https://virgool.io/feed/@omidanalyzer گروه تحلیلگر امید متخصص سرمایه‌گذاری هوشمند با کمک ابزارهای الگوریتمی و هوش مصنوعی است fa 2026-06-07 12:08:22 https://files.virgool.io/upload/users/1595011/avatar/4vjw96.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@omidanalyzer https://virgool.io/@omidanalyzer/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-tlkhwzizxx8o سامانه معاملات الگوریتمی امیدپلاس، اولین ارائه‌دهنده معاملات الگوریتمی به مشتریان حقیقی است. این سامانه علاوه بر رابط کاربری صمیمانه‌تر و زیبا‌تر امکانات متنوعی مانند الگوریتم‌های اجرای معاملات، هات‌لیست‌ها و واچ‌لیست‌ها و … را ارائه می‌دهد. در این مقاله قصد داریم به معرفی این سامانه بپردازیم.سامانه الگوریتمی امیدپلاساین سامانه اولین سامانه هوشمند معاملات ایران، بر پایه فناوری هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی با هدف افزایش کیفیت و بهره‌وری معاملات برای معامله‌گران حقیقی است. ویژگی‌های سامانه الگوریتمی امیدپلاس عبارت هستند از:دسترسی برای همههمانطور که گفته شد برای اولین بار در ایران دسترسی به معاملات الگوریتمی برای کاربران حقیقی توسط این سامانه فراهم شده است.رصد راحت و سریع بازاربا کمک الگو تریدینگ، معامله‌گران حقیقی می‌توانند بر بازار با صرف زمان کمتر تسلط یابند.کارایی در بازار سرمایه ایرانپیشرفته‌ترین الگوریتم‌های معاملاتی توسط تیم جوان و خلاق شرکت تحلیلگر امید متناسب با شرایط بازار ایران در این سامانه طراحی شده است.معرفی الگوریتم های سامانه الگوریتمی امیدپلاسدر این بخش قصد داریم به معرفی الگوریتم‌های این سامانه بپردازیم که شامل:الگوریتم تریدر زمانی (TWAP)یک الگوریتم اجرای معاملات که سفارش مشخصی را از کاربر می‌گیرد و به صورت هوشمند این سفارش را تا مهلت تعیین شده توسط کاربر در طول زمان پخش می‌کند و ضمن کاهش شدید تاثیر بازار‌ یا Market impact سعی می‌کند معامله را در قیمت‌های بهتر انجام دهد. همچنین هنگامی که نیاز به هیجان در معامله باشد مانند نزدیک صف‌های خرید و فروش عملکرد مناسبی را از خود نشان می‌دهد.فروش با یک کلیک (One Click Trading)الگوریتمی که تنها یک هدف دارد و آن فروش سهام در اسرع وقت است. با استفاده از این الگوریتم کاربر با یک کلیک می‌تواند هر کدام از سهام خود را که تمایل دارد به فروش برساند. ویژگی اصلی این الگوریتم، تلاش‌های الگوریتم برای فروش است. این الگوریتم را می‌توان به صورت تکی بر روی یک سهم و یا به صورت گروهی بر روی پرتفوی یا یک دیدهبان اجرا کرد.معامله در تعادلاین الگوریتم یک نوع سفارش شرطی روی حجم صف فروش و خرید است و کاربر می‌تواند با استفاده از این الگوریتم، ریزش صف‌ها را شناسایی و یک معامله پرسود انجام دهد. به این صورت که کاربر قصد خرید یک سهام که قفل در صف فروش است را دارد. با ثبت یک الگوریتم معامله در تعادل، می‌تواند خرید را تا اتمام صف فروش به تعویق بیاندازد و به صورت اتوماتیک و خودکار در کمینه قیمت کوتاه‌مدت خرید خود را انجام دهد.سفارش شرطیروشی که به کاربر این امکان را می‌دهد تا برای معاملات خود حد سود و حد ضررثبت کند. این الگوریتم با فعال شدن حد سود یا حد ضرر یا حتی حد ضرر زمانی (اگر تا زمان مشخص شده به حد سود نرسد)برای فروش سهام تلاش می‌کند و البته این تلاش مادامی که به نتیجه نرسد، ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین در سمت خرید امکان این وجود دارد که کاربر شرط  MIT Market if Touch را برای خرید بگذارد.جابه‌جاییامکان جابجایی دو سهم به صورت هوشمند را برای کاربر فراهم می‌کند. این الگوریتم سهامی را از پرتفوی کاربر در مدت مشخص می‌فروشد و با قدرت خرید آزاد شده، سهام دیگری را برای کاربر خریداری می‌کند. این الگوریتم هم مانند تریدر زمانی سعی می‌کند ضمن کنترل تاثیر بازار یا Market Impact با پیش‌بینی شرایط در قیمت‌های بالاتر فروش را سریع‌تر و خرید را کندتر انجام دهد.سامانه الگوریتمی امید پلاس مانند اکثر سامانه‌های معاملاتی معروف در جهان، زیرساخت بازاریابی وسیع را پیاده کرده است. به این نحو که کاربران با معرفی سایر دوستان خود به امیدپلاس، امتیاز دریافت می‌کنند و با این امتیاز در باشگاه مشتریان کارگزاری خودشان امکانات‌متنوعی را دریافت می‌کنند. این افراد، در درآمد با کارگزار شریک هستند و مانند یک بازاریاب به توسعه کسب و کار کارگزاری کمک می‌کنند. همچنین با امکانات تشویقی مانند بازگشت کارمزد و پرداخت آنی وجه (که با درخواست کارگزاری می‌تواند در سامانه الگوریتمی امید پلاس فعال شود) می‌توان کاربران با انگیزه‌های متفاوت را جذب این سامانه کرد.سخن پایانیتمامی این امکاناتی که در این مقاله به آن اشاره شد برای اولین بار در ایران در اختیار افراد حقیقی با سرمایه‌های خرد و کلان که درصد زیادی از معاملات آنلاین را تشکیل می‌دهند، قرار گرفته است. برای راهنمایی در خصوص ثبت‌نام در سامانه امیدپلاس می‌توانید به مقاله آموزش گام به گام ثبت‌نام در سامانه امیدپلاس مراجعه کنید. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 30 Nov 2022 14:46:44 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-uytm1orzvs2z با نرم افزار امیدمکس افراد حقوقی می‌توانند به معاملات الگوریتمی دسترسی داشته باشند؛  این نرم‌افزار توسط بازارگردان‌ها٬ سبدگردان‌ها و پرو تریدر استفاده می‌شود که محدودیت‌های انسانی جهت اجرای هم‌زمان تصمیمات‌شان را به حداقل می‌رساند و دسترسی اجرای معاملات برای چند هزار مشتری با کارگزاری مختلف را ارائه می‌دهد. در این مقاله قصد داریم به معرفی سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان ها بپردازیم.سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان ها سبدگردان‌ها با مشکلات متعددی در معاملات خود رو به رو می‌شوند؛ سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان‌ها راه‌حل‌هایی را فراهم می‌کند تا در مسیر توسعه خود بتوانند این مشکلات را به حداقل برسانند. با کمک این نرم افزار سبدگردان‌ها می‌توانند با حداقل هزینه، استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌شکل عادلانه و در بهترین قیمت برای سبدهای خود در بازار اجرا کنند.یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که سبدگردان‌ها با آن مواجه هستند، نحوه انجام سفارشات برای سبدها است؛ سبدگردان، مشتریان‌ خود را با توجه به سطح ریسک‌پذیرشان تقسیم‌بندی می‌کنند که عبارت است از:ریسک دوستریسک خنثیریسک گریزاما فرض کنید اجرای سفارشات، برای تعداد بالایی از مشتریان با سطح ریسک متفاوت چقدر پیچیده و زمان‌بر خواهد بود؛ این موضوع موجب شده است که سبدگردان‌ها حداقل میزان سرمایه برای پذیرش در نظر بگیرند و سرمایه  کمتر از چند میلیارد تومان را نپذیرند. به عبارت ساده‌تر، اگر تعداد مشتریان افزایش یابد، به دلیل چالش‌های اجرایی و عدم توانایی در اجرای معاملات به‌شکلی عادلانه و اختصاصی، کیفیت و بازدهی سبدگردانی اختصاصی کاهش پیدا می‌کند.طبق بررسی‌ها سبدگردان‌های سنتی که معامله سفارشات خود را به روش سنتی توسط تریدر کارگزاری یا معاملات آنلاین از طریق سامانه‌های معاملاتی انجام می‌دهند، به صورت میانگین ۲ بار در سال می‌توانند ترکیب سبد خود را تغییر دهند که موجب انعطاف کمتر در تصمیم‌گیری و واکنش بازار خواهد شد.به صورت کلی موارد زیر مهمترین مواردی هستند که اجرای سفارش را برای سبدگردان‌ها دشوار می‌کند اما سبدگردان‌ها می‌توانند با استفاده از الگوریتم تریدر زمانی به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوریتم‌های این سامانه که با مشخص کردن پارامترهایی مانند حد قیمتی خرید/فروش، حجم یا ارزش معامله، زمان اتمام معامله و امکان یا عدم امکان معامله در صف، معامله را در بازه زمانی معین و حد قیمتی مشخص انجام دهند و چالش‌ها را به حداقل برسانند.عدم اجرا یا اجرا ناقص سفارشاتشاید سفارش مدیر سبد در تعدادی از سبدها به صورت کامل اجرا نشود یا تنها قسمتی از آن اجرا شود. در روش سنتی، معامله‌گر ابتدا سفارش یک مشتری را کامل اجرا می‌کند و سپس به سفارش مشتری بعدی خود رسیدگی می‌کند.حال فرض کنید تعداد مشتریان زیاد است، در این صورت ممکن است در این بین، قیمت از حد قیمتی خرید/فروش مورد نظر سبدگردان بگذرد یا سهم صف خرید/فروش شود؛ این امر موجب انجام سفارش ناقث می‌شود و اگر این روند مداوم تکرارشود باعث تفاوت ترکیب سبدها از یکدیگر شده و مدیریت آن رادشوار می‌کند.سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان ها، الگوریتم دسته ای تریدر زمانی را طراحی کرده است که از طریق آن می‌توانند سفارشات را برای تمام سبدهای مدنظر به صورت همزمان ثبت کنند، در صورتی که شرایط معامله ایجاد شود مانند حد قیمتی، الگوریتم برای تمام سبدها به صورت یکسان خرید/فروش می‌کنند؛ بنابراین، ناهمگونی در ترکیب سبدهای یک دسته ایجاد نخواهد شد.افزایش اثر ارسال سفارش بر قیمت بازارزمانی که ثبت سفارش از سمت معامله‌گر، موجب افزایش/کاهش قیمت در جهت خلاف منفعت سبدگردان شود، اثر بازار رخ می‌دهد. به عنوان مثال، زمانی که به یکباره تعداد زیادی سفارش در سمت خرید بر روی تابلو معاملات ارسال شود، قیمت سهم افزایش می‌یابد و باعث افزایش قیمت سفارشات بعدی می‌شود. در اجرای سفارش به روش سنتی، معمولا معامله‌گر به دلیل زیاد بودن تعداد سبدها یا بالا بودن حجم سفارش، زمان کافی جهت تقسیم سفارش را ندارد و همه سفارشات را به یکباره اجرا می‌کند که باعث تغییر قیمت ناشی از سفارش، در خلاف جهت منافع سبدگردان می‌شود.در الگوریتم تریدر زمانی سفارشات با حجم بالا به سفارشات کوچکتری تقسیم می‌شوند که این امر اثر تغییر قیمتی در خلاف منافع سبدها به کاهش می‌دهد.پیچیدگی و زمانبر بودن تولید سفارشفرض کنید سبدگردان بخواهد برای مشتری کم ریسک خود، ارزش سهم فولاد را به ۳ درصد ار ارزش سبد او برساند و برای مشتری با ریسک متوسط خود ۵ درصد از ارزش سهم را اختصاص دهد. همچنین برای مشتری با ریسک بالا خود ۵۰ درصد موجودی سهم دکیمی را فروخته و ارزش سهم فولاد را به ۱۵ درصد از ارزش سبد برساند.در این صورت می‌بایست تعداد سهامی که برای هر مشتری از هر گروه خرید/فروش شود، مورد محاسبه قرار گیرد که کاری زمان‌بر است که خود امری زمان‌بر و پیچیده است.زمانی که سبدگردان می‌خواهد با استفاده از سامانه الگوریتمی، ۱۰ درصد از ارزش سهام سبدهای کم ریسک را تبدیل به سهم شستا کند، می‌تواند از گزینه رساندن سهم شستا به ۱۰ درصد را استفاده  کند، و به این صورت نیازی به محاسبه نیست و سبدگردان می‌تواند روی ترکیب سبدتمرکز کند.امکانات سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان هاقبل‌تر به این موضوع اشاره کردیم که نرم افزار امیدمکس امکانات مختلفی را برای بازارگردان‌ها٬ سبدگردان‌ها٬ پرو تریدرها فراهم کرده است؛ تعدادی از این امکانات و خدمات برای همه افراد حقوقی برابر است که شامل موارد زیر است:یکپارچگی با زیرساخت‌های معاملاتی بزرگ بازار (oms)عمق بازارامکان دسترسی چند کاربرهامکان تعریف کاربر ناظرامکان اجرای همزمان و نامحدود چند الگوریتم روی یک کد معاملاتی یا نماددسترسی نظارت و مدیریت الگوریتم‌های فعالامکان ثبت الگوریتم در ساعات و روزهای تعطیل بازاراما امکانات سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان ها عبارت است از:ثبت دسته سفارش و دسته الگوریتم بر روی تعداد نامحدود سبدامکان دسته بندی سبدها و مدیریت یکپارچه آن‌هادارای چندین الگوریتم اجرای معامله با استراتژی‌های مختلفدارای الگوریتم جابجایی چندگانه به منظور خرید و فروش یکپارچه تمامی نمادها در یک دسته سبدبهینه‌سازی ریسک اجرای معامله و قیمت معامله و کاهش تاثیر بازاراجرای متوازن معامله و رعایت عدالت در تمامی سبدها شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 30 Nov 2022 14:38:57 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-mrcjzlxxn6kt همانطور که می‌دانید در بازار سرمایه محدودیت‌های زیادی وجود دارد؛ از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به پایان زمان سفارش‌گیری، محدوده زمانی ارسال سفارش معتبر نیست، حجم وارد شده بیشتر از حجم مجاز است، قیمت وارد شده در محدوده مجاز نیست و …. اشاره کرد. الگوریتم‌هایی که می‌توانند در کاهش این محدودیت‌ها نقش بسزایی داشته باشند، الگوریتم‌های اجرای معاملات هستند که موجب کاهش تاثیر بازار به کمترین حد می‌شوند. در این مقاله به معرفی لیستی از الگوریتم های اجرای معاملات خواهیم پرداخت.معرفی الگوریتم‌های اجرای سفارشاین الگوریتم‌ها با هدف کاهش تاثیر سفارشات با حجم زیاد بر بازار ایجاد شده‌اند؛ در حقیقت، این الگوریتم‌ها سفارشات بزرگ را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کنند و با یک روش مشخص و سرعت تعریف شده، آن‌ها را در تابلو معاملات ارسال می‌کنند.یکی از مهمترین مزایای این الگوریتم‌ها، اجرای با کیفیت معاملات با تاثیر کم بر بازار است و سرعت خرید و فروش اهمیت کمی دارد؛ اما اولویت معامله‌گران، سرعت معاملات و خرید و فروش سریع است.