزمان معاملات) وجود دارد. نمونه مثال از اعمال این سبک معاملاتی در بازارهای مختلف را در اینجا ببینید.
مفهوم پایه: اجرای هزاران معامله در ثانیه برای سودهای بسیار کوچک
معاملات فرکانس بالا (HFT) پیشرفتهترین و بحثبرانگیزترین شکل معاملات الگوریتمی است. در این استراتژی، سرعت اجرا به میکروثانیه و حتی نانوثانیه اهمیت دارد. شرکتهای HFT میلیونها دلار برای کاهش تأخیر در اجرای معاملات سرمایهگذاری میکنند.
مفهوم پایه: شناسایی و پیروی از روندهای بازار
استراتژی معاملات روندی یکی از محبوبترین و سادهترین استراتژیهای معاملاتی است. این استراتژی بر این اصل استوار است که "روند دوست شماست" - به عبارت دیگر، بهتر است در جهت روند بازار معامله کنید تا بر خلاف آن.
مفهوم پایه: تحلیل خودکار اخبار و فضای احساسی بازار
این استراتژی بر این اصل استوار است که اخبار و احساسات بازار تأثیر مستقیمی بر قیمت داراییها دارند. الگوریتمهای مبتنی بر اخبار، خروجی خبرگزاریها، شبکههای اجتماعی، و سایر منابع اطلاعاتی را تحلیل میکنند و بر اساس آن تصمیم به خرید یا فروش میگیرند.
معاملات الگوریتمی مزایای متعددی دارد که باعث محبوبیت روزافزون آن شده است. در این بخش، به تفصیل به بررسی این مزایا میپردازیم:
حذف احساسات انسانی: بدون ترس، طمع یا استرس تصمیم میگیرد. احساسات انسانی یکی از بزرگترین موانع موفقیت در معاملهگری هستند. الگوریتمها فاقد این احساسات هستند و همیشه طبق قوانین تعریفشده عمل میکنند.
سرعت اجرای فوقالعاده: واکنش در میلیثانیه به جای ثانیه. این سرعت بالا امکان بهرهگیری از فرصتهای کوتاهمدت را فراهم میکند که برای معاملهگران دستی غیرممکن است.
امکان نظارت بر چندین بازار: همزمان دهها دارایی را زیر نظر دارد. یک الگوریتم میتواند به راحتی دهها یا حتی صدها بازار را همزمان زیر نظر بگیرد، در حالی که یک معاملهگر دستی به سختی میتواند روی چند بازار تمرکز کند.
دقت در اجرای استراتژی: دقیقاً طبق قوانین تعریفشده عمل میکند. الگوریتمها هرگز از قوانین تخطی نمیکنند و استراتژی را دقیقاً همانطور که طراحی شده اجرا میکنند.
تست و بهینهسازی پیشرفته: امکان تست روی دادههای تاریخی گسترده. این ویژگی امکان ارزیابی استراتژی قبل از در معرض ریسک قرار گرفتن سرمایه واقعی را فراهم میکند.
قابلیت backtesting: امکان تست استراتژی روی دادههای تاریخی برای ارزیابی عملکرد (بکتست گیری)
اجرای ۲۴ ساعته: امکان معامله در تمام ساعات شبانهروز بدون نیاز به استراحت
ثبات در اجرا: عملکرد یکسان در تمام شرایط بدون خستگی یا کاهش تمرکز
علیرغم مزایای متعدد، معاملات الگوریتمی معایب و چالشهای خاص خود را نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرند:
ریسک فناوری: خرابی سختافزار، مشکلات نرمافزاری، یا قطعی اینترنت میتوانند باعث از دست رفتن فرصتهای معاملاتی یا حتی ضررهای بزرگ شوند.
ریسک اجرا: مشکلات در اجرای سفارشها، از جمله تأخیر در اجرا یا اجرای ناقص سفارشها.
