https://virgool.io/feed/@itsfordev علاقه مند به : علوم انسانی، ریاضی، هنر/ مشغول به :برنامه نویسی، معامله گری، فیلم هندی و کنجکاوی در سیستم ها fa 2026-06-07 14:52:51 https://files.virgool.io/upload/users/26831/avatar/hSWBuB.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@itsfordev https://virgool.io/@itsfordev/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-adbwotjhvmkp :: حلقه ی خود باخوردیدر مطلب "معامله گر سیستمی" راجع به نسبت خودمان با محیط پویا نوشتم؛ در این نوشته به پویایی سیستم و امکاناتی که در اختیار میگذارد نگاه دقیقتری خواهیم انداخت. برای شروع سیستمی رو تصور کنید که چندین ورودی دارد؛ اگر بخواهید خروجی آن را برآورد کنید احتمالا به اندازه ی ورودی ها توجه میکنید. حال خروجی همان سیستم را همزمان به عنوان ورودی هم در نظر بگیرید. در این حالت برای محاسبه ی خروجی چه میکنید؟ به طور حتم، زیر نظر گرفتن یک جزء از کل به تنهایی تخمین صحیح از تمایل سیستم بدست نخواهد داد. بنابراین استفاده از روشهای تکنیکال خالص آنهم بدون در نظر گرفتن بخشهای تاثیرگذار و مهم به کار نمیآید. برای مثال تصور کنید به چارت یک ساعته نگاه میکنید. موج رو بررسی میکنید یا کندل رو؟ اگر موج رو بررسی کنید، تکلیف موج بزرگتر در تایم بالاتر چه میشود؟ و بلعکس. اگر بخواهید همه ی تایم هارو بررسی کنید دچار سردرگمی خواهید شد. اگر تحلیل رو محدود به تایم مشخصی بکنید، احتمالا بعد از ضرر متوجه خواهید شد که روند رو اشتباه تشخیص داده اید و حرکت قیمت در تایم دیگری بوده است. این موضوع با عنوان فرکتال زمانی-قیمتی بازار شناخته میشود. برای تدوین استرانژی معاملاتی باید برنامه ای مشخص برای اینگونه سوالات داشته باشیم. لازم به توضیح است که دانستن پرایس اکشن یا فاندامنتال، استراتژی نیست؛ فقط آشنایی با بخشی از خصوصیات رفتاری بازار است.:: عدم قطعیت، ریسک یا فرصتدر واقع مهمتر از خصوصیات رفتاری بخشهای جداگانه ی سیستم، کشف و اندازه گیری خصلت کل سیستم است. بیان این مقدار با عدد، پیش نیاز روش معاملاتی است؛ داشتن تصویر روشن از شرایطی که محیط به شما تحمیل میکند و معمولا غیر قابل کنترل است از قوانین بازی، پایه ای تر است. اهمیت اندازه گیری ریسک و عدم قطعیت از همینجا پدیدار میشود. داگلاس هوبارد در کتاب "چگونه هرچیزی را اندازه بگیریم" در توضیح عدم قطعیت مینویسد:"نبود قطعیت کامل، یعنی، وجود بیش از یک گزینه ی ممکن. درست واقعی معلوم نیست." و درباره کاهش عدم قطعیت مینویسد :"وقتی درباره اندازه گیری به مفهوم کاهش عدم قطعیت حرف می زنیم، منظور اینست که مقداری عدم قطعیت از پیش وجود دارد که باید کم شود و از آنجایی که در پی مشاهدات این عدم قطعیت ممکن است تغییر کند، آن را یکی از ویژگی های مشاهده گر میدانیم نه لزوما چیزی که مشاهده میشود. وقتی وزن متوسط ماهیان آزاد رودخانه ای را با نمونه گیری از آن مشاهده میکنم، وزن آن را تغییر نمیدهم، بلکه قطعیتم را درباره ی وزن آنها تغییر میدهم. به این دلیل گفتم لزوما، چون در مواقع بسیاری مشاهده کردن، چیزی را که مشاهده میشود تغییر میدهد"در توضیح هوبارد دو نکته بسیار کاربردی وجود دارد مورد اول این است که عدم قطعیت بطور کامل از صفات بازار نیست بلکه بخشی از آن مربوط به معامله گر است که میتواند با افزایش دانش، کم شود. اما هیچ وقت به صفر نخواهد رسید؛ به عبارتی" هر چه قدر هم که بدانیم، باز هم مقدار آنچه که نمیدانیم، بیشتر است" و این موضوع همیشه وجود مقداری عدم قطعیت را تضمین میکند.