انواع الگوریتم های اجرای معاملات شامل:میانگین موزون حجم قیمت (VWAP)یکی از قدیمی‌ترین الگوریتم‌های اجرای سفارش، میانگین موزون حجم قیمت است که دارای تعداد زیادی پارامتر ورودی است که هر یک برای وظایف متعددی ایجاد شده‌اند. این الگوریتم  از داده‌های فعلی و گذشته حجم معاملات به عنوان یک شاخص برای مشخص کردن چگونگی تقسیم سفارشات استفاده می‌کند و نقدشوندگی در تصمیم‌گیری آن نقش مهمی دارد.به عنوان مثال، شخص تعیین می‌کند که در یک بازه زمانی مشخص، این الگوریتم چند درصد حجم معاملات را بخرد. الگوریتم میانگین موزون قیمت سفارش‌های مختلف با حجم بالایی را در طول بازه زمانی به تابلو معاملات ارسال می‌کند که با اجرای دستی عملا ممکن نیست.اصلی‌ترین کاربردی که این الگوریتم دارد در معاملات بلوکی است که سفارشات حجم بالا را به سفارشات با حجم کوچک تقسیم و از این طریق اثر کاهش قیمت در فروش و افزایش قیمت در خرید را کاهش خواهد یافت.این الگوریتم به این صورت عمل می‌کند که نخست دوره زمانی مدنظر شخص را به عنوان ورودی در نظر می‌گیرد و آن را به سفارشات کوچکتر تقسیم می‌کند و به دنبال پیش‌بینی حجم معاملات در هر بلوک است، در نهایت بر اساس حجم پیش‌بینی شده در دوره زمانی در حال معامله،‌ حجم سفارشات را تعیین و سپس به بازار می‌فرستد.میانگین موزون زمان قیمت (TWAP)الگوریتم میانگین موزون زمان قیمت، سفارشات با حجم بالا را در دوره زمانی دلخواه به سفارشات کوچک‌تر تقسیم می‌کند.به عنوان مثال، شخص به خاطر تسویه اعتبار کارگزاری، تمایل دارند که تا ۳ روز دیگر قسمتی از سهام خود را به پول نقد تبدیل کند، که ممکن است در آن روز بازار منفی باشد و شخص ضرر کند. راه‌حلی که در این شرایط وجود دارد،‌ استفاده از الگوریتم میانگین موزون زمان قیمت است که در طی ۳ روز کاری و در قیمت‌‎ها و زمان‌های مختلف به صورت تدریجی سهام را می‌فروشد. این الگوریتم موجب کاهش هزینه تاثیر بازار و مانع افشای معاملات پر‌حجم خواهد شد. علاوه بر این معامله‌گر در قیمت مناسب و به صورت تدریجی سهام خود را می‌فروشد.درصد حجمی (POV)الگوریتم درصد حجمی، همانطور که از نامش پیداست بر اساس حجم معاملات، خرید و فروش می‌کند.به عنوان مثال، یک معامله‌گر بعد از تحلیل‌های خود تصمیم می‌گیرد ۱۰ میلیون سهم از فولاد را بخرد اما می‌خواهد خرید را زمانی اجرا کند که سهم روند صعودی خود را شروع کرده باشد؛ روزی که فولاد، ۵۰ میلیون سهم معامله کرده و وارد روند صعودی می‌شود، می‌خواهد وارد شود تا خواب سرمایه کاهش یابد.در این شرایط چند راه‌حل وجود دارد:راه‌حل اولمعامله‌گر به صورت مداوم بازار را بررسی و در صورت مشاهده حرکت سهم خرید کند. برای این کار می‌تواند تعداد ۱۰۰ سفارش ۱۰۰ هزارتایی، به بازار ارسال کند؛ همانطور که مشخص است ارسال این تعداد سفارش علاوه بر اینکه زمان زیادی نیاز دارد، خسته‌کننده نیز است و باعث می‌شود قیمت معاملات و هزینه تاثیر بر بازار افزایش یابد.راه‌حل دومراه‌حل جایگزین استفاده از الگوریتم درصد حجمی است که بر اساس حجم معاملات، خرید تدریجی سهم در قیمت‌های مختلف را انجام می‌دهد. به عبارت دیگر، این الگوریتم درصدی از حجم سهم را برای شخص، خرید و فروش می‌کند. اگر درصد ورودی ۱۰ درصد ست شود یعنی الگوریتم با هر معامله‌ای در بازار به مقدار ۱۰ درصد حجم معامله، سفارش را ارسال می‌کند.اگر سهم در محدوده صفر تابلو حجم کمی خرید و فروش شود و بعد به سمت صف فروش برود و در صف حجم بالایی خرید و فروش انجام شود، الگوریتم طبق بازار و با میانگین قیمت بازار خرید خود را انجام می‌دهد. در الگوریتم درصد حجمی، میانگین قیمت خرید یا فروش همیشه به قیمت آخر، نزدیک است.الگوریتم های اجرای معاملات تحلیلگر امیداگر می‌بایست بر اساس استراتژی از قبل تعیین شده، بخشی از سهام خود را با قیمت مورد نظرتان بفروشید اما به دلیل سفر، بیماری یا موارد دیگر نمی‌توانید به تابلو معاملات دسترسی یابید و سفارشات خود را وارد کنید یا پیش‌بینی شما این است که در هفته آينده قیمت سهم به عدد دلخواه شما خواهد رسید؛ حالتی که برای این موقعیت‌ها، در سامانه‌های آنلاین تعبیه شده، سفارش معتبر تا لغو است.در این حالت می‌بایست سفارشات خود را در قیمت و تعداد مشخص وارد کنید که در این صورت باید فروش با قیمت بهتر را فراموش کرده و سفارشات خود را روی حداقل قیمت فروش وارد کنید. در صورتی که حجم سفارش شما بیشتر از حجم لات نماد ( حداکثر حجم مجازی که می توان جهت ارسال سفارش در یک مرتبه وارد سامانه معاملات کرد) باشد، باید سفارش خود را تقسیم کنید یا در صورتی که مایل باشید سفارشات روی تابلو معاملات ننشیند و سفارش فوری و حذف باشد هیچ موقعیتی جهت اجرای سفارش شما نیست.طبق مطالب گفته محدودیت‌های زیر برای معامله‌گران وجود دارد:ثبت سفارش روز، تنها در زمان معاملات بازار امکان‌پذیر است.برای ارسال سفارش در هر روز، باید بر اساس دامنه  نوسان آن روز سفارش را ارسال شود.اگر سفارش بیشتر از حجم مجاز در هر بار ارسال سفارش باشد باید سفارشات تقسیم شود.فرض کنید معامله‌گر شخصی دارید که می‌توانید از او بخواهید اگر قیمت به میزان دلخواهتان رسید تا ۳ روز آینده، روزانه قسمتی از سهم‌ها را بفروشد، سفارشات را تقسیم و بر اساس حجم تابلو معاملات، قیمت سرخط معاملات معاملات را برای شما اجرا کند.با توجه به همه این شرایط معامله‌گر می‌بایست بازار را به صورت مداوم بررسی کند که کاری زمانبر است و نیاز به دقت بالایی دارد؛ در این صورت الگوریتم به کمک معامله‌گر می‌آيد تا با دقت بالا و به صورت خستگی‌ناپذیری سفارشات را در حد تعیین شده معامله کند.الگوریتم‌هایی که شرکت تحلیلگر امید طراحی کرده است می‌تواند این چالش‌ها را حل کند. برای مثال اگر می‌خواهید سهم‌های خود را طی ۳ روز آینده، در قیمت مد نظرتان بفروشید اما نمی‌خواهید در صف خرید یا فروش معامله کنید، می‌توانید از الگوریتم تریدر زمانی استفاده کرده  و حالت معامله در صف الگوریتم را غیرفعال نمایید.شما می‌توانید کمتر از یک دقیقه و در هر زمان که می‌خواهید این الگوریتم را  بدون محدودیت در حجم وارد شده جهت انجام معامله و بدون تقسیم سفارش ثبت کنید.اگر همه سفارشات از جنس سفارش فوری حذف باشد اما مابقی شروط بالا برقرار باشد(در قیمت مورد نظر ، در ۳ روز معاملاتی و در صف‌های خرید و فروش معامله‌ای انجام نشود) می‌توان از الگوریتم دارکوب زمانی استفاده کرد.این الگوریتم، مانند تریدر زمانی، زمان پایان سفارش، قیمت و حجم مدنظر را مد نظر قرار می‌دهد و همچنین در آن امکان تعیین تمایل یا عدم تمایل برای خرید و فروش در صف وجود دارد.الگوریتم دارکوب و تریدر زمانی نمونه‌ای برای حل چالش‌های احتمالی معرفی شده است اما بر اساس شرایط بازار و سهم مورد نظر، الگوریتم‌های متنوعی در سامانه معاملاتی امید طراحی شده است. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 30 Nov 2022 14:37:31 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-s30vypt7eoya پیشرفت‌های اخیر سامانه‌های الکترونیکی معاملات، مجهز شدن بازارهای مالی به سامانه ثبت الکترونیکی سفارشات و افزایش رقابت معامله‌‎گران در بورس، استفاده از تکنولوژی معاملات الگوریتمی و راهکارهای جدید انتخاب سهم مناسب را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی راهکارهای جدید در بازارسرمایه ایران اثر سید امید موسوی (مدیرعامل شرکت تحلیلگر امید)، کتابی است که در این مقاله قصد معرفی آن را داریم، کتابی که حاصل تلاش مجدانه با هدف تدوین و تالیف دانسته‌‌ها و تجربیات نگارنده در راستای بهبود و گسترش تکنولوژی معاملات الگوریتمی در ایران است.  این کتاب مطابق با آخرین یافته‌ها و همگام با مراجع معتبر علمی دنیا تالیف شده و مهمترین هدف آن ارائه اطلاعات جدید، از بازارهای مالی جهان، مجامع علمی، همسو با تجربیات عملیاتی در بازار بورس تهران به علاقه‌مندان است.معرفی کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمیشاید شما هم متوجه شده باشید که سرعت معاملات و نوسانات قبل شده است و دیگر به راحتی نمی‌توان با تحلیل‌های دستی به نتایج مطلوب رسید!پیش‌بینی‌ها و آمار ارائه شده در خصوص استفاده از الگوریتم‌ها و راهبردهای جدید بسیار امیدبخش است و از افزایش استفاده از آن‌ها در دنیا تا سطح ۹۳ درصد حجم کل معاملات حکایت دارد! یافته‌ها، حاکی از آن است که، معاملات الگوریتمی نقدشوندگی سهام را بهبود می‌بخشد و سرعت و حجم ارسال سفارشات به سیستم معاملات را چندین برابر می‌کند.در حال حاضر کشـش هیجان‌انگیـزی بـه سـمت معاملات الگوریتمی و نرم افزارها و برنامه‌هایی دراین باره در دنیا وجود دارد که این کشش در حال انتقـال بـه بازار بورس تهران است. آمارها نشان از رشد فزآینده‌ی این معاملات در تمام رده‌های مختلف دارایی به خصوص بازار سهام و قراردادهای آتی دارد. فقدان این اطلاعات در منابع موجود به زبان فارسی و عدم وجود مرجعی مناسب، موجب شد تا نگارنده سعی در تدوین عمده این اطلاعات و تجارب خویش در این زمینه در کتاب داشته باشد.کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی شامل هشت فصل است که در ادامه به صورت مختصر معرفی خواهیم کرد:در فصل اول این کتاب به صورت مفصل معاملات الگوریتمی معرفی شده و نحوه رشد این تکنولوژی در دنیا و مزایا و معایب استفاده از آن بیان شده است.فصل دوم کتاب به پرسش و پاسخ‌هایی در زمینه معاملات الگوریتمی پرداخته است. عمده مطالب ارائه شده در این بخش از سؤالات و مطالب ارائـه‌شـده در کلاس‌هـای آموزشی نگارنده گرفته شده است. درواقع در این بخش به اولین سوالاتی که ذهن یک معامله‌گر را در زمینه معاملات الگوریتمی، درگیر می‌کند، پاسخ داده شده است.فصل سوم کتاب مشتمل بر اطلاعاتی در مورد انواع الگوریتم‌های پرکاربرد در بازارهای جهانی و بازار بورس تهران است. شناخت این الگوریتم‌ها به درک بهتر کاربردهای مختلف معاملات الگوریتمی کمک خواهد کرد.در فصل چهارم به معرفی نرم افزارها و ابزارهای هوشمند در زمینه معاملات الگوریتمی اشاره شده است. در این فصل در خصوص زیرساخت‌های مورد نیاز جهت اجـرای معاملات الگوریتمی و همچنین طرح پیشنهادی مراحل اجرایی معاملات الگوریتمی در بورس تهران در سه گام، بحث و بررسی شده است.فصل پنجم و ششم به ساخت استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت سرمایه و ریسک اختصاص داده شده است. در حقیقت بدون دانستن این دو جـز، استفاده از معاملات الگوریتمی غیرممکن است.پس از فراگیری اجزای لازم، در فصل هفتم به برنامه‌نویسی یک سیستم معاملاتی پرداخته خواهد شد. در این گام، فرآینـد برنامه‌نویسی قـدم بـه قـدم یک استراتژی معاملاتی هوشمند را در ۳ نرم افزار مختلف فرا خواهید گرفت. همچنین یک نرم افزار جامع که معایب روش‌های قبلی را ندارد، معرفی خواهد شد.درنهایت در فصل هشتم به آینده معاملات الگوریتمی در ایران و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخته خواهد شد.آنچه در کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی فرا خواهید گرفتبا توجه به مطالب گفته شده شما با خواندن این کتاب می‌توانید به موارد زیر تسلط یابید:معرفی تکنولوژی معاملات الگوریتمی و مزایای استفاده از آنپیشینه تاریخی و نحوه رشد الگو تریدینگ در دنیاالگورتیم‌های پرکاربرد و اجرایی از معاملات الگوریتمیآشنایی با HFT ( بیش از یک میلیارد معامله در یک ثانیه)معرفی هشت ابزار هوشمند در بازار سرمایه ایران جهت رصد سریع بازارساخت استراتژی معاملاتی هوشمند در نه گامانواع روش‌های مدیریت ریسک و سرمایهنحوه محاسبه حد ضرر با چندین روش استانداردآموزش برنامه‌نویسی یک سیستم معاملات هوشمندآموزش فیلترنویسی در سایت بورس تهرانمعرفی زیرساخت ارائه شده بازارگردانی الگوریتمی در بازار بورس تهران شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 23 Nov 2022 14:43:04 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-ibo9yvy7oomu این کتاب به معامله‌گران و افراد علاقه‌مند در جهت یادگیری مهارت‌های اولیه برنامه‌نویسی پایتون و طراحی سیستم‌های معاملات الگوریتمی خودکار کمک خواهد کرد؛ مطالبی که در این کتاب آموزش داده شده است شامل معرفی یک سیستم معاملات الگوریتمی، چگونگی جمع‌آوری و سازماندهی دیتاهای مالی، مفهوم بک‌تست و چگونگی اتصال به هسته معاملات و خودکار‌سازی فرآیند است. در این مقاله قصد داریم تا به معرفی کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفته به قلم سید امید موسوی مدیرعامل شرکت تحلیلگر امید بپردازیم.تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفتهدر طول ۱۰ سال اخیر بی‌ثبات‌ترین دوران اقتصادی در ایران را پشت سر گذاشته‌ایم در طی این سال‌ها انواع مشکلات را در اقتصاد کلان داشته‌ایم؛ شکل گرفتن حباب‌های مکرر در بازار دارایی‌ها را شاهد بوده‌ایم، با رکود تورمی مواجه شده‌ایم، بحران مالی را تجربه کرده‌ایم، جهش‌های ارزی داشته‌ایم و شکل‌گیری تورم‌های شدید را شاهد بوده‌ایم.جالب است بدانید نرخ متوسط رشد اقتصادی ما طی بیش از ۵۰ سال گذشته نزدیک به ۳ درصد بوده است و مردم پولشان را در بانکی می‌گذارند که بیش از ۱۵ درصد سود می‌گیرند آیا معنای دیگری از دیوانگی می‌توان برای این کار پیدا کرد؟ هر سال شاهد تضعیف شدید قدرت مالی و زندگی قشر متوسط و زیر متوسط جامعه هستیم و این داستان ادامه دارد…راه حل در تمام دنیا بسیار ساده است. سیاست‌های پولی درست باید سرمایه‌های خانگی مردم را به جای سوق به سمت بازارهای غیر مولد مانند طلا ،سکه دلار و … به سمت تولید هدایت کند. بازار سرمایه‌ای که می‌توانست مولد باشد و سرمایه‌های خرد را به سمت تولید هدایت کند پر شد از دستکاری‌ها و بازی‌هایی که در مقابله و مسابقه با بانک‌ها برای جذابین ایجاد شده بود و متأسفانه اعتبارش در چشم مردم کم شد و کوچک ماند راه حل بزرگ کردن بازار سرمایه قطعاً از طریق نهادهای مالی حرفه‌ای است اما این بار باید نسبت به قبل خلاقیت بیشتری به خرج داد.نقدشوندگی ضعیف یکی از بزرگترین موانع توسعه بازار سرمایه ایران بوده است در هنگام فروش حجم بالایی از سهام قیمت کاهش می‌یابد و خریداران نیز مجبور هستند خریدهای خود را در قیمت‌های بالاتر اجرا کنند. هزینه سنگین معاملات، فعالان را از انجام معامله منصرف می‌کند و به مدیریت غیر فعال ،پرتفوی سوق می‌دهد. معاملات کمتر نهادها، نقدشوندگی بازار را ضعیف نگه می‌دارد. بازار سرمایه ایران در حال حاضر در یک تله کم عمقی فرو رفته است و چون کم عمق است، کم عمق می‌ماند؛ بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهایی که وظیفه مدیریت ثروت مردم را بر عهده دارند از ظرفیت و توان لازم برای این کار برخوردار نیستند.از طرفی حضور مردم به صورت مستقیم در بازار سرمایه تبعات منفی بسیار زیادی دارد که در چند برهه آن را تجربه کردیم و نهایتاً منجر به رفتارهای هیجانی و آسیب‌های اعتباری جدی بازار سرمایه در اذهان عمومی شد.تکنولوژی معاملات الگوریتمی سعی می‌کند تکنیک‌های بروز و مؤثری را در اختیار فعالان و حرفه‌ای‌های بازار قرار دهد که به کمک آن ظرفیت و توان بیشتری برای مدیریت با کیفیت ثروت خود و مردم داشته باشند. مطالعه و سرمایه‌گذاری در این حوزه برای مدیران کارشناسان و فعالان بازار سرمایه توصیه می‌گردد.این کتاب حاصل تلاش‌های مجدانه گروهی از جوانان خوش ذوق و خلاق در شرکت تحلیلگر امید است که با تلاش جمعی توانسته‌اند محصول مناسبی برای مدیران دارایی حرفه‌ای ایجاد کنند. هدف نهایی دسترسی ساده و بهتر مردم به بازار سرمایه است.محتوای کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفتهاین کتاب به صورتی طراحی شده است که مجموعه‌ای از استراتژی‌های معاملات الگوریتمی از ایده تا اجرای خودکار را تشکیل دهد مراحلی که قرار است طی شود در زیر مشخص شده است:چرا معاملات الگوریتمیمزایای استفاده از یک رویکرد الگوریتمی (نظام‌مند)، برای معاملات در برابر روش سنتی و دستی توضیح داده شده است.توسعه سیستم معاملاتیمراحل توسعه یک سیستم معاملات الگوریتمی، از فرضیه تا معاملات لحظه‌ای و ارزیابی مداوم آن پوشش داده شده است.محیط سیستم معاملاتیروال نصب نرم‌افزار پایتون طی می‌شود و سابقه داده‌ها جمع‌آوری، پاک‌سازی می‌شوند.طراحی سیستم معاملاتیعناصر واقعی شکل‌دهنده یک سیستم معاملات الگوریتمی پوشش داده شده است. مخصوصا تولید سیگنال، مدیریت ریسک، سنجش عملکرد، اندازه موقعیت معاملاتی (اهرم)،‌بهینه‌سازی پرتفوی و اجرای معاملات.پیاده‌سازی استراتژی معاملاتیمثال‌هایی از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر معیارهای آماری و اندیکاتورهای تکنیکالی،‌ روش پرایس اکشن همراه با جزئیاتی از چگونگی بهینه‌سازی پرتفوی، ارائه می‌شود.اجرای معاملاتاتصال به یک کارگزار، ساخت زیرساخت معاملاتی رویداد محور خودکار و ابزارهای کنترل و بهبود پذیری، بحث می‌شود.تحلیل سری زمانیروش‌های مختلف تحلیل سری زمانی برای پیش‌بینی و شناسایی بازگشت به میانگین، مومنتوم و نوسان استفاده می‌شوند. این روش‌های آماری، سپس مبنای استراتژی‌های معاملاتی را شکل می‌دهند.بهینه سازیالگوریتم‌های بهینه‌سازی/جستجو مورد بحث قرار می‌گیرند و مثال‌هایی از چگونگی اجرای آن‌ها برای بهینه‌سازی استراتژی در نظر گرفته می‌شود.سنجش عملکردپیاده‌سازی انواع معیارهای ریسک به ریوارد و دیگر معیارهای عملکرد، به تفصیل توضیح داده می‌شود.مدیریت ریسکانواع منابع ریسک که بر سیستم معاملاتی الگوریتمی اثر می‌گذارد مشخص می‌شوند و روش‌های کاهش این ریسک ارائه می‌شوند.این کتاب شامل چه چیزهایی نمی شود؟این کتاب، نه به صورت مبتدی درباره معاملات بحث می‌کند و نه پر از استراتژی‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال و بنیادی است. اگر تاکنون هیچ معامله‌ای انجام نداده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا چند کتاب در خصوص معاملات مطالعه و حداقل شش ماه به صورت سنتی ( آنلاین) معامله کنید. همچنین این کتاب، کتاب یادگیری برنامه‌نویسی نیست، با این حال باز هم می‌تواند به شما کمک کند. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 23 Nov 2022 14:40:42 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-sgl2psijm0dj امروزه همه ما می‌دانیم که الگو تریدینگ چقدر می‌تواند برای سرمایه‌گذاران موثر و سودآور باشد. در بازارهای سهام در سراسر جهان، معاملات الگوریتمی به تنهایی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از حجم معاملات را تشکیل می‌دهند. علیرغم مزایای فراوان، این نوع از معاملات ممکن است در ابتدا کمی پیچیده به نظر برسد. خوشبختانه، اگر شما مبتدی علاقه‌مند به یادگیری استراتژی‌های معاملات خودکار هستید، کتاب‌های فوق‌العاده‌ای برای شروع شما وجود دارد؛ با در نظر گرفتن این موضوع، ما فهرستی از بهترین کتاب‌های الگو تریدینگ برای سال ۲۰۲۲ را گردآوری کرده‌ایم که در ادامه به صورت مختصر معرفی خواهیم کرد.مقدمه ای بر الگو تریدینگ: استراتژی های اساسی تا پیشرفته اثر Edward Leshik, Jane Cralleچیزی که می‌تواند استراتژی‌های معاملات الگوریتمی پایه و پیشرفته را پوشش دهد، در قفسه کتاب (یا هارد دیسک) همه وجود دارد. زمانی که نویسندگان می‌توانند با هر دو طرف طیف معاملاتی صحبت کنند، یک شاهکار نادر است، اما Edward Leshik و Jane Cralle با نوشتن کتاب مقدمه‌ای بر معاملات الگوریتمی این کار را انجام داده‌اند. این کتاب بیش از یک دهه پیش منتشر شد، اما محتوای آن محکم و کاربردی است.مبتدیان عاشق راهنمای گام به گام برای معاملات الگوریتمی هستند که در آن نویسندگان این موضوع پیچیده را به زبان انگلیسی ساده توضیح می‌دهند و از مثال‌های واضح و عینی برای نشان دادن یا گسترش نقاط خود استفاده می‌کنند.این کتاب از مروری کوتاه تاریخی بر معاملات الگوریتمی و دست و پنجه نرم کردن با شاخص‌های نام‌گذاری، آمار، نوسانات و تحلیل تکنیکال گرفته تا نمونه‌های واقعی از الگوریتم‌های کاربردی و تعدادی ضمیمه‌های مفید را شامل می‌شود و نقطه شروع مناسبی برای اطلاعات بنیادی است.جعبه ابزار سیستم معاملات الگوریتمی اثر George Pruittمعاملات الگوریتمی به معنای استفاده از ابزارهای مناسب در زمان مناسب برای هدف درست است؛ کتاب جعبه ابزار سیستم معاملات الگوریتمی، ترکیبی از توضیحات و آموزش‌ها است. نویسنده به تدریج معامله‌گران مبتدی را وارد مفاهیم و ایده‌های کلیدی می‌کند و بینش‌هایی را در مورد ابزارهای کلیدی معاملات و نحوه استفاده از آن‌ها به نفع خود ارائه می‌دهد.برخی از وب‌سایت‌ها و نرم افزارهای ارائه شده می‌توانند برای خوانندگان در سال ۲۰۲۲ کمی قدیمی به نظر برسند، اما این کتاب چند کار را به خوبی انجام می‌دهد؛ به عنوان مثال، شما یاد خواهید گرفت که چگونه با وجود نداشتن مدرک علوم کامپیوتر، از فناوری معاملاتی بهره‌برداری کنید، چگونه نقاط قوت و ضعف سیستم‌های معاملاتی مختلف را ارزیابی کنید، چگونه از تکرار اشتباهات معاملاتی یکسان خودداری کنید و چگونه می‌توانید یک راه‌حل کامل معاملاتی را با استفاده از کد منبع و کتابخانه‌های ارائه شده توسط Pruitt ایجاد کنید.معاملات ماشین: پیاده سازی الگوریتم های کامپیوتری برای تسخیر بازارها اثر Ernest P. Chanاین کتاب طیف وسیعی از موضوعات را پوشش می‌دهد که از اصول اولیه شروع می‌شود و به سرعت به تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی، تکنیک‌های هوش مصنوعی، استراتژی‌های آپشن، معاملات روزانه و ریزساختار بازار، و در نهایت، بیت کوین تبدیل می‌شود.از آنجایی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است، بخش مربوط به بیت کوین کمتر مرتبط خواهد بود؛ اما نقطه قوت کتاب در توضیح واضح آن از روند توسعه استراتژی معاملاتی شما با استفاده از ابزارهای مختلف است. شما همچنین در خصوص طراحی استراتژی‌های جدید برای ابزارهای مختلف و به دست آوردن دیدگاهی در مورد جنبه انسانی معاملات، که اغلب در برخورد با استراتژی‌های معاملاتی خودکار نادیده گرفته می‌شود، یاد خواهید گرفت.روش های معاملاتی الگوریتمی: برنامه های کاربردی با استفاده از آمار پیشرفته، بهینه سازی و تکنیک های یادگیری ماشین اثر Robert Kissellهمان طور که از عنوان کتاب پیداست، نویسنده معامله‌گران الگوریتمی پیشرفته‌ای را هدف قرار داده است که در حال حاضر با تکنیک‌های آمارگیری پیشرفته، بهینه‌سازی و یادگیری ماشین آشنا هستند. این کتاب با عنوان “علم معاملات الگوریتمی و مدیریت پورتفولیو” منتشر شده است که موضوعات زیادی را برای مبتدیان معاملات الگوریتمی پوشش می‌دهد.از جمله این موارد می‌توان به فصل‌های به‌روز شده در مورد معاملات الگوریتمی، تحلیل پیشرفته معاملات، تحلیل رگرسیون، بهینه‌سازی و روش‌های آماری پیشرفته و همچنین تحلیل‌های پیش از معاملات و پس از معاملات، تحلیل هزینه و ریسک، و الزامات گزارش انطباق و مقررات اشاره کرد.پیشرفت یادگیری ماشین در صنعت مالی اثر Marcos Lopez de Pradoاین کتاب به برخی از کاربردی‌ترین جنبه‌های نحوه استفاده از ابزارهای خودکار در بازارهای مالی می‌پردازد. هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML)با حجم زیادی از داده‌ها کار می‌کنند و Prado در مورد نحوه استفاده بهینه از این مجموعه داده‌ها در هنگام ایجاد ابزارهای معاملاتی بحث می‌کند.استفاده از ابزارهای ML موجود در بازار مالی، مشکلاتی را در پی دارد؛ نویسنده با انجام موارد زیر از این مشکلات جلوگیری می کند:نمایش چگونگی استفاده بهینه از داده‌های بزرگ توسط پلتفرم های AI/MLپردازش داده‌ها با ML برای نتایج بهینهاجتناب از نکات مثبت کاذب که می‌توانند در زمان اعمال نادرست AI/ML به مجموعه داده‌ها ایجاد شوندآشنایی با بهترین روش‌های استفاده از ابرکامپیوترها در الگوریتم‌های مالیاین کتاب می‌تواند برای کسانی که علاقه‌مند به استفاده حداکثری از ML در معاملات الگوریتمی هستند، مفید باشد. پر کردن شکاف بین روش‌های تثبیت شده ML و کاربردهای مالی هنوز یک حوزه تحقیقاتی جدید است و نویسنده این کتاب سهم معناداری در این زمینه داشته است.پایتون برای امور مالی: تسلط بر امور مالی مبتنی بر داده نوشته Yves Hilpischزبان برنامه‌نویسی پایتون داغ‌ترین چیز در فضای توسعه نرم‌افزار مالی است و Yves Hilpisch به صورت گسترده‌ای در صنعت به عنوان متخصص در پایتون و نحوه استفاده از آن و سایر محیط‌های برنامه‌نویسی در بازارهای مالی شناخته شده است.این کتاب به این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان مهارت‌های برنامه‌نویسی Python را به بهترین شکل توسعه داد که می‌تواند بلافاصله در بخش معاملات الگوریتمی مورد استفاده قرار گیرد. باید گفت که این کتاب برای فردی مناسب است که در برنامه‌نویسی تجربه داشته باشد؛ زیرا بر نحوه استفاده از این زبان در محیط معاملاتی واقعی تمرکز دارد.ساختن سیستم های معاملاتی الگوریتمی برنده اثر Kevin J. Daveyیک سیستم معاملاتی الگوریتمی باید زمانی که وارد بازار می شود، پول دربیاورد. Davey در این کتاب به خوانندگان نشان می‌دهد که چگونه سیستم‌های الگوریتمی برتر را انتخاب کنند و مطمئن شوند که در واقعیت مطابق با نیازهای معامله‌گر هستند.این کتاب شامل حجم زیادی از اطلاعات پس زمینه در خصوص معاملات الگوریتمی و همچنین شبیه‌سازی مونت کارلو اختصاصی است که توسط خود نویسنده ایجاد شده است و خوانندگان می‌توانند از آن برای تست الگوریتم‌های خود استفاده کنند.یادگیری معاملات الگوریتمی توسط Sebastien Donadio و Sourav Ghoshکتاب با مروری بر معاملات الگوریتمی و چگونگی کمک به معامله‌گران برای کسب درآمد در بازارهای مالی آغاز می‌شود. در حالی که بسیاری از کتاب‌های AI/ML دیدگاه گسترده‌تری از این فناوری دارند، این کتاب بر روی نحوه استفاده از الگوریتم‌ها برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی سودآور تمرکز دارد، با بررسی چگونگی استفاده از تحلیل تکنیکال در معاملات ادامه می یابد.ابزارهای پایه ML معرفی شده‌اند و نمونه‌هایی از نحوه استفاده از ML برای پیش‌بینی لحظه‌ای قیمت وجود دارد. Donadio و Ghosh سپس به این موضوع می‌پردازند که چگونه می‌توان استراتژی‌های معاملاتی را در یک الگوریتم ساخته و برای معاملات در دنیای واقعی استفاده کرد.ورود به معاملات الگوریتمی می‌تواند دلهره‌آور به نظر برسد، به خصوص اگر شخصی قصد داشته باشد ابزارهای خود را ایجاد کند. با این کتاب، بسیاری از موضوعات چالش‌برانگیز به روشی آسان و قابل درک حل می‌شوند، در واقع نویسنده، فرد را از تئوری به توسعه عملی و در نهایت، معامله واقعی بازار می‌برند.راهنمای ایجاد یک استراتژی معاملات الگوریتمی موفق اثر Perry J. Kaufmanبرای هر کسی که می‌خواهد سیستم معاملات الگوریتمی خود را طراحی کند، مطالعه کتاب راهنمای ایجاد یک استراتژی معاملات الگوریتمی موفق، ضروری است. نویسنده در این کتاب مولفه‌هایی را ارائه می‌دهد که به توسعه‌دهنده اجازه می‌دهد تا ابزارهای معاملاتی مناسب را بیابد و آن‌ها را به یک استراتژی معاملاتی با سود ثابت تبدیل کند.