ریسک امنیتی: سیستمهای معاملاتی الگوریتمی میتوانند هدف حمله هکرها قرار گیرند.
ریسک مدل: مدلهای استفادهشده ممکن است در شرایط خاص بازار شکست بخورند.
ریسک نقدشوندگی: در شرایط پرتنش بازار ممکن است نقدشوندگی کاهش یابد و خروج از معاملات دشوار شود.
ریسک همبستگی: در زمانهای استرس بازار، همبستگی داراییها معمولاً افزایش مییابد و مزیت تنوعسازی را کاهش میدهد.
ریسک لغزش (Slippage): اختلاف بین قیمت مورد انتظار و قیمت نهایی اجرای سفارش، بهویژه در بازارهای بسیار پرنوسان.
ریسک بیشبهینهسازی: تنظیم بیش از حد استراتژی براساس دادههای گذشته که ممکن است در معاملات واقعی عملکرد خوبی نداشته باشد.
شروع معاملات الگوریتمی ممکن است در ابتدا دشوار و ترسناک به نظر برسد، اما با انتخاب مسیر صحیح، میتوانید این فرایند را مرحلهبهمرحله و بهصورت نظاممند طی کنید. در این بخش، یک نقشهراه عملی برای آغاز این مسیر ارائه میکنیم:
آموزش برنامهنویسی: پایتون بهترین گزینه برای شروع است؛ زیرا جامعه کاربری بزرگ، کتابخانههای فراوان و روند یادگیری نسبتاً سادهای دارد. از مفاهیم پایه پایتون شروع کنید و سپس کتابخانههای تخصصی مانند Pandas برای تحلیل داده، NumPy برای محاسبات عددی و Matplotlib برای مصورسازی را بیاموزید.
درک بازارهای مالی: با مفاهیم پایهای مانند انواع داراییها، ساختار بازارها، عوامل مؤثر بر تغییر قیمتها و اصول ریسک و بازده آشنا شوید.
یادگیری تحلیل تکنیکال و بنیادی: تسلط بر اندیکاتورها، الگوهای نموداری و مبانی تحلیل بنیادی به شما کمک میکند تا درک عمیقتری از رفتار بازار داشته باشید.
استراتژی میانگین متحرک: یکی از سادهترین و پرکاربردترین روشها. پیشنهاد میشود با کراساور میانگینهای متحرک ساده شروع کنید.
استراتژی RSI: استفاده از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش.
استراتژی Breakout: شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و ورود به معامله هنگام شکست این سطوح.
نکته مهم: ابتدا با استراتژیهای ساده شروع کنید و بهتدریج به روشهای پیچیدهتر حرکت کنید.
استفاده از حساب دمو: اکثر کارگزاریها و پلتفرمهای معاملاتی، حساب دمو ارائه میدهند که به شما امکان میدهد استراتژی خود را بدون بهخطر انداختن سرمایه واقعی آزمایش کنید.
بکتست روی دادههای تاریخی: آزمایش استراتژی روی دادههای گذشته برای ارزیابی عملکرد آن در شرایط مختلف بازار.
Forward Testing روی دادههای زنده: اجرای استراتژی روی دادههای لحظهای اما با سرمایه مجازی برای سنجش عملکرد در محیط واقعی.
توجه به بیشبرازش (Overfitting): مطمئن شوید استراتژی شما بیش از حد براساس دادههای گذشته تنظیم نشده و توانایی عملکرد در آینده را نیز دارد.
شروع با سرمایه کم: ابتدا با مقدار اندکی سرمایه وارد شوید؛ سرمایهای که توانایی از دست دادن آن را دارید.
پایش دقیق عملکرد: عملکرد استراتژی را با دقت رصد کرده و در صورت لزوم تنظیمات لازم را انجام دهید.
بهروزرسانی مستمر استراتژی: بازارها دائماً در حال تغییرند، بنابراین استراتژیها باید بهصورت منظم بازبینی و بهروزرسانی شوند.