مورد دوم اینکه مشاهده میتواند روی موضوع مورد بررسی تاثیر بگذارد. این مورد کاملا با بازار سازگار است. به همین دلیل است که یک روند قیمتی هرچه بیشتر پدیدار گردد، ریسک بیشتری میشود. به عبارتی هرچه روند مشخصتر باشد تردید برای ادامه یا برگشت بیشتر میشود و این تردید باعث درجا زدن و رنج قیمت میشود. روندی که در چند تایم فریم دیده شود برای ورود به معامله مناسب نیست. (که متاسفانه برعکس این موضوع آموزش داده میشود.) منظور این نیست که خلاف جهت مارکت معامله کنیم! اگر قرار باشد در روند صعودی که همه جا دیده میشود، همه خریدار باشند چه کسی به خریداران بفروشد!؟ اما قبل از پرداختن به موضوع ریسک، لازم است با احتمال آشنا شویم.برای اندازه گیری عدم قطعیت از احتمال استفاده میکنیم. احتمال بصورت مجموعه ای از حالات مختلف و درصد پیش آمد آن حالات بیان میشود. در واقع مجموعه ی احتمالات مرتبط با مجموعه ای از گزینه های ممکن. برای نمونه 60% احتمال دارد که این بازار طی پنج سال بیش از دوبرابر شود، 30% احتمال دارد با سرعت کمتری رشد کند، و10% احتمال دارد طی همین دوره کوچکتر شود. برگردیم به موضوع ریسک؛ ریسک بیان کمی و عددی احتمال وقوع هر کدام از حالات ممکن است. و برای بررسی احتمال وقوع نتایج نامطلوب استفاده میشود. برای نمونه 40% احتمال دارد که سهام خریداری شده افت کند.ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد "مولانا":: پوست در بازینکته مهم اینست که محاسبه ریسک و خطر برای و مدیریت آن در شرایط عملیاتی کاربرد دارد و تا وقتی که درگیر موقعیت نباشیم هزینه ای ندارد. به همین جهت به عنوان معامله گر، مدیریت پوزیشن معاملاتی از نقطه ورود اهمیت بیشتری دارد. البته رابطه نقطه ورود و مدیریت ریسک معامله یک رابطه دوطرفه است و رو هم اثر گذار هستند. من وزن بیشتری به مدیریت معامله میدهم. برای نمونه، با مدیریت درست یک ورود بد رو میشود با ضرر کم یا حتی سود کم بست؛ همینطور یک ورود خوب رو با مدیریت بد، باضرر زیاد یا سود کم بست. و این بزرگترین کمبود آموزش در مورد معامله گری است. اگر شما قبل از معامله همه حرکات بازار را بصورت شفاف میفهمید اما بعد از ورود دچار سردگمی میشوید، دچار دور باطل معامله گری شده اید که ناشی از همین کمبود است. همینطور که در بالا اشاره شد، دانش تکنیکال یا فاندامنتال فقط بخشی از عدم قطعیت بازار که مربوط به معامله گر هست رو کاهش میدهد و فقط پیش نیاز استراتژی است و خود استراتژی نیست.:: گذشته نگریدرک صحیح صفات پویایی سیستم، خیلی از مشکلات رو حل میکند. یکی از مهمترین موضوعاتی که با کمی دقت و استنیاط از پویایی برطرف میشود اینست که بازار هیچ موقعی به گذشته اتکا نمیکند. به این معنی که چون در گذشته اتفاقی افتاده، حتما در آینده هم خواهد افتاد؛ اهمیت چندانی نمی دهد. در اصل گذشته را چراغ راه آینده میداند و نه کپی برابر اصل آینده. به عنوان مثال معامله گر فاندامنتال براساس محاسبه اش حرکت قیمت و احتمال پیش آمد آن اتفاق را بر اساس داده های گذشته پیش بینی میکند. درواقع معامله گر تکنیکال پیش بینی نمیکند، واکنش نشان میدهد. معامله گر فاندامنتال قبل از انتشار خبر براساس تحلیلش اخبار را پیش خور میکند و منتظر انتشار خبر میماند. اگر خارج از انتظار بود واکنش نشان میدهد. معامله گر تکنیکال با قیمت میماند تا وقتی که توافق جمعی با او هم نظر است. این بررسی نشان میدهد که گذشته بازار آنچنان ارزش معاملاتی ندارد که نیازی به خرید مونیتور سوپر واید باشد!