خوانندگان علاوه بر ایجاد استراتژی‌های معاملات الگوریتمی قوی، بینشی در خصوص منشا معاملات الگوریتمی و چگونگی تبدیل آن به مجموعه ابزاری که امروزه بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند، به دست خواهند آورد. چیزهای زیادی برای ایجاد و تست یک الگوریتم معاملاتی موفق وجود دارد، این کتاب به خوانندگان کمک می‌کند که از پایه استراتژی‌های جدیدی را طراحی کنند. او همچنین معامله‌گرانی را مخاطب قرار می‌دهد که می‌خواهند ابزارهای معاملات الگوریتمی موجود را بخرند، اما نمی‌خواهند پول خود را روی گزینه‌های غیر سودآور که بعید است در بازار واقعی سود داشته باشند، هدر دهند.در حالی که بسیاری از کتاب‌های معاملات الگوریتمی بر جنبه فنی ایجاد کد برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی تمرکز دارند، راهنمای ایجاد یک استراتژی معاملات الگوریتمی موفق با اصول اولیه شروع می‌شود، که برای افرادی که کدنویس نیستند، مفید است؛ اما برای افرادی که مهارت‌های کدنویسی برای ایجاد الگوریتم‌های معاملاتی را دارند اما به اطلاعات بیشتری در مورد نحوه استفاده از استراتژی‌های معاملاتی برای ایجاد سود نیاز دارند، چیزی برای گفتن دارد.سخن پایانیهمچنان که در مسیر ایجاد استراتژی‌های معاملات الگوریتمی سودآور پیش می‌روید، همیشه قوانین طلایی معاملات را به یاد داشته باشید: هرگز بیش از حد توانتان ریسک نکنید و همیشه به تحقیقات خود ادامه دهید. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 23 Nov 2022 14:38:35 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-jzyl0o5rc6ai اگر نمی‌توانید با فشار روانی شدید ناشی از اجرای معامله کنار بیایید، معاملات الگوریتمی می‌تواند به شما کمک کند؛ درست است که این روش شما را از بار قرار دادن سفارشات به صورت دستی رها می‌کند، اما به این معنا نیست که تمام فشارهای روانی مرتبط با معامله را حذف می‌کند. حتی در زمان اجرای خودکار، به دلایل زیر می‌توانید فشار روانی در معاملات الگوریتمی داشته باشید:اگر مرتبا میزان سود و زیان خود را در معاملات جاری بررسی کنید، با تغییرات در موجودی حساب دچار استرس خواهید شد.ناامیدی ممکن است با توسعه استراتژی‌های معاملاتی شما همراه باشد؛ زیرا یافتن لبه‌های معاملاتی خوب دشوار است.اگر در ضرر هستید، ممکن است به طور جدی نگران و سردرگم شوید، به خصوص اگر این یک استراتژی جدید باشد.ممکن است با فشارهای روانی گفته شده رو به رو شوید اما مواردی وجود دارد که می‌توانید برای کاهش فشار و استرس روانی مرتبط با معاملات الگوریتمی انجام دهید:اهداف خود را مشخص و پارامترها را تنظیم کنیدنسبت به میزان تحمل ضرر خود آگاهی پیدا کنید؛ سپس سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید و بدانید که همه چیز طبق برنامه پیش می‌روداز بررسی سود/زیان روزانه و نظارت روزانه بر سهام خودداری کنید شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 23 Nov 2022 14:32:34 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-lyhlytfmykjh تبدیل شدن به یک معامله‌گر الگوریتمی تنها به معنای تفکر آرزومندانه نیست؛ بلکه مستلزم این است که برای یادگیری فرآیند، توسعه استراتژی‌ها و پیاده‌سازی آن‌ها گام‌های عملی بردارید.به دست آوردن اطلاعات درستاولین قدمی که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر الگوریتمی باید طی کنید افزایش سطح  دانش خودتان است؛ در این خصوص می‌توانید از کتاب و دوره‌های آموزشی مفیدی که در حوزه الگو تریدینگ وجود دارد استفاده کنید.دسترسی به تجهیزات مورد نیازبرای شروع معاملات الگوریتمی به تجهیزات پایه‌ای نیاز دارید. یکی از آن‌ها کامپیوتر یا لپ تاپ است. اگر بتوانید دو مانیتور تهیه کنید بهتر است، اما می‌توانید با یک مانیتور نیز شروع کنید. شما لزوما نیاز به یک کامپیوتر گران قیمت ندارید؛ یک کامپیوتر با هسته ۴ یا بیشتر و رم ۸ گیگابایتی گزینه مناسبی است. مطمئن شوید که یک اینترنت پرسرعت دارید. همچنین، باید دیسک‌های ذخیره‌سازی برای بکاپ گرفتن از فایل‌ها و کدهای معاملاتی خود تهیه کنید.ثبت نام در کارگزاری مناسبشما باید در یک کارگزار ثبت نام کنید. کارگزار شما است که سفارش‌های معاملاتی شما را به بازارها متصل می‌کند.اطمینان از آماده بودن تمام نرم افزارهای معاملاتیشما به یک پلتفرم معاملاتی و داده بازار نیاز خواهید داشت که هم داده‌های تاریخی و هم داده‌های بازار واقعی را شامل می‌شود؛ مطمئن شوید که داده‌های تاریخی تا ۱۰ سال قدمت دارند، زیرا در زمان تایید استراتژی خود به آن‌ها نیاز خواهید داشت.راه اندازی صفحه معاملاتینرم افزار معاملاتی خود را نصب کنید و صفحه معاملاتی خود را راه اندازی کنید. پلتفرم معاملاتی را باز کنید و نمودارها و سایر ابزارهای معاملاتی را از هر منبعی که دریافت می‌کنید، بارگذاری کنید. هنگامی که نمودارهای شما به طور کامل تنظیم و آماده شدند، با داده‌های واقعی و گذشته بازار در بازه‌های زمانی مختلف، حالا می‌توانید کار اصلی توسعه یک الگوریتم معاملاتی را آغاز کنید.تحقیق درباره برخی ایده های معاملاتی برای تدوین استراتژی های معاملاتیدر این مرحله ممکن است ایده‌های معاملاتی داشته باشید اما اگر نمی‌خواهید، کمی تحقیق کنید تا ایده‌های معاملاتی پیدا کنید که ارزش بررسی کردن را داشته باشند. شما می‌توانید برخی از مجلات مالی را بررسی کنید که در آن‌ها دانشگاهیان نظریه‌ها و یافته‌های خود را منتشر می‌کنند. یک مثال از یک ایده معاملاتی، بازگشت به میانگین است. قوانین خاصی را برای هر ایده مشخص کنید تا آن‌ها را به استراتژی‌های معاملاتی تبدیل کنید.کد گذاری و بک تست استراتژی های معاملاتیکدهایی برای استراتژی معاملاتی بنویسید و اسکریپت خود را در تستر استراتژی اجرا کنید تا آن‌ها را یکی پس از دیگری بک تست کنید. اطمینان حاصل کنید که از داده‌های حداکثر ده ساله در بک تست خود استفاده می‌کنید. نتیجه تعیین می‌کند که آیا نیاز به اصلاح استراتژی و بک تست دوباره آن دارید یا خیر.سیستم الگوریتم خود را پیاده سازی و پورتفولیوی خود را کنترل کنیدباید هر چند وقت یک بار سیستم الگوریتمی را تحت نظر داشته باشید تا مطمئن شوید که مطابق انتظار عمل می‌کند. شاید چک کردن هر روز آن کافی باشد، اما مهمتر از آن این است که پارامترهای مدیریت ریسک خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که از سرمایه معاملاتی شما محافظت کند. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 23 Nov 2022 14:29:52 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-ppoieyuojbaf اخیرا به دلیل کارآمد شدن بازارها و کاهش لبه‌های معاملاتی، معامله سودآور با رویکرد معامله اختیار دشوارتر شده است؛ بنابراین، منطقی است که بخواهید وارد معاملات الگوریتمی شوید. اما چگونه می‌توان یک معامله‌گر الگوریتمی شد؟تبدیل شدن به یک معامله‌گر الگوریتمی چیزی نیست که یک شبه اتفاق بیفتد و نیاز به برنامه‌ریزی و یادگیری زیادی دارد، اما اگر مصمم به انجام آن باشید، می‌توانید انجام دهید. به عنوان یک فرایند چند مرحله‌ای، شما باید از اصول اولیه شروع کنید و به تدریج پیشرفت کنید.الگو تریدر چه کسی است؟معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ، نوعی معامله است که در آن به کامپیوتر یک اسکریپت (برنامه‌های کوچکی که با زبان‌های برنامه‌نویسی نوشته شده‌اند) با قوانین معاملاتی داده می‌شود تا برای شما اجرا شود. بنابراین، این یک روش معاملاتی خودکار است که در هنگام اجرا به یک رویکرد عدم مداخله نیاز دارد. معامله‌گر الگوریتمی کسی است که از این روش معاملاتی استفاده می‌کند.اما این بدان معنا نیست که یک معامله‌گر الگوریتمی کار زیادی انجام نمی‌دهد. در واقع، یک معامله‌گر الگوریتمی تحقیقات جدی در بازارها انجام می‌دهد، یک لبه معاملاتی پیدا می‌کند، یک کد برای لبه می‌نویسد، آن را به طور کامل از نظر استحکام تست می‌کند و آن را برای معامله تنظیم می‌کند. علاوه بر این، معامله‌گر همچنان باید به طور منظم سیستم معاملات الگوریتمی را بررسی کند تا مطمئن شود که همه چیز به خوبی اجرا می‌شود.به عنوان یک معامله‌گر الگوریتمی، کار اصلی شما تحقیق و توسعه استراتژی‌های معاملاتی جدید و نوشتن کد برای آن‌ها خواهد بود. این سخت‌ترین جنبه بازی است. برای موفقیت در این کار، باید اشتیاق به تحقیق مداوم داشته باشید و همچنین یاد بگیرید که چگونه به زبان پلتفرم معاملاتی که قرار است با آن معامله کنید، کدنویسی کنید.ایده‌های معاملاتی می‌توانند از هر جایی به دست شما برسند، وظیفه شما این است که این ایده‌ها را توسعه دهید و آن‌ها را کدگذاری کنید و سپس جهت اطمینان از اینکه آیا ارزش دارد یا خیر  بک تست کنید و استحکام آن را قبل از اینکه آن را در بازار واقعی اجرا کنید، تست کنید.چرا یک معامله گر الگوریتمی شوید؟حقیقت این است که در دنیای معاملات امروز، کسب درآمد از معامله اختیار دشوار است؛ زیرا بازارها کارآمدتر می‌شوند. زمان‌هایی (اوایل و اواسط قرن بیستم) که می‌توانستید با یک استراتژی ساده دلخواه معامله کنید و به طور مداوم پول زیادی به دست آورید، گذشته است.در دنیای ما که مبتنی بر هوش مصنوعی است، بازارها آنقدر کارآمد شده‌اند و لبه‌های معاملاتی آنقدر کم و دور از ذهن شده‌اند که مطمئنا به چیزی دقیق‌تر از توانایی اصلی خود برای مشاهده الگوها در بازار نیاز خواهید داشت. از این رو، نیاز به یک روش معاملات الگوریتمی است که بتواند به طور مداوم بازار را برای اجرای معاملات رصد کند.با رویکرد معاملات الگوریتمی، شما یک استراتژی معاملاتی طراحی می‌کنید که بر روی داده‌های تاریخی تست می‌شود و این امکان را فراهم می‌کند تا رفتار بازار (لبه‌های معاملاتی) را که با مشاهده بصری بازارها نمی‌توانید تشخیص دهید، کشف کنید. این بدان معنا نیست که چیزهایی که در معاملات الگوریتمی کار می‌کنند، بسیار پیچیده هستند. برعکس هرچه ساده‌تر بهتر؛ در واقع، چیزهایی که بهترین کار را انجام می‌دهند ساده هستند.تبدیل شدن به یک معامله‌گر الگوریتمی شما را قادر می‌سازد تا از چند لبه معاملاتی موجود نهایت استفاده را ببرید. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 23 Nov 2022 14:27:39 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B3-ga5etoaby7bf نرم افزار امیدمکس، اولین نرم افزا‌ای است که معاملات الگوریتمی را در اختیار افراد حقوقی قرار می‌دهد؛ در واقع، این محصول محدودیت‌هایی که یک فرد برای اجرای هم‌زمان تصمیمات خود دارد را کاهش می‌دهد و امکان انجام معاملات برای چند هزار مشتری در کارگزاری‌های متفاوت را نیز فراهم می‌کند. در این مقاله قصد داریم تا به معرفی این محصول بپردازیم.نرم افزار معاملات الگوریتمی امیدمکسامیدمکس یک نرم افزار آنلاین گروهی مجهز به الگوریتم‌های اجرای معاملات و بازارگردانی است. این محصول به سرمایه‌گذاران پرمعامله بازار کمک می‌کند تا حجم بالای معاملات خود را آسان‌تر، دقیق‌تر، سریع‌تر و در قیمت بهتری اجرا کنند و در نهایت بتوانند با گسترش خدمات خود، نه تنها از افت عملکرد جلوگیری کنند بلکه آن را بهبود ببخشند.نرم افزار امیدمکس مناسبت چه کسانی است؟نرم افزار امیدمکس قابل استفاده برای بازارگردان‌ها٬ سبدگردان‌ها و پرو تریدر است؛ در ادامه به بررسی مختصر هر کدام خواهیم پرداخت.بازارگردان هانرم افزار امیدمکس، امکانات متنوعی را در اختیار بازارگردان‌ها قرار می‌دهد که ساده‌ترین آن، اجرای تعهدات بازارگردان است. همچنین، اغلب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستند تا سهمی را خریداری کنند که نقد‌شونده و پر‌معامله است؛ با کمک این نرم افزار می‌توان در حین اجرای تعهدات، الگوریتم نقدشوندگی را اجرا کرد که موجب افزایش نقدشوندگی سهم می‌شود و اقبال بازار و سهامداران خرد را به سهم بیشتر می‌کند.سبدگردان هایک سبدگردان با مشکلات زیادی در معاملات خود مواجه می‌شود؛ نرم افزار امیدمکس به سبدگردان‌ها کمک می‌کند تا در مسیر پیشرفت خود بتوانند بر این مشکلات غلبه کنند. با کمک این نرم افزار یک سبدگردان می‌تواند با کمترین هزینه استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌صورت عادلانه و در بهترین قیمت برای سبدهای خود در بازار پیاده کند.پرو تریدرهافرض کنید که می‌خواهید تعداد ۲۰ میلیون سهم از سهام خود را بفروشید. اگر درخواست فروش تمام آن‌ها را به یکباره ارسال کنید، تاثیر زیادی بر قیمت معامله می‌گذارد. نرم افزار امیدمکس، مجهز به الگوریتم‌های حرفه‌ای اجرای معاملات است که بهتر از هر معامله‌گری می‌تواند حجم بالای خرید یا فروش شما را در بازار اجرا کند.امکانات نرم افزار امیدمکس چیست؟