مدیریت دقیق ریسک: اجرای اصول مدیریت ریسک از جمله تعیین اندازه موقعیت، استفاده از دستورهای حد ضرر و محدود کردن میزان در معرض ریسک قرار گرفتن سرمایه.
اگر شما دانش برنامه نویسی ندارید، به تازگی پلتفُرم تریدبرد این امکان را برای شما فراهم کرده که بتوانید استراتژی های خود را به کمک رابط کاربری ساده بسازید و از آنها روی داده های تاریخی در بازارها و تایم فریمهای مختلف بکتست گیری کنید. برای آشنایی با نحوه ساخت استراتژی و بهینه سازی پارامترهای آن به مقالات آموزش ساخت استراتژی معاملاتی سودآور : راهنمای گام به گام و چگونه استراتژی معاملاتی خود را برای حداکثر سود بهینه کنیم؟ رجوع کنید. بعد از تعیین یک استراتژی الگوریتمی (یا از طریق انتخاب یک سذی اندیکاتور تکنیکال و تعیین شرایط ورود و خروج به معاملات بر اساس آنها، و یا وارد کردن کد پایتون برای استراتژیهای پیچیده تر) شما میتوانید استراتژی خود را در کمتر از یک دقیقه روی چندین سال داده تاریخی و در تایم فریمهای گوناگون (از یک دقیقه تا یک روز) بصورت خودکار بکتست گیری کنید. فرایند بکتست گیری بصورت الگوریتمی و خودکار توسط پلتفرم انجام میشود و شما تنها کافیست شرایط ورود و خروج به معاملات را طبق استراتژی خود مشخص کنید. تصویر زیر نتیجه خلاصه بک تست گیری تریدبُرد را نشان میدهد.
علاوه بر نمودار دارایی و قیمت، این پلتفُرم اطلاعات بسیار جامعی از نتیجه بکتست گیری استراتژی شما روی داده تاریخی انتخاب شده به شما ارائه میدهد. این اطلاعات شامل بیش از 25 معیار عملکردی شناخته شده برای استراتژی های معاملاتی است. تصویر زیر نمونه ای از نتایج جزیی بکتست گیری یک استراتژی در پلتفرم را نشان می دهد.
این پلتفرم همچنین محیط دمو برای تست استراتژی های دستی معاملاتی فراهم کرده است. شما میتوانید در محیط معاملات دموی تریدبرد استراتژیهای خود را بصورت دستی تست کنید و از سودده یا زیان ده بودن آنها اطلاع پیدا کنید. تاریخچه معاملات انجام شده، تخصیص پورتفوی شما و ارزش لحظه ای دارایی در این صفحه نشان داده میشوند. تصویر زیر محیط انجام معاملات دمو را نشان میدهد.
علاوه بر تمام این ویژگیها، شما همچنین میتوانید از استراتژی های الگوریتمی خودتان روبات سیگنال ساز بسازید. بصورتیکه به محض صدور یک سیگنال خرید یا فروشاستراتژی شما در بازار و ارز موردنظرتان، یک نوتیفیکیشن برای شما ارسال خواهد شد که فعال شدن سیگنال را به شما اطلاع میدهد. شما هر لحظه میتوانید عملکرد روبات را بصورت زنده در تب سیگنالها مشاهده کنید. تصویر زیر صفحه سیگنالها را نشان میدهد که وضعیت روبات تعیین شده بصورت زنده در آن نمایش داده میشود.
برای مشاهده امکانات این پلتفرم به سایت تریدبرد مراجعه کنید.
برای آشنایی با نحوه تعریف یک استراتژی معاملاتی و بکتست گیری از آن در پلتفُرم تریدبُرد به بخش آموزش ترید برد مراجعه کنید.
#معاملات_الگوریتمی #بکتست #آموزش_ترید #سیگنال #روبات_سیگنال #روبات_سیگنال_ده