الگوهای تکنیکالی به یکدیگر تیدیل میشوند و اهمیتی نمیدهند که شما با کدام الگو معامله کرده اید. اما به این معنی نیست که بازار منطق ندارد. بازار منطق دارد اما منطقش بیشتر از معمول پیچیدگی دارد. برای معامله گری نیاز به ابزار داریم. برای محاسبه ریسک، محاسبه احتمال رخداد یک رفتار بر اساس گذشته و محاسبه سریع آنچه در حال وقوع است و نگاهی مناسب به آنچه هست و نه آن چیزی که باید باشد.:: نقشه ی راهبا توضیحات بالا مشخص است که نیاز به روشی داریم که بتواند پیچیدگی را به اندازه کافی توضیح دهد، البته نه با حذف و ساده سازی آن به اندازه ی فهم خودمان! اما پیش نیاز اصلی، بازسازی ارتباط خودمان با محیط اطراف است؛ و فقط مربوط به بازار نیست.یک تمرین مناسب، کشف دلایلی است که بظاهر موجه و منطقی اما غیر واقعی هستند! مهارتی که چه در زندگی و چه در بازار، سودآور است.:: جمع بندیدر این نوشته به اهمیت بررسی خصلت های کلی سیستم پرداخته شد و موضوع اندازه گیری کمی مطرح شد. این بخش زمینه ساز تدوین استراتژی شخصی شماست. اگر تصور شما اینست که با جهش از این موضوعات میتوانید در بازار به درآمد برسید، شما آماده ی ضرر کردن هستید!در نوشتن نظر خودتون تردیدی نکنید. moslem alavi moslem alavi Thu, 28 Dec 2023 16:42:38 +0330 https://virgool.io/@itsfordev/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-jameiuqidlq2 آلبرت اینیشتیندر ادامه نوشته " طراحی شکست یا تربیت معامله گر شکست خورده":: وضعیت مشترکتصور کنید با هر تجربه ی کاری که دارید، با بازار مالی آشنا می شوید و قصد فعالیت دارید. طبق روال تجربه ی کارهای گذشته، اولین سوال اینست که از کجا باید شروع کرد؟ در ابتدا با روش های تحلیل چارت قیمت به صورت تکنیکال آشنا میشوید، کمتر پیش میاید کسی از روشهای دیگر شروع کند مثلا روش های کمی، مگر اینکه از همان حوزه ورود کند. بعد از یاد گیری این مرحله که در اکثر موارد هم اشتباه آموزش داده میشود؛ شروع به معامله میکنیم و طبق تجربه ی مهارتهای قبلی، انتظار داریم که اگر به مشکلی برخوردیم، علت مستقیم آن را با مشاهده محیط پیدا کنیم. مانند کاری که یک مکانیک برای عیب یابی انجام میدهد؛ او بخشی از سیستم را که درست کار نمیکند، شناسایی میکند و بعد از کشف علت مستقیم، مشکل را رفع میکند.در واقع انحراف از واقعیت بازار از همینجا شروع میشود. طبق روال معمول، برای درک تصویر بزرگتر، با جستجوی علت مستقیم شروع میکنیم. بعضی اتفاقات با این روش خطی قابل توضیح هستند، به این معنا که هر اتفاق در نتیجه ی یک علت پدیدار میشود و همان اتفاق، علت اتفاق بعدی و الی آخر. خطا یی که اینجا رخ میدهد اینست که معمولا از علت های که کارآمد هستند به عنوان شاهدی برای تایید روش خودمون استفاده میکنیم و به همه ی سیستم تحلیلی تعمیم میدهیم. (به عنوان مثال اگر یک وکیل برای توضیح رفتار خاصی، به قانون مشخصی اشاره بکند و نتیجه مشخصی بگیرد، اگر شرایط مشابه ای تکرار بشود احتمالا به همان قانون استناد میکند و انتظار همان نتیجه را خواهد داشت، که البته در محیط های کنترل شده جواب هم میدهد.) به این دلیل که در اینگونه سیستمها برای ساده سازی، تاثیر عوامل محیطی خارج از اون محیط با مکنانیزمی خنثی میشود یا فقط نادیده گرفته میشود.:: عوارض امنیتروشی که به آن اشاره کردم همیشه برای حل مسائل استفاده شده است ولی در محیط بازار یا هر سیستم پویا و آزاد دیگری کارایی ندارد. در واقع اگر در محیط های امن و کنترل شده، اتفاقی