همانطور گفته شد نرم افزار امیدمکس امکانات متنوعی را در اختیار بازارگردان‌ها٬ سبدگردان‌ها٬ پرو تریدرها قرار می‌دهد که برخی از این امکانات به صورت مشترک برای تمام افراد حقوقی فراهم شده است مانند:یکپارچگی با زیرساخت‌های معاملاتی بزرگ بازار (oms)عمق بازاردسترسی چند کاربرهامکان تعریف کاربر ناظرامکان اجرای همزمان و نامحدود چند الگوریتم روی یک کد معاملاتی یا نمادامکان نظارت و مدیریت الگوریتم‌های فعالامکان ثبت الگوریتم در ساعات و روزهای تعطیل بازاراین نرم افزار علاوه بر موارد مشترک، ویژگی‌هایی را به صورت اختصاصی برای بازارگردان‌ها فراهم کرده است که عبارت هستند از:الگوریتم تعهدات به منظور اجرای تعهد در چند مد معاملاتیالگوریتم نقدشوندگی هوشمند به منظور افزایش حجم معاملات سهممجهز به چند الگوریتم به منظور ایجاد سطح حمایتی با صرف منابع بهینههمچنین، امکاناتی که را تنها به سبدگردان‌ها ارائه می‌دهد که شامل:ثبت دسته سفارش و دسته الگوریتم بر روی تعداد نامحدود سبدامکان دسته بندی سبدها و مدیریت یکپارچه آن‌هامجهز به چندین الگوریتم اجرای معامله با استراتژی‌های مختلفمجهز به الگوریتم جابجایی چندگانه به منظور خرید و فروش یکپارچه تمامی نمادها در یک دسته سبدبهینه‌سازی ریسک اجرای معامله و قیمت معامله و کاهش تاثیر بازاراجرای متوازن معامله و رعایت عدالت در تمامی سبدهانرم افزار امیدمکس علاوه بر امکاناتی که به سبدگردانان و بازارگردانان ارائه می‌دهد، الگوریتم‌هایی را نیز اختصاصا در اختیار پرو تریدرها قرار می‌دهند؛ که عبارت هستند:مجهز به ۱۰ الگوریتم اجرای معامله با استراتژی‌های مختلفمجهز به الگوریتم‌های شرطی به منظور اجرای معامله با وقوع یک شرطمجهز به الگوریتم‌های اجرای معاملات با هدف بهینه‌سازی قیمت معامله و کاهش تاثیر بازارمعرفی انواع الگوریتم هاحال که با نرم افزار امید مکس و امکانات آن آشنا شدیم، بهتر است الگوریتم‌های آن را نیز بشناسیم؛ الگوریتم‌های اجرای معامله و الگوریتم‌های بازارگردانی شامل موارد زیر است:الگوریتم های اجرای معاملهالگوریتم‌های اجرای معامله عبارت هستند از:تریدر زمانیتریدر زمانی به منظور معاملات بزرگ خرید (فروش) با حجم مشخص و حداکثر (حداقل) قیمت مشخص، در یک بازه زمانی طراحی شده است. هدف اصلی آن کاهش تاثیر بازار معامله کاربر است؛ الگوریتم  این کار را با تقسیم سفارشات خود در طول زمان انجام می‎دهد. برای تنظیم این الگوریتم کافی است پارامترهای حداکثر (حداقل) قیمت مدنظر، حجم معامله و زمانی که تمایل دارید اجرای سفارش شما به پایان برسد را وارد کنید.سفارش‌های الگوریتم متناسب با زمان باقی‎مانده تا پایان الگوریتم ارسال می‌شوند و در پایان زمان تعیین شده الگوریتم متوقف می‌شود.تریدراگر سفارش خرید (فروش) با حجم بالا در مدت کوتاه ارسال شود ممکن است به ضرر خریدار (فروشنده) تمام شود و قیمت سهم تحت تاثیر سفارش ارسال شده بالا (پایین) برود.الگوریتم تریدر با توجه به سفارشاتی که روی تابلو معاملات قرار دارد و مقایسه‎ی حجم سفارش کاربر با سفارشات بازار، سفارش خود را ارسال می‎کند. هدف اصلی این الگوریتم کاهش اثر منفی سفارش کاربر، روی قیمت معامله است.پارامترهای ورودی این الگوریتم مانند تریدر زمانی، حداکثر (حداقل) قیمت مدنظر، حجم معامله و زمان مدنظر کاربر برای اتمام معامله است.تفاوت تریدر با تریدر زمانی در این است که اگر حجم سفارش الگوریتم نسبت به سفارش‎های روی تابلو کوچک باشد، سفارش با سرعت بیشتری اجرا می‎شود و می‎تواند زودتر از زمان پایان خود حجم معامله تعیین شده را به سرانجام برساند.رقابتاین الگوریتم برای رقابت با سمت مشخص طراحی شده است. پارامترهایی اصلی ورودی این الگوریتم حداکثر حجم معامله،  حجم هر سفارش(حجم هر سفارش ارسال شده توسط الگوریتم که در نهایت جمع آن ها به اندازه حداکثر حجم معامله است) و حداکثر(حداقل) قیمت خرید است.هدف الگوریتم عدم رقابت با سفارش‌های کوچک است.برای اینکه الگوریتم فقط با سفارش‎های به اندازه‌ی کافی بزرگ رقابت کند، حداقل حجم رقابت هم از کاربر دریافت می‌شود و سفارش‌های با حجم کمتر از حداقل حجم رقابت توسط الگوریتم نادیده گرفته می‌شوند.حداکثر قیمت رقابت، حداکثر قیمتی است که الگوریتم حاضر به سفارش‎گذاری در سمت خرید است. در سمت فروش، کاربر حداقل قیمت رقابت را وارد ‌می‌کند.برای تنظیمات بیشتر می‌توانید از تیک رندوم را بزنید که برای جلوگیری از شناسایی استراتژی شما است. البته که تمامی سفارشات توسط نهاد ناظر بازار قابل ردگیری هستند.این الگوریتم برای اجرای معاملات با حجم‌های بزرگ و بدون محدودیت زمانی و با قیمت‌های بهتر از قیمت‌های سرخط مقابل استفاده می‌شود. در واقع، زمانی که سرخط خرید و سرخط فروش سهم از هم فاصله داشته باشند و نقدشوندگی سهم پایین باشد با استفاده از رقابت معامله با قیمت‎های مناسب‎تری اجرا می‎شود.همچنین، بازارگردان می‌تواند با استفاده از این الگوریتم در هنگام نیاز به حمایت سهم در یک سمت، ایجاد جو مثبت در آن سمت کند و معامله‌گران آن سمت را به رقابت وادارد.دارکوبالگوریتم دارکوب با هدف تولید سفارشات فوری و حذف با قیمت بازار طراحی شده است. کاربر علاوه بر حداکثر حجم معامله و حجم هر سفارش، مشخص می‌کند که حداکثر با چه قیمتی سفارش ها تولید شوند و فاصله‌ی زمانی سفارش‌ها چند ثانیه باشند.این الگوریتم برای تقسیم یک معامله‌ی بزرگ به سفارشات کوچک و با قیمت بازار استفاده می‌شود. در واقع، زمانی از این الگوریتم استفاده می‌شود که کاربر بخواهد معامله خود را با سرعت مدنظرش اجرا کند. از آنجایی که سفارشات دارکوب فوری و حذف هستند، روی تابلو معاملات نمایش داده نمی‎شوند.برای اجرای سریع و قطعی سفارشات می‌توان از الگوریتم دارکوب با فاصله‎ی زمانی کوتاه استفاده کرد. همچنین بازارگردان می‌تواند با هدف خرید رو به بالای سهم در یک محدوده قیمتی، از این الگوریتم استفاده کند و باعث کم کردن فشار فروش شود.دارکوب زمانیعملکرد دارکوب زمانی بسیار شبیه به عملکرد تریدر زمانی است. با این تفاوت که سفارشات آن از جنس فوری و حذف است و روی تابلو قرار نمی‎گیرند و با سرخط طرف مقابل معامله می‎شود.پارامترهای ورودی دارکوب زمانی دقیقا مانند تریدر زمانی است.از این الگوریتم زمانی استفاده می‎شود که حجم سفارشات بزرگ باشد و نخواهیم روی تابلوی معاملات سفارش فعالی داشته باشیم.سفارش شرطیالگوریتم شرطی زمانی استفاده می‌شود که از قبل عددی به عنوان شرط قیمت تعیین شده باشد و زمانی که قیمت سهام به آن عدد رسید یا شرط حجم برقرار شد، معامله اجرا شود. پارامترهای این الگوریتم عبارت هستند  از:حجم معاملهقیمت سفارش (قیمتی که حداقل یا حداکثر تا آن نقطه تمایل به معامله داریم)قیمت شرط (حد قیمتی که با رسیدن به آن سفارش اجرا می شود. البته قبل از رسیدن به این عدد با برقراری شرط حجم، امکان اجرای معامله وجود دارد)شرط حجم (زمانی که حجم سفارشات باقی مانده تا قیمت شرط به این حجم برسد، سفارشات با قیمتی معادل قیمت سفارش ارسال می‌شوند)الگوریتم های بازارگردانیالگوریتم‌های بازارگردانی عبارت هستند از:تعهداتاین الگوریتم مخصوص اجرای تعهدات بازارگردان است. با توجه به نوع سفارشات، الگوریتم یک سفارش خرید یا یک سفارش فروش یا دو سفارش خرید و فروش (با توجه به ورودی نوع سفارش) با حجم مشخص شده روی تابلو دارد که از هم به اندازه‌ی دامنه‌ی مظنه ورودی کاربر فاصله دارند. به شکلی که سفارشات در فاصله تقریبا مساوی از سرخط سمت خود باشند.در نهایت الگوریتم به اندازه‌ی “تعهد معامله” معامله می‌کند و بعد از آن در آن روز کاری نمی‌کند. بازارگردان تنها کافی است یک بار این الگوریتم را با توجه به مشخصات تعهدات نماد خود ثبت کند و پس از آن الگوریتم در هر جلسه معاملاتی سفارش‎گذاری خود را بدون دخالت کاربر انجام می‎دهد.در صورتی که تیک مربوط به صف فعال باشد، الگوریتم در هنگام صف کل تعهد خود را معامله می‌کند. در صورتی که تیک مربوط به سفارش مشروط فعال باشد، الگوریتم فقط در قیمت بالاتر(پایین‌تر) نسبت به پایانی روز گذشته، سفارش فروش(خرید) ارسال می‌کند.بازارگردانی آرتمیسبازارگردان آرتمیس با هدف افزایش نقدشوندگی سهم ۳ سفارش در سمت خرید و فروش می‌گذارد و در نوسانات سهم، خریدار یا فروشنده است. حداکثر حجم خالص خرید و فروش از کاربر گرفته می‌شود. اگر حداکثر خالص خرید و فروش با هم برابر نباشند، الگوریتم در جهتی که خالص بیشتری دارد، معاملات بیشتری می‌کند.الگوریتم تلاش می‌کند با توجه به کارمزدهای تعیین شده در ورودی ها، میانگین معاملات خرید و فروش را طوری نگه‌دارد که نهایتا سربه‌سر خارج شده باشد ولی حجم معاملات را زیاد کرده باشد و اسپرد سهم را کم کرده باشد و درصد بالایی از معاملات با الگوریتم انجام شده باشد. هرچه حداکثر خالص خرید و فروش بیشتری وارد شود، سهم نوسانات کمتری خواهد کرد و درصد بیشتری از معاملات با بازارگردان انجام خواهد شد.برای بازارگردانی سهم با بودجه‌ی مشخص می‌توان از این الگوریتم استفاده کرد. همچنین با هدف رساندن قیمت یک سهم به قیمت مشخص و با بودجه ی مشخص، می‌توان از این الگوریتم استفاده کرد؛ برای مثال اگر بازارگردان بخواهد علاوه بر بازارگردانی، قیمت سهم را در محدوده‌ی صفر تابلو حمایت کند می‌تواند بودجه‌ی مورد نظر را به حداکثر خالص خرید اضافه کند.گارداین الگوریتم مخصوص بازارگردان با هدف حمایت از سهم در سمت خرید و یا پرکردن تابلوی متناسب با سفارش‌های تابلو است. در مثال حال حاضر الگوریتم سفارش هایی متناسب با حجم سفارش های تابلو و با ضرایب مشخص شده در ورودی، در هریک از ردیف‌های تابلو ارسال می‌کند.برای حمایت از یک سهم با بودجه‌ی کم، می‌توان از الگوریتم گارد با ضرایب بزرگ در ردیف‌های آخر استفاده کرد. در این صورت با هر تغییر تابلو، قیمت سفارش‌های الگوریتم، در صورت نیاز، جابجا می‌شود و با آنها کم معامله می‌شود.تفاوت این الگوریتم با رقابت این است که گارد کنار سفارش‌های دیگر سفارش می‌گذارد و با آن‌ها رقابت نمی‌کند.دارکوب تدافعیدر الگوریتم دارکوب با فعال کردن تیک تدافعی، این الگوریتم ثبت می‌شود که تنها ورودی آن، حداکثر حجم معامله است. برای مثال اگر یک دارکوب سمت خرید ثبت کنیم، در هر لحظه که آخرین قیمت معامله از سرخط فروش کمتر باشد، یک سفارش با کمترین ارزش ممکن تولید می‌کند و با سرخط فروش معامله می‌کند تا آخرین قیمت معامله را بالا ببرد.تنها بازارگردان برای ایجاد حمایت به سمت مثبت می‌تواند این الگوریتم را ثبت کند و دارکوب تدافعی، آخرین قیمت را به سمت جابجا می‌کند.گلکسیاین الگوریتم بازارگردانی با هدف ارسال همزمان چندین سفارش در یک سمت با حجم‌های متفاوت طراحی شده است.حداکثر حجم معامله، مجموع حجم سفارش‌های تولید شده است. الگوریتم از قیمت شروع تا قیمت پایان و به فاصله “گام سفارش‎گذاری” سفارشات خود را ارسال می‌کند. نسبت حجم هر سفارش به حجم سفارش بعدی به اندازه‌ی فاکتور رشد است. برای مثال فاکتور رشد ۱.۱ به معنی این است که هر حجم هر سفارش ۱۰ درصد بیشتر از سفارش قبلی است.گاهی بازارگردان می‎بیند در قسمتی از عمق بازار سهم خود سفارشی وجود ندارد و یا حجم کمی در عمق نشسته‎اند، بنابراین می‌خواهد سمت خرید (یا فروش) سهم را سنگین کند و چندین سفارش با حجم‎های بزرگ در عمق سهم ارسال کند. در این صورت می‌تواند از سهم حمایت کند و مانع از تغییرات شدید قیمت در محدوده‎های مورد نظر خود شود.تکرارشوندهالگوریتم تکرار شونده با هدف قرار دادن سفارش با حجمی مشخص روی قیمتی ثابت، طراحی شده است. پارامترهای این الگوریتم عبارت هستند از حداکثر حجم معامله، قیمت و حجم انباشته است. الگوریتم همیشه سفارش فعالی با قیمت وارد شده به اندازه ی حجم انباشته، روی تابلو معاملات دارد.از الگوریتم تکرار شونده برای گذاشتن سفارش حمایتی روی تابلو معاملات استفاده می‌شود. به طور مثال زمانی که بازارگردان قصد دارد همیشه اردر روی صفر تابلو با حجمی مشخص داشته باشد، می‌تواند از این الگوریتم استفاده کند. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Tue, 15 Nov 2022 16:00:27 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-so4yqar6fxvg بر اساس گزارشات، ۱۸ کارگزاری دارای مجوز دسترسی سهامداران حقیقی و حقوقی به معاملات الگوریتمی از سازمان بورس هستند؛ شرکت تحلیلگر امید، علاوه بر ارائه خدمات به نهاد‌های مالی و بازارگردان‌ها، برای کارگزاری‌های مختلف ابزار‌های معاملات الگوریتمی را نیز فراهم می‌کند؛ این شرکت اولین ارائه‌دهنده معاملات الگوریتمی به افراد حقیقی و حقوقی در ایران است. در این مقاله قصد داریم به معرفی کارگزاری‌هایی که ابزارهای معاملات اگوریتمی برای مشتریان حقیقی و حقوقی خود را از این شرکت دریافت می‌کنند، بپردازیم.معرفی ۱۵ کارگزاری ارائه دهنده معاملات الگوریتمیتا امروز ۱۸ کارگزاری‌ توانسته‌اند مجوز لازم برای ارائه این خدمات معاملات الگوریتمی به مشتریان را دریافت کنند که از بین آن‌ها ۱۵ کارگزاری، ابزارهای معاملات الگوریتمی خود را از شرکت تحلیلگر امید دریافت می‌کنند که عبارت هستند از:کارگزاری بانک آیندهاین شرکت در سال ۱۳۸۴ با سرمایه ۵ میلیارد ریال به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است؛ اما طی سال‌های گذشته این شرکت دو بار تغییر نام داده است و از سال ۱۳۹۴ با عنوان کارگزاری بانک آینده در حال فعالیت است.خدمات کارگزاری بانک آیندهکارگزاری بانک آینده خدمات و محصولات مختلف معاملاتی بازار سرمایه را به مشتریان خود ارائه‌ می‌دهد؛ بخشی از این خدمات عبارت هستند از:مشتریان می‌توانند از طریق این کارگزاری انواع معاملات در شرکت‌های بورس، فرابورس، کالا و بورس انرژی ایران را اجرا کنند.این کارگزاری خدمات معاملات آنی به شرکت‌ها، مدیران و پرسنل آن‌ها را فراهم می‌کند.انواع خدمات معاملات تلفنی، پیام کوتاه و ایمیل را برای مشتریان خود در نظر گرفته است.معاملات کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالا ایران و محصولات عرضه‌شده در بورس انرژی از طریق این کارگزاری امکان‌پذیر است.در این کارگزاری معاملات منقول و غیرمنقول در بازار دوم بورس کالای ایران فراهم شده است.مزایای کارگزاری بانک آیندهاین کارگزاری دارای رتبه الف است که با استراتژی جذب مشتریان با کیفیت، تبدیل به بستری مناسب برای افرادی شده است که در تلاش برای یافتن کارگزاری با ویژگی‌ها و مزایای زیر باشند:سرورهای مورد استفاده در این کارگزاری متعلق به بانک آینده هستند، بنابراین تجهیزات آن در حد حساسیت بانک است که نتیجه آن پایداری و سرعت است.تیم نگهداری سرور و تجهیزات آن ماهر هستند؛ زیرا امنیت، سرعت و سلامت سرورهای یک بانک بسیار مهم‌تر از یک کارگزاری است.این کارگزاری به دنبال سرمایه‌گذاران با سرمایه‌های زیاد است؛ به این معنا که معامله‌گران خرد کمی دارد و بسیاری از توان نیروهای آن صرف ارائه خدمات بهتر، سرورهای پایدارتر، پشتیبانی بهتر و افزایش سرعت انتقال دستورات می‌شود.هر کارگزاری به تنهایی دارای اعتبار از سمت سازمان بورس است؛ زمانی که یک بانک در کنار خدمات خود، خدمات کارگزاری نیز ارائه می‌دهد، اعتبار و امنیت زیادی را برای خود ایجاد می‌کند؛ کارگزاری بانک آینده به پشتوانه بانک آینده توانسته است به اعتبار قابل توجهی دست پیدا کند.کارگزاری خبرگان سهاماین شرکت در ﺳﺎل ۱۳۷۳ وارد بازار مالی شد. ﺳﻬﺎﻣﺪار و ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاري، ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ، ﭘﺲ‌اﻧﺪاز و رﻓﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ هستند؛ در واقع اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاري در طول ﺳﺎل‌های گذشته تمام ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد و ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻧﻔﺖ را اجرا کرده است .این کارگزاری، ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﻓﺮاﺑﻮرس،ﺑﻮرس ﮐﺎﻻو ﺑﻮرس اﻧﺮژي است و همچنین کارگزار قراردادهای آتی و انواع اختیار معامله است.ﺧﺪﻣﺎت کارگزاریﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻬﺎمخدماتی که ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ‌دﻫﺪ عبارت اﺳﺖ از:ارائه ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮانارائه ﻣﺸﺎوره برای ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ در ﺑﻮرسﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻي اﯾﺮانﻃﺮاﺣﯽ و راه‌اﻧﺪازي ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري متنوعاﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎارائه ﻣﻌﺎﻣﻼت برخطارائه ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ اﻧﻮاع ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽکارگزاری بورس بیمه ایراناین کارگزاری در سال ۱۳۷۵ از سمت شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین و بزرگترین شرکت بیمه‌ای کشور شروع به فعالیت نمود و حالا توانسته است رتبه اول را بین کارگزاری‌های دولتی و نهادی در بورس را به دست آورد.خدمات کارگزاری بورس بیمه ایراناین کارگزاری خدمات متنوع زیر را برای مشتریان خود در بازار سرمایه فراهم کرده است:ارائه خدمات معاملات بورس اوراق بهادار، کالا و انرژیارائه مشاوره عرضه و پذیرش شرکت‌هاارائه پرداخت اعتبار معاملاتی ویژهارائه بازارگردانی سهام شرکت‌هاارائه خدمات متنوع به شکل غیرحضوریبرگزاری دوره‌های آموزشی کاربردیارائه تحلیل‌های بنیادی و تکنیکالکارگزاری امین سهماین کارگزاری در سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت کرده است و با سرمایه ۱۵۰ میلیارد ریالی، خدمات متنوعی را در حوزه‌های معاملات اوراق بهادار، معاملات آتی، کالا، انرژی و کشاورزی برای مشتریان خود فراهم کرده است. این کارگزاری در تلاش است تا با استفاده از تیم جوان خود، علاوه بر استفاده از سیستم معاملاتی هوشمند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده و به سرمایه‌گذاران ارائه دهد. این کارگزاری رویکرد مبتنی بر طراحی نرم‌افزارهای نوین برای تسهیل نمودن معاملات را در دستور کار خود قرار داده است.کارگزاری آتیهکارگزاری آتیه در سال ۱۳۷۴ فعالیت خود در بازار سرمایه را شروع کرد و با گرفتن تمامی مجوز‌های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درحوزه‌های مختلف کارگزاری و انجام معاملات بورس اوراق بهادار تهران در حال فعالیت است. این شرکت در حال حاضر در حوزه‌های زیر دارای مجوز است:معامله اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهرانمعامله اوراق بهادار در فرابورس ایرانارائه مشاوره پذیرش ناشران و راهنمای پذیره نویسیارائه خدمات سبدگردانی و مدیریت سرمایه گذاریارائه خدمات معاملات برخطهمچنین شرکت کارگزاری آتیه ارائه خدمات دیگری را در دستور کار آینده خود قرار داده است. برای مثال:راه‌اندازی بورس کالاراه‌اندازی صندوق زمین و ساختمانتاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترکراه‌اندازی معاملات آتیراه‌اندازی خدمات مرکز تماس (Call Center)تاسیس شرکت سبدگردانیتاسیس گروه خدمات بازار سرمایه آتیهکارگزاری سهم آشناشرکت کارگزاری سهم آشنا در ۱۳۷۴ در اداره ثبت شرکت‌های تهران ثبت شد و در سال۱۳۸۷ مجوز خرید و فروش در بورس کالا را به دست آورد؛ همچنین، تمام مجوزهای لازم برای خرید و فروش در بازار بورس، فرابورس، آتی سهام، آتی کالا و کالا (نفت خام، فلزات، پتروشیمی و کشاورزی، سیمان)، سبدگردانی، مشاور پذیرش، مشاور عرضه و مشاور سرمایه گذاری و بورس انرژی را اخذ نمود.کارگزاری بانک شهراین کارگزاری در سال ۱۳۸۸ پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و در همین سال فعالیت خود را در بورس کالا آغاز کرد. این کارگزاری امروزه یکی از موفق‌ترین شرکت‌های سهامی خاص در حوزه بورس اوراق بهادار و فرابورس است که پس از دو سال از فعالیت توانست مجوز خرید و فروش در فرابورس را نیز دریافت کند، همچنین در سال ۱۳۹۱ موفق شد مجوز خرید و فروش در بورس را نیز به دست آورد.مجوزهای کارگزاری بانک شهرمجوز‌ها و استانداردهای شرکت کارگزاری شهر به بورس و فرابورس محدود نشده است بلکه در بخش‌های مختلفی مانند بورس کالا، معاملات آتی کالا و سلف موازی استاندارد نیز مجوزهای لازم را اخذ کرده است. بخشی از این مجوز‌ها به عبارت است از:مجوز فعالیت در بورس کالافعالیت در بورس اوراق بهادارفعالیت در فرابورسمعاملات آتی کالامحصولات کشاورزیمعاملات برخط سهاممعاملات برخط بورس کالامعاملات برخط گروهی سهاممرکز تماس (کال سنتر)مشاوره پذیرش و عرضه اوراق بهادار و کالاسلف موازی استانداردخدمات کارگزاری بانک شهرکارگزاری بانک شهر خدمات مختلفی را ارائه می‌دهد که شامل:خرید و فروش اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق‌تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به‌حساب آن‌ها یا به نام و حساب خودخرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا برای دیگران و به‌حساب آنهابازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شدهکارگزاری مدبر آسیاشرکت کارگزاری مدبر آسیا، کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و انرژی است که از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را در بازار سرمایه ایران شروع کرد.مجوزهای کارگزاری مدبر آسیااین کارگزاری با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در بورس کالا و ۲ سال سابقه فعالیت در بورس اوراق بهادار، برای ارائه خدمات متنوع به مشتریان خود دارای مجوزهای زیر است:معاملات اوراق تامین مالیمعاملات کالامعاملات مشتقه مبتنی بر کالامعاملات مشتقه مبتنی بر اوراقمشاوره پذیرشمشاوره عرضه اوراق بهادارمعاملات برخطمرکز تماسخدمات کارگزاری مدبر آسیاخدمات این کارگزاری شامل موارد زیر است:عضویت در باشگاه مشتریاناعطای اعتباراتارائه پلتفرم سبدگردان مدبر آسیاارائه نرم‌افزار همراه تریدرانجام معاملات آنلاینوجود قراردادهای آتیارائه گزارشات و تحلیل‌هابرگزاری دوره‌های آموزشیکارگزاری کارآفریناین کارگزاری از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را به عنوان کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار آغاز نمود و مهم‌ترین هدف مدیران این کارگزاری ارائه خدمات متنوع و مناسب به مشتریان خود است؛ این خدمات با توجه به شرایط و نیاز روز طراحی می‌شود.خدمات کارگزاری بانک کارآفرینخدمات کارگزاری بانک کارآفرین در دو بخش مختلف کارگزاری و بازارگردانی و خدمات مالی و مشاوره‌ای دسته‌بندی می‌شود.خدمات کارگزاری و بازار گردانیخرید و فروش اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق‌تقدم خرید سهام برای دیگران و به‌حساب آن‌ها یا به نام و حساب خودخرید و فروش کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به نمایندگی و حساب آن‌هابازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شدهخدمات مالی و مشاوره‌ایمدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاریبازاریابی برای فروش اوراق بهادارسبدگردانی اوراق بهادارمجوزهای کارگزاری کارآفرینمجوزهای این کارگزاری عبارت است از:معاملات اوراق بورسمعاملات اوراق فرابورسمعاملات آتی اوراقمعاملات برخطسبدگردانیمرکز تماسمشاور عرضه اوراقمشاور پذیرش اوراقمشاور پذیرش فرابورسمعاملات فلزیمعاملات نفت و پتروشیمیمعاملات انرژیمعاملات کشاورزیمعاملات آتی سکهمشاور پذیرش کالاکارگزاری پیشرواین کارگزاری در سال ۱۳۷۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و بعد از گرفتن مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازار بورس اوراق بهادار تهران به صورت رسمی شروع به فعالیت نمود. همچنین، پس از تاسیس بازار بورس فلزات ایران سال ۱۳۸۲، این کارگزاری مجوز معاملات کالایی را نیز اخذ و به دلیل عملکرد مناسب خود، جزو فعال‌ترین کارگزاران کالایی قرار گرفت.خدمات کارگزاری پیشروفراهم نمودن امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام و سایر اوراق بهادار بازار بورس یا فرابورسامکان خرید و فروش با استفاده از سامانه آنلاین معاملات کالای پیشروفراهم نمودن امکان خرید و فروش حامل‌‏های انرژی (شامل نفت، گاز، برق و…) و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکورارائه احراز هویت الکترونیک با توجه به مجوزهای دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزاری دوره‌های آموزشیکارگزاری بانک انصارشرکت در سال ۱۳۸۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالكيت صنعتي مشهد به ثبت رسید. به استناد مصوبات مجمع عمومی فوق العاده در سال ۱۳۹۳ مالکیت سهام کارگزاری از شرکت دانایان پارس به بانک انصار منتقل و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در سال ۱۳۹۴ نام شرکت به شرکت کارگزاری بانک انصار تغییر یافت.خدمات کارگزاری بانک انصارخدمات کارگزاری بانک انصار شامل موارد زیر است:خدمات کارگزاری، کارگزار معامله‌گر و بازارگردانیخرید و فروش اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آن‌ها یا به نام و حساب خودمعاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آن‌هابازارگردانی اوراق بهادارو کالاهای پذیرفته شدهخدمات مالی و مشاوره‌ایمدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازارگردانینمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضهبازاریابی برای فروش اوراق بهادارمشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه‌کننده کالاهاکارگزاری ایساتیس پویااین شرکت در سال ۱۳۸۴ شروع به فعالیت در حوزه بورس و اوراق بهادار کرده است و امروز توانسته است رتبه‌ الف از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران را با سرمایه ثبتی پانصد میلیارد ریال به دست آورد.خدمات کارگزاری ایساتیس پویاخدمات این کارگزاری شامل:ارائه سامانه معاملات آنلاینارائه سامانه معاملات اینترنتی ارائه سامانه معاملات همراه امکان فعالیت در بورس کالاامکان فعالیت در بورس انرژی ارائه صندوق‌های سرمایه گذاری امکان افتتاح حساب غیرحضوریکارگزاری حافظاین کارگزاری دارای ۱۸ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه است که با سرمایه ثبتی ۲۵۵ میلیارد تومان و به دست آوردن رتبه الف در بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران تمامی مجوزهای مربوطه جهت فراهم نمودن خدمات متنوع مانند معامله اوراق بهادار را از سازمان بورس و اوراق بهادار به دست آورد.خدمات کارگزاری حافظخدمات این کارگزاری شامل موارد زیر است:معامله اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به نمایندگی از طرف اشخاص یا به حساب خودپذیره نویسی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورساداره امور سرمایه گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاصمشاوره به شركت‌ها به منظور نحوه عرضه سهام شركت‌ها برای فروش در بورس اوراق بهادارمشاوره به شركت‌ها در مورد طرق افزایش سرمایه و نحوه عرضه سهام و دیگر اوراق بهادار برای فروش در بورس اوراق بهادارانجام بررسی‌های مالی، اقتصادی و سرمایه گذاریارائه خدمات و نظر مشورتی به سرمایه گذارانامور مالی و اخذ تسهیلات اعتباری از بانك‌ها و اشخاصمجوزهای کارگزاری حافظکارگزاری حافظ دارای مجوزهای زیر است:بورس اوراق بهادارفرابورسمحصولات فلزیفرآورده ­های نفت و پتروشیمیمحصولات کشاورزیمعاملات آتی در بورس اوراق بهادارمعاملات آتی در بورس کالامجوز سبدگردانیمجوز مشاور پذیرش در بورس اوراق‌بهادار یا فرابورسمجوز مشاور پذیرش در بورس کالامجوز مشاور عرضه اوراق بهادارمجوز صندوق سرمایه ­گذاریمجوز بورس انرژیمجوز سلف موازیمجوز مرکز تماس بورس اوراق بهادار و کالاکارگزاری سینااین کارگزاری در سال ۱۳۸۳ به ثبت رسيد و مجوز فعاليت در اجرای معاملات تمام كالاهاي قابل معامله در رينگ‌هاي پتروشيمي، فرآورده‌هاي نفتي، صنعتي و کشاورزي دارد. این کارگزاری جزو شرکت‌های کارگزاری فعال و مجاز با رتبه الف در بازار بورس است که هدف اصلی آن حفظ رتبه الف است؛ از دیگر اهداف اصلی شرکت کارگزار سینا اصلاح و بهبود مستمر ترکیب مشتریان و رشد سهم بازار در راستای رسیدن به جایگاه ویژه در بین کارگزاران بورس کالا است.