خارج از انتظار بیفتد به طور معمول به دنبال علت نمی گردیم و خیلی ظریف و با مهارت تمام از موضوع گذشت میکنیم که البته قابل انتظار هم هست. چون این موارد آنقدر پرتکرار نیستند که مشکل جدی ایجاد کند. جالبتر اینکه اگر در موارد ی هم خلاف تجربه گذشته پیش برود و پرتکرار هم باشد، معمولا اتفاقات رو به اندازه ی درک و فهم خودمان ساده میکنیم تا قابل درک به نظر برسند. در کل، درصد بسیاری از همه ی ما با روش خطی به مسایل نگاه میکنیم و نیازی برای درک پیچیدگی واقعی محیط، آنگونه که هست احساس نمی کنیم و این از عوارض امنیت است در کنار بیشمار فایده آن! مشکل اینجاست که زندگی در محیط امن و کنترل شده، امکان کسب مهارت مهم کار با سیستمهای پویا را کاهش میدهد. در واقع ثبات را با هزینه ی گزاف نادیده گرفتن بخش مهمی از واقعیت بدست میآوریم. شخصا فکر میکنم این مدل نه تنها در بازار بلکه برای پیشرفت در دنیای پیچیده ی امروز به هیچ وجه کارآمد نخواهد بود. البته اگر شما به پیشرفت علاقه خاصی نداشته باشید به مدل پیچیده تر خیلی نیاز نخواهید دشت؛ اما در بازار ماجرا چیز دیگریست...برای درک بهتر تفاوت محیط امن و محیط با پویایی بالا، مثال در فیزیک هست که موضوع رو کاملا روشن میکند. شخصی در محیط دو بعدی (طول و عرض) زندگی میکند. اشکالی که در اون محیط وجود دارند فقط دارای دو بعد هستند مانند دایره و مثلث و... در چنین محیطی خبری از ارتفاع و در نتیجه حجم نیست. قاعدتا اون فرد تصوری از هرم یا مکعب و حجم کروی شکل ندارد. حال تصور کنید شخصی از محیط سه بعدی (طول، عرض، ارتفاع) یک حجم کروی شکل را وارد محیط دو بعدی میکند. در نتیجه اینکار، دنیای دو بعدی حجم کروی رو در ابتدا به شکل یک نقطه میبیند که تا یک اندازه ای تبدیل به دایره میشود و دوباره به شکل نقطه بر میگردد. و چون دایره و نقطه رو میشناسد، تصور میکند که کره همان دایره است و موضوع را فهمیده است! در واقع فقط موضوع را به اندازه فهم خودش ساده کرده است. این کج فهمی غالبا در ابتدای ورود به محیطی با پویایی بالا برای همه اتفاق می افتد. اگر برآیند سود دهی در بازار را در نظر بگیریم، حدود 20% معامله گران موفق به درک پویایی این سیستم میشوند.معامله گری، سختترین راه کسب درآمد آسان:: تغییر، اصل ثابت وقتی از محیط امن خود خارج میشویم و وارد فضایی با پویایی بالا میشویم تغییر دیدگاه یک موضوع الزامی است. برای تغییر دیدگاه مهارت هایی مثل خلاقیت، انعطاف، کنجکاوی و ...واجب است؛ امروزه با جهانی شدن بازارها، به همان نسبت رقابت شدیدتر شده است. در واقع در بازار آزاد رقابت اصلی بر سر پویایی بازیگران بازار است. این پویایی دائمی پایه ای ترین اصل بازار است. به همین دلیل است که استراتژی یک نفر برای شخص دیگر کارایی ندارد. پویایی و تغییر مداوم بازار تابعی از پویایی بازیگران آن است . اگر شما بدنبال درآمد ثابت هستید و تصور میکنید که بعد از یک دوره آموزش میتوانید به آن دست پیدا بکنید و نیازی به بروزرسانی مداوم نخواهید داشت احتمالا معامله گری انتخاب مناسبی نخواهد بود.بخش چهارم:: جمع بندیبرای شروع هر سفر، نقشه ی راه و برنامه ی سفر لازم است. متنی که خواندید، تلاشی بود برای شرح وضعیت مبدا سفر. نقشه و برنامه ی سفر در نوشته ی دیگری خواهد بود. سفری که ما را به معامله گر سیستمی تبدیل خواهد کرد.این نوشته ادامه دارد.