خدمات کارگزاری سیناخدمات این کارگزاری شامل:ارائه مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش کالا به نمایندگی از سوی عرضه کننده هاارائه بازاریابی برای فروش کالاسرمایه گذاری و مشارکت در تامین مالی مشتریان بورس کالاامکان معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادارامکان معاملات مشتقه مبتنی بر کالاامکان معاملات اوراق تامین مالیارائه معاملات برخطارائه معاملات کالاارائه مشاور پذیرشمرکز تماسکارگزاری آرمون بورساین کارگزاری در سال ۱۳۷۱ ثبت و به عنوان اولین کارگزاری با مشارکت ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در ایران فعالیت خود را آغاز نمود و از سال ۱۳۹۶ بعد از اخذ مجوزهای مرتبط به فعالیت خود را ادامه داد.فعالیت‌های این شرکت عبارت است از :معامله اوراق بهادارمعامله محصولات كالاييمعاملات قراردادهاي آتي مبتني بر اوراق بهادارخرید و فروش کالامجوزهای کارگزاری آرمون بورسمجوزهای این کارگزاری عبارت است از:معامله محصولات فلزي در بورس کالاي ايرانمعامله محصولات پتروشيمي در بورس کالاي ايرانمعامله محصولات كشاورزي در بورس کالاي ايرانمعاملات سيمان در بورس کالاي ايرانمعاملات کالایی در بورس كالاي ايرانخريد و فروش کليه‌ي اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس ايرانارائه معاملات بر خط به مشتريان حقيقي و حقوقي ( Online Trading )خريد و فروش اوراق امتياز تسهيلات مسكنسخن پایانیما در این مقاله به معرفی ۱۵ کارگزاری که در خصوص خدمات معاملات الگوریتمی خود با شرکت تحلیلگر امید همکاری می‌کنند پرداختیم و فهرستی از آن‌ها تهیه کردیم؛ اما لازم به ذکر است که علاوه بر ۱۸ کارگزاری که دسترسی معاملات الگوریتمی را برای افراد حقیقی و حقوقی فراهم کرده‌اند، پنج کارگزاری دیگر در حال گذراندن فرآیند‌های قانونی و گرفتن مجوزهای لازم برای خدمات معاملات الگوریتمی هستند. معامله‌گران حقیقی و حقوقی برای کسب اطلاعات از شرایط و نحوه استفاده از خدمات معاملات الگوریتمی می‌توانند با کارگزاری‌های مربوطه تماس بگیرند. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Tue, 15 Nov 2022 15:52:45 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-zsmhagfjld6h با گسترش بازارهای مالی و افزایش رقابت، استفاده از سیستم‌های معاملاتی سنتی ناکارآمد شده است. معاملات الگوریتمی با بهره‌گیری از ابزارهای آنالیز پیشرفته و استفاده از کامپیوترهای مدرن باعث انقلابی در بازارهای مالی شده است. از طرفی دیگر امروزه خرید و فروش رمز ارزها به یک تجارت بسیار بزرگ تبدیل شده است. مجموع ارزش تمام رمز ارزهای دنیا بیش از ۱ تریلیون دلار است و روزانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز خرید و فروش می‌شود که نشان‌دهنده جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاران است؛ بنابراین ما در این مقاله قصد داریم به بررسی معاملات الگوریتمی در بازار رمز ارزها بپردازیم.معاملات الگوریتمی در بازار رمز ارزهاانسان، موجودی محدود است؛ این واقعیت است که افراد را به استفاده از الگوریتم در بازار رمز ارزها سوق می‌دهد. در واقع ما اغلب توسط احساساتمان هدایت می‌شویم تا منطق؛ در دنیای معاملات رمز ارزها یا سایر معاملات این موضوع می‌تواند یک ضرر برای افرادی باشد که تمایل دارند از هر فرصتی که بازار ارائه می‌دهد، استفاده کنند.معاملات الگوریتمی در رمز ارزها شامل نوشتن دستورالعمل‌های اجرایی برای سفارش‌های معاملاتی است؛ بدین معنی که سیستم با دستور‌العمل ورود/خروج مدنظر شما برنامه‌ریزی می‌شود و سپس دستورها را به صورت مستقیم و بدون دخالت دستی شما اجرا می‌کند.یکی از اجزای کلیدی معاملات الگوریتمی در بازار رمز ارزها، ارتباط مستقیم با صرافی‌های ارزهای دیجیتال است. الگوریتم‌ها بسیار دقیق‌تر از معاملات دستی هستند، سرعت و کارایی بالایی دارند و تحت تاثیر احساسات قرار نمی‌گیرند.علاوه بر این، اگر می‌خواهید با یک صرافی رمز ارز معامله کنید، باید دسترسی نرم افزار الگو تریدینگ خود را با استفاده از اعتبار API به حساب رمزارز خود فراهم کنید. به همین ترتیب، شما به سیستم اجازه معامله می‌دهید و می‌توانید هر لحظه این اجازه را لغو کنید.به زبان ساده، روشی که این الگوریتم‌ها کار می‌کند، شامل مراحل زیر است:سیگنال را مشخص کنیددر اولین مرحله باید الگوریتم را کدگذاری کنید تا سیگنال ورودی و خروجی ایجاد شود. یک استراتژی معاملاتی برای تولید سیگنال‌ها استفاده می‌شود. علاوه بر استراتژی‌های خرید و فروش سهام (بازگشت به میانگین، مومنتوم و غیره)، می‌توانید از انواع استراتژی‌های خرید و فروش رمزارز مانند استراتژی ابر ایچیموکو استفاده کنید.تخصیص ریسکفرآیند تخصیص ریسک مطابق با پارامترها و دستورالعمل‌های تعیین شده توسط معامله‌گر، به عنوان تخصیص ریسک شناخته می‌شود. سپس مقدار و تخصیص سرمایه توسط سیستم برنامه‌ریزی شده (با کدگذاری الگوریتمی) تعیین می‌شود.اجرای معاملهاین آخرین مرحله در فرآیند خرید یا فروش ارزهای دیجیتال است. سیگنال‌ها یا استراتژی‌های معاملاتی از از پیش تعیین شده در مرحله اجرا استفاده می‌شوند. سیگنال‌ها به درخواست‌هایی برای کلیدهای API تبدیل می‌شوند که صرافی رمز ارز می‌تواند آن‌ها را درک کند و سپس صرافی فرآیند را آغاز می‌کند.چرا معاملات الگوریتمی؟استفاده از یک الگوریتم برای معاملات ارزهای دیجیتال مزایای زیادی دارد که شامل موارد زیر است:معامله بدون احساسمزیت اصلی الگو تریدینگ در بیت کوین این است که احساسات اهمیت کمتری دارند؛ زیرا برنامه‌های معاملاتی فاقد احساسات انسانی هستند. احساسات انسانی می‌تواند منجر به اشتباه در قضاوت و تصمیم‌گیری شود که احتمال ضرر را افزایش می‌دهد. کنترل احساسات معامله‌گران انسانی، به ویژه در طول دوره‌های نوسان، بسیار دشوار است؛ با این حال، با روش معاملات الگوریتمی، چنین نیست.تصمیم گیری سریع تراز آنجایی که الگوریتم می‌تواند تنها در چند میلی ثانیه واکنش نشان دهد، معاملات بیت کوین می‌تواند تصمیمات را بسیار سریع‌تر از معاملات دستی بگیرد. این سیستم مطابق دستورالعمل‌های از پیش برنامه ریزی شده‌ای که دریافت می‌کند، سریع عمل می‌کند.سیستم الگوریتمی همچنین می‌تواند بلافاصله و همزمان میلیون‌ها محاسبه و معامله را در محدوده زمانی و بازارها انجام دهد. الگوریتم برنامه‌ریزی شده حتی قبل از اینکه یک معامله‌گر انسانی به خرید یا فروش دستی فکر کند، معاملات زیادی را برای معامله‌گر انجام می‌دهد.بک تستبک تست از داده‌های تاریخی یکی از مهم‌ترین فرایندها در سیستم معاملات الگوریتمی است تا اطمینان حاصل شود که پیش‌بینی‌ها ۱۰۰  درصد درست هستند؛ پیش‌بینی آینده مسلما برای هیچ کس قابل تصور نیست بنابراین بک تست، آینده را پیش‌بینی نمی‌کند. اما حداقل این احتمال را افزایش می‌دهد که سهام یا دارایی مطابق انتظار عمل کند.مدیریت ریسکیکی از مهم‌ترین جنبه‌های معاملات الگوریتمی، چه برای ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی مانند سهام، کالاها و غیره، مدیریت ریسک است. به عنوان مثال، نگرانی از عملکرد بیت کوین به نوسان قیمت آن کمک می‌کند؛ اما اگر به تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند بهینه‌سازی پرتفوی، پوشش ریسک، توقف ضرر و غیره پایبند باشید، ممکن است پول سرمایه‌گذاری شده خود را امن نگه دارید.علاوه بر این، در طول دوره‌های نوسان شدید، صرافی‌های رمز ارز شاهد اجرای بیش از حد سفارشات معاملاتی هستند که باعث می‌شود سرور وب‌سایت در حالی که API‌ها به کار خود ادامه می‌دهند، آفلاین شود.بهترین استراتژی های معاملات الگوریتمی رمز ارزهابه طور کلی، تمام استراتژی‌های معاملاتی برای معاملات الگوریتمی در بازار رمز ارزها به کار می‌روند، از جمله مومنتوم، معکوس کردن روند، روش‌های تحلیل تکنیکال و غیره.از آنجا که چندین استراتژی‌ معاملاتی وجود دارد که خودکار هستند، ما آن‌ها را تنها به سه دسته تقسیم کرده‌ایم:تحلیل تکنیکال (Technical analysis)آربیتراژ (Arbitrage)بازارسازی (Market Making)آربیتراژیکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های خرید و فروش رمز ارز، معاملات آربیتراژ است که به معنای خرید دارایی با قیمت پایین و فروش آن به قیمت بالاتر در لحظه است.اگرچه همیشه این طور نیست، اما آربیتراژ تاکتیکی است که هیچ ریسکی ندارد. ریسک اجرا یا ریسک ناشی از نوسانات بیش از حد بازار و تغییر سریع قیمت که تمام کردن معامله با قیمت مطلوب را دشوار می‌کند، همیشه یک احتمال است. آربیتراژ ممکن است با خرید بیت کوین با تخفیف در یک صرافی و فروش آن با صرف هزینه در صرافی دیگر به دست آید.تحلیل تکنیکالتحلیل تکنیکال اصطلاحی است که برای توصیف یک روش معاملاتی استفاده می‌شود که بر اساس حرکت قیمت در بازارهای مالی است. فرض تحلیل تکنیکال این است که تغییرات قیمت در آینده از یک الگوی خاص تبعیت می‌کند. در نتیجه، تجزیه و تحلیل داده‌های بازار گذشته در پیش‌بینی هزینه‌های دارایی‌های مالی در آینده بسیار مهم است.سیگنال‌های خرید و فروش ممکن است با استفاده از یک یا چند شاخص مانند همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و غیره ایجاد شوند.بازارسازیبازارسازی در درجه اول یک رویکرد معاملاتی خنثی از بازار است که برای اوراق بهادار معامله شده در بورس‌ با هدف تزریق نقدینگی استفاده می‌شود. اختلاف قیمت پیشنهادی و حجم معاملات دو جزء کلیدی بازارساز هستند.یک شخص، شرکت بازرگانی حرفه‌ای یا  کارگزاری که مایل است به طور مداوم سهام را با قیمتی که به طور عمومی اعلام می‌شود خریداری یا بفروشد تا نقدینگی به بازار بدهد، به عنوان بازارساز شناخته می شود.سازندگان بازار به طور همزمان در سمت خرید و فروش با استفاده از الگوریتم معاملات ارزهای دیجیتال، مظنه می‌دهند. آن ها پس از کسب موقعیت به ارائه نقدینگی ادامه می دهند، اما تمایل دارند در سمت دیگر موقعیت نگهداری خود فعال‌تر باشند.آن ها قبول می‌کنند که ریسک نگهداری دارایی‌هایی که برای آن‌ها مظنه ارائه می‌دهند را در نظر بگیرند، و پس از دریافت سفارش، آن‌ها اغلب سهام خود را یک بار از موجودی خود می‌فروشند یا زود به دنبال یک پیشنهاد متقابل می‌گردند.تفاوت قیمت بین مظنه خرید و فروش در نحوه کسب سود آن‌ها است. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 09 Nov 2022 12:26:10 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C-j16onvs7d1c3 الگوریتم‌ها می‌توانند معاملات را در شرایط متفاوت بازار بهبود ببخشند و برای معامله‌گران در همه سطوح مفید باشند. برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در بازار خرسی (Bear Market) سرمایه‌گذاری کنند در حالی که برخی دیگر فعالیت در بازار گاوی (Bull Market) را ترجیح می‌دهند. معامله‌گران با کمک معاملات الگوریتمی می‌توانند از هر دو موقعیت استفاده کنند؛ چرا که در بازار خرسی، الگوریتم‌ها عاری از ترس هستند و در بازار گاوی، الگوریتم‌ها احساس طمع نمی‌کنند.در این مقاله علاوه بر بررسی ویژگی‌های بازار گاوی، به این سوال پاسخ داده‌ایم که الگوریتم‌ها چگونه می‌توانند در بازار گاوی به معامله‌گران کمک کنند؟.بازار گاوی چیست؟در بازارهای مالی از اصطلاحات مختلفی برای توصیف شرایط بازار استفاده می‌شود یکی از این اصطلاحات بازار گاوی است. از این واژه در بازارهای مختلف مانند بازار بورس، ارزهای دیجیتال، اوراق قرضه و فارکس زمانی استفاده می‌شود که بازار در حال رشد باشد و روند قیمت صعودی باشد. در واقع در این بازار قیمت‌ها در حال افزایش هستند یا انتظار می‌رود که افزایش یابند؛ بنابراین در این شرایط سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند.از آنجایی که قیمت‌ها در طول معاملات به صورت مداوم دارای نوسان هستند و افزایش یا کاهش می‌یابد، اصطلاح “بازار گاوی” معمولاً برای مدت زمان های طولانی که در آن بخش بزرگی از قیمت‌ها در حال افزایش است، استفاده می‌شود. بازارهای گاوی تمایل دارند ماه‌ها یا حتی سال‌ها باقی بمانند.لازم به ذکر است که روند بلند مدت بازار است که وضعیت بازار را مشخص می‌کند، پس سرمایه‌گذاران می‌بایست نگاه بلندمدت داشته باشند؛ زیرا کاهش یا افزایش روند قیمتی در کوتاه‌مدت ( یک روز یا یک هفته) نشان‌دهنده بازار خرسی یا گاوی نیست.ویژگی های بازار گاویدر بازار گاوی تقاضا بالا و عرضه کم است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر شروع به خرید سهام می‌کنند در حالی که فروشندگان قصد فروش ندارند؛ در این شرایط صف‌های خرید سنگین ایجاد می‌شود.