در نوشتن دیدگاه خودتون تردید نکنید. امیدوارم مفید بوده باشد. moslem alavi moslem alavi Sun, 17 Dec 2023 23:22:28 +0330 https://virgool.io/@itsfordev/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-zlufdmimrbo2 چرا با وجود دسترسی گسترده به دانش معامله گری{روانشناسی و فنی و ...}، سود دهی مداوم در بازار یه اتفاق غیر طبیعی به حساب می یاد(اگر اتفاق غالب 80% بازنده را طبیعی و 20% برنده را غیر نرمال فرض کنیم).اگر چند سالی تجربه گشتن در بازار مالی رو داشته باشید ، احتمالا با کسانی که تجربه ناکارامد معامله گری خودشون رو در غالب جام مقدس معامله گری به تازه واردها میفروشند آشنا هستید! یا بعد از یک دوره شکست با روانشناسی معامله گری آشنا شدید و بنظرتون میاد جواب همه شکست های گذشته حتما همینه !که احتمالا یه بخشیش همینه.اگر بعد از این مرحله به سود مداوم رسیدید از اینجا به بعد رو لازم نیست بخونید چون شما مثال نقض این مقاله هستید.اگر هنوز جزو اون درصد نرمال بازیگران بازار هستید (80%) به خوندن ادامه بدید .اما مشکل اصلی که این نوشته به اون میپردازه و قراره همه چیز رو گردنش بندازم نه فروشندگان جام مقدس هستند نه روشهای معامله که اموزش داده میشه.مشکل چند لایه پایینتره.که البته قبلا مولانا در تمثیل فیل و کوران بهش پرداخته .نتیجه بررسی خطی یک سیستم پیچیده با پویایی بالا اینه که هرکس تصویر خودش رو از سیستم میسازه .که اون تصویر فقط به اندازه ی سهمش از سیستم محقق میشه و جالبتر اینکه سهمش متغیره!مثلا خط روند یه وقتایی کار میکنه یه وقتایی نه،فیبوناچی یا پرایس اکشن به هر روشی همین وضع رو داره.مهم نیست که فاندامنتال کار کنید یا هر روش دیگه ای. همیشه "چیزهایی که نمیدونیم بیشتر از چیز هایی هست که میدونیم"درک مکانیزم یه همچین سیستمی به خودی خود سخت هست، بماند که بصورت طبیعی هیچ تجربه ای در زندگانی انسانی وجود نداره و مغز هم توان محاسبه این سطح از پیچیدگی با سرعتی که برای تصمیم گیری در معامله گری لازم هست رو نداره . در عوض ما چکار میکنیم ، سیستم رو به اندازه ی فهم خودمون ساده میکنیم و انتظار داریم سیستم اصلی طبق مدل ساده شده ی ذهنی ما که دیگه اون سیستم اصلی نیست !رفتار کنه که قطعا نمیکنه . میتونیم بجای استفاده ی بهینه، از انچه که سیستم سرو میکنه با قاشق چایخوری برداریم مثلا فقظ توی 4 ساعته یا بالاتر معامله کنیم یا جمعه ها معامله نکنیم و ... متاسفانه هیچ راه فرار یا میانبری وجود ندارهشخصا ترجیح میدم معامله کردن رو به عهده ی کامپیوتر بزارم، اما حتی روشهای معامله گری که تصویر روشن و نسبتا کاملی از بازار ارایه میدهند هم به دلیل محدودیت های انسانی، مشکل پیاده سازی صحیح دارند و نیاز به تجربه زیاد برای کارایی دارن که فرد به فرد متفاوت هست.(متوسط بالای 5 سال کار مداوم)اما چه باید کرد؟ آیا روش سیستماتیک و مدونی برای معامله گری وجود داره ؟حتما وجود داره اما ذکر این دو نکته ضروری است که :اولا کسب درامد مداوم به چیزی بیشتر و پایه ای تر از روشهای ساده شده نیاز دارد.ثانیا اصلا قرار نیست به راحتی و بدون پرداخت هزینه(مشخصا هزینه زمانی و فکری)بدست بیاد.حرف آخر : هدف از نوشتن این متن ارائه راه حل و نمونه نقشه راه درست (از نظر خودم! )،نقشه ای که مکانیزم سیستم رو بدرستی توضیح بده (البته یک نقشه ی ساده شده نخواهد بود) . این نوشته صرفا پیش درآمد و طرح موضوع بود و دنباله خواهد داشت (به احتمال زیاد).اگرشما نظر دیگه دارید یا سوالی در مورد بخشی از این مطلب داشتید در کامنت مطرح کنید.اگر هم موافق بودید لایک و انتشار رو فراموش نکنید. moslem alavi moslem alavi Tue, 24 Oct 2023 00:09:03 +0330