در بازار گاوی روند بازار و جو روانی افراد مثبت است؛ بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران جهت کسب سود بیشتر تمایل به فعالیت در بازار دارند. این در حالی است که در بازار خرسی، جو منفی بر بازار مسلط است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران تمایلی برای خرید سهام ندارند.الگوریتم ها چگونه می توانند در بازار گاوی به معامله گران کمک کنند؟الگوریتم‌ها می‌توانند در تعیین زمان شروع و پایان روند صعودی به یاری معامله‌گران بیایند و زمان مناسب جهت ورود و خروج  را شناسایی کنند. همچنین برای اجرای سریع‌تر و دقیق‌تر استراتژی معامله در این زمان‌ها به معامله‌گر کمک کنند.بازارگردان‌ها می‌توانند از الگوریتم‌های مخصوص بازارگردانی برای کنترل روند سهم و حمایت از سهم در کنار افزایش نقدشوندگی (جلوگیری از شکل‌گیری صف‌های سنگین در روزهای متمادی و کاهش ارزش معاملات) استفاده کنند.همچنین سهامداران بزرگ در صورت تصمیم بر نقد کردن بخشی از سهام خود می‌توانند بدون نگرانی از تاثیر بر روند معاملات سهم (Market Impact) و کاهش سرعت صعود سهم و ایجاد حباب های قیمتی یا ایجاد فشار فروش با استفاده از الگوریتم‌های اجرای سفارش مانند تریدر زمانی یا دارکوب زمانی معاملات خود را اجرا کنند.سخن پایانیهنگامی که بازار به صورت مداوم در حال نوسان است، مشخص کردن زمان مناسب برای خرید و فروش دارایی  برای معامله‌گران دشوار خواهد بود؛ اینجا زمانی است که الگوریتم‌ها و معاملات الگوریتمی وارد بازی می‌شوند و می‌توانند در شناسایی و اجرای معاملات مفیدتر و سریع‌تر از معاملات دستی عمل کنند.با توجه به مزایای زیادی که معاملات الگوریتمی دارند، معامله‌گران می‌توانند از الگوریتم‌های مختلف در بازارهای صعودی بهره‌مند شوند.الگوریتم‌ها به سرمایه گذاران کمک میکنند که پس از تجزیه و تحلیل فرصت های سرمایه گذاری تصمیمات خود را به بهینه ترین حالت اجرا نمایند. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 09 Nov 2022 12:22:02 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-ahkbqamghfwz احتمالا در مقالات یا اخبارهای بازار سرمایه چیزهایی در خصوص بازار خرسی شنیده‌اید؛ با توجه به تمام صحبت‌هایی که در مقالات قبلی در خصوص ورود به بازار خرسی مطرح شد، به نظر می‌رسد که این مقاله موقعیت مناسبی برای توضیح بازارهای خرسی و استراتژی‌های معاملات الگوریتمی است که می‌توانند در این بازار سودمند باشند.بازار خرسی و گاوی چیست؟طبق تعریف، بازار خرسی زمانی است که یک دارایی مالی ۲۰% از سقف خود سقوط کرده باشد. از سوی دیگر، بازار گاوی زمانی است که قیمت سهام به طور کلی در حال افزایش است و انتظار می‌رود که به افزایش خود ادامه دهد. اگر اخبار مربوط به بازارهای اقتصادی را دنبال می‌کنید، ممکن است شنیده باشید که ما در حال ورود به بازار خرسی هستیم، زیرا بسیاری از شاخص‌های ایالات متحده و اروپا در مقایسه با رکوردهای ژانویه سال جاری ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته‌اند. با توجه به روند نزولی بازار، چه کاری می‌توانید انجام دهید تا مطمئن شوید که سبد سهام شما سبز باقی می‌ماند؟غلبه بر احساسات در بازارهای خرسی به کمک معاملات الگوریتمیاگر قبلاً این کار را انجام نداده‌اید، معاملات الگوریتمی ممکن است استراتژی مورد نیاز برای مقابله با بازار فعلی باشد. چرا؟ در طول یک بازار خرسی، بسیاری از افراد ممکن است از معامله وحشت داشته باشند و به معاملات بد روی بیاورند یا از ترس به طور مداوم حساب‌های سرمایه‌گذاری خود را چک کنند. با استفاده از یک الگوریتم می‌توانید مطمئن باشید که تصمیمات معاملاتی شما تحت تأثیر روحیه یا وضعیت ذهنی شما پس از خواندن برخی از تیترهای خبری هیجان‌انگیز یا دیدن قرمز در تمام نمودارهای کندل قرار نمی‌گیرد. در عوض، معاملات پایدار می‌توانند براساس مفاهیم آماری و استراتژی‌های تثبیت شده مورد استفاده توسط موسسات مالی بزرگ مانند صندوق‌های پوشش ریسک اجرا شوند.۵ استراتژی معاملات الگوریتمیدر ادامه ما پنج استراتژی کلیدی را پوشش خواهیم داد که می‌توانید آن‌ها را خودکار کنید و در بازار خرسی  به کار ببرید. این استراتژی‌ها عبارت هستند از:معاملات نوسانیحتی در بازارهای خرسی نیز ممکن است روندهای صعودی کوچکی وجود داشته باشد؛ الگوریتم معاملات نوسانی می‌تواند به شما کمک کند تا از این موارد استفاده کنید. این استراتژی شامل انجام معاملات کوتاه‌مدت است که می‌تواند از چند روز تا چند ماه طول بکشد تا از یک حرکت قیمت پیش‌بینی شده سود ببرید.معاملات نوسانی اغلب شامل استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال است اما بسیاری از معامله‌گران نوسانی نیز اصول شرکت‌ها را برای هدایت تصمیمات خود مطالعه می‌کنند. منطق پشت معاملات نوسانی معمولا به استفاده از یک نسبت ریسک ثابت یا جستجوی شاخص‌های تکنیکی در یک حرکت قیمت سهام خلاصه می‌شود که همه آن‌ها می‌تواند به طور بالقوه توسط یک الگوریتم معاملاتی کنترل شود.بازگشت به میانگین در معاملات الگوریتمیاین استراتژی متکی بر این فرض است که یک سهام معمولا به یک قیمت متوسط (محاسبه شده در یک بازه زمانی طولانی)همگرا می‌شود. اگر قیمت سهام بالاتر از این میانگین محاسبه شده باشد، شما می‌فروشید و اگر قیمت سهام پایین‌تر از این میانگین محاسبه شده باشد می‌خرید. استفاده از این استراتژی با یک الگوریتم معاملاتی ممکن است به تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه فرصت‌های خریدی را می توان “خرید در کف” در نظر گرفت، کمک کند. ( استراتژی بعدی که بررسی خواهیم کرد)خرید در کفاگر از طریق سایر بازارهای خرسی  معامله و سرمایه‌گذاری کرده‌اید، احتمالا قبلاً این اصطلاح را شنیده‌اید. این استراتژی در مورد خرید در زمانی است که قیمت سهام سقوط کرده است تا معامله خوبی را به دست آورد با این انتظار که در بلند‌مدت، سهام روند صعودی خواهد داشت. از آنجا که بسیاری از شاخص‌ها و قیمت سهام با روند صعودی طولانی‌مدت در طول یک بازار خرسی سقوط می‌کنند، ممکن است راه‌اندازی الگوریتمی برای تشخیص افت، خرید و نگهداری تا زمان بازگشت بازار گاوی ارزشمند باشد.نمونه‌ای از این استراتژی را می‌توان پس از سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۰ در طول همه گیری COVID-19 مشاهده کرد. رشد بی ثباتی به دلیل تاثیرات اقتصادی پاندمی باعث شد که ارزش سهام بسیاری از شرکت‌های فناوری در طول این سقوط به طور قابل توجهی کاهش پیدا کنند، اما ارزش همین سهام یک سال بعد به بالاترین سطح بازگشتند. با این حال، هر کاهشی یک فرصت خرید نیست؛ زیرا برخی سهام ممکن است به دلایل بسیار خوبی مانند وام مسکن و شرکت‌های مالی پس از بحران مالی ۲۰۰۷ سقوط کنند.کم کردن قیمت میانگیناین یک استراتژی عالی جهت استفاده برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و همراه با خرید در کف است. کم کردن قیمت میانگین شامل توزیع خریدهای شما برای کاهش ریسک است. از آنجایی که یک سهام یا شاخص در یک بازار خرسی روند نزولی دارد، می توانید:سعی کنید حدس بزنید که حداقل قیمت مطلق چه زمانی خواهد آمد.به سادگی تصمیم بگیرید که افزایش سرمایه نقدی خود را در طول زمان در بازار سرمایه‌گذاری کنید.همانطور که هر کسی که سعی کرده است بازار را کاملاً پیش‌بینی کند، آموخته است، گزینه اول واقعاً امکان پذیر نیست. با انتخاب گزینه دوم و خرید مداوم، میانگین هزینه خود را کاهش می‌دهید. با یک الگوریتم معاملاتی که برای انجام این کار تنظیم شده است، می‌توانید زمان سرمایه‌گذاری منظم، خرید و مدت زمان اجرای استراتژی را کنترل کنید.شورت کردنتا به حال در خصوص The Big Short چیزی شنیده‌اید؟ شورت کردن عمل قرض گرفتن سهام از یک کارگزار برای فروش با انتظار کاهش قیمت است. سپس می‌توانید بعداً سهام را با قیمت کمتری بازخرید کنید و از تفاوت آن سود کسب کنید. از آنجایی که بسیاری از سهم‌ها در بازار خرسی روند نزولی دارند، الگوریتم برای شورت کردن سهام می‌تواند راهی مطمئن برای کسب سود باشد. با این حال، مراقب باشید که در صورت افزایش قیمت سهام، ریسک زیان‌دهی را بپذیرید.سخن پایانیدر حالی که بازارهای خرسی قطعا فاقد هیجان و سهولت بازارهای گاوی هستند،کسب سود در بازارهای خرسی امری دشوار و نیازمند مطالعه و تمرکز زیادی می‌باشد که البته این امر در بازارهای دوطرفه مثل فارکس نمود کمتری پیدا خواهد کرد. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 09 Nov 2022 12:18:01 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-nxqd5qwckjzb افراد مختلف معمولا برای حفظ دارایی‌های با ارزش خود، اقدام به بیمه کردن آن‌ها می‌کنند؛ اما آیا می‌توانند دارایی‌هایشان در بازار سرمایه را نیز بیمه کنند؟ همانطور که می‌دانیم معامله گران به صورت مداوم به دنبال کاهش ریسک سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک خود هستند، بنابراین راه حلی که جهت کاهش ریسک و اطمینان بخشی پیشنهاد می‌شود، انتشار اوراق «اختیار فروش تبعی» است که به عنوان بیمه سهام شناخته می‌شود. در این مقاله به بررسی این اوراق و جزئیات بسته ده بندی حمایت از بورس پرداخته‌ایم.بیمه سهام چیست؟سرمایه‌گذاران به دلیل نوسانات بازار سرمایه و افزایش احتمال افت قیمت‌های سهام، تمایل دارند که دارایی‌های خود را در بورس بیمه کنند. مهمترین هدف بیمه کردن سهام در بازار سرمایه، کاهش ریسک‌های معاملاتی است؛ به دلیل وجود این ریسک‌ها، سرمایه‌گذاران نسبت به آینده‌ قیمتی سها‌می، دچار ابهام هستند. معامله‌گران می‌توانند برای رفع این ابهامات از  بیمه سهام استفاده کنند تا علاوه بر تضمین اصل سرمایه‌، سودشان نیز تضمین شود. اوراق فروش تبعی یکی از بهترین ابزارها برای ثابت نگه داشتن قیمت سهام در کف خود است که موجب تضمین سود شما با حداقل ۲۰ درصد سود سالیانه در سررسید می‌شود.ویژگی های بیمه سهامیکی از ویژگی‌های بیمه سهام، کاربرد اهرمی از نقدینگی حمایتی و انتقال نیازهای نقدینگی حمایتی به آینده است.حفظ سرمایه‌گذاران بلند‌مدت؛ زیرا  لازم است سرمایه‌گذاران سهام خود را در صورت تداوم رشد منفی نگه دارند.برای فعالان بازار فرصت جمع‌آوری اطلاعات و بررسی اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ عاقلانه در این خصوص فراهم خواهد شد.اطمینان میان مدت نسبت به حفظ دارایی نسبت به حمایت مقطعی از بازار افزایش خواهد یافت.همانطور که گفته شد هدف از بیمه سهام کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و آرامش خاطر  به سهامداران در خصوص ارزش سهم و حفظ منافع آن‌ها است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران با خرید اوراق اختیار فروش تبعی، می‌توانند سهام خود را در برابر کاهش قیمت بیمه کنند.جزئیات بسته ده بندی حمایت از بورسدر هفته گذشته بسته جامع حمایتی بورس طراحی شده بود و از هفت آبان اجرایی شد؛ یکی از بندهای این بسته، بیمه کردن سهام است که عبارت است از:بیمه کردن سهام موجود در سبد افراد حقیقی تا سقف صد میلیون تومان برای هر نفر به وسیله انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید از طریق سرمایه‌گذاران، اجرا می‌شود.سر رسید اعمال این اوراق یک ساله است و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب پرتفوی افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ است؛ همچنین بر اساس تمهیداتی که سازمان بورس مشخص می‌کند، اعمال خواهد شد.نکاتی که برای استفاده از این طرح می‌بایست در نظر گرفته شود شامل موارد زیر است:مهمترین نکته بسته ده بندی حمایت این است که  اگر سرمایه‌گذار در انتهای روز معاملاتی ۴ آبان ۱۴۰۱، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرتفو از سهام بازار بورس و فرابورس به جز بازار پایه داشته باشد و تا یک سال دیگر آن‌ها را نفروشد، دولت تضمین می‌کند که سال آینده اختلاف قیمت پرتفوی او را با ۲۰ درصد بالاتر از ارزش روز ۴ آبان ۱۴۰۱ به صورت نقدی پرداخت کند؛ حتی در صورتی که ارزش سهام سرمایه‌گذار تا یک سال بعد کاهش پیدا کرده باشد.برای اینکه سبد سرمایه‌گذار شامل این طرح شود، باید برای سهام خود، یک عدد اوراق اختیار تبعی خریداری کند؛ مانند همان روشی که سهام خریداری می‌کند.توجه داشته باشید که سهم‌های جدیدی که سرمایه‌گذار از هفت آبان در بورس خریداری کرده است شامل این طرح نمی‌شود، اما اگر ارزش سبد او در ۴ آبان ۱۴۰۱ زیر ۱۰۰ میلیون تومان بوده و پس از آن سهام جدید خریداری کند و فقط همان اندازه از سهم جدیدی که خریده است را بفروشد، موردی ندارد و از این طرح خارج نخواهد شد.اگر سرمایه‌‎گذار زیر ۱۰۰ میلیون تومان سهام داشته باشد و سهام جدیدی را خریداری کند و ارزش سبد او بیش از ۱۰۰ میلیون شود، از دامنه این طرح خارج نمی‌شود؛ در واقع دارایی که بیمه می‌شود، ارزش سبد سرمایه‌گذار در روز ۴ آبان ۱۴۰۱ است؛ لازم به ذکر است که اگر اوراق اختیار تبعی برای پرتفوی خود خریداری کرده باشد و تمایل داشته باشد که از آن استفاده کند، می‌بایست ترکیب پرتفوی در آن تاریخ را حفظ کند.اگر  سرمایه‌گذار تا قبل از سررسید، بخشی از سهامی که در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۱ داشته‌ است را بفروشد، تمام پرتفوی او از شمول این طرح خارج می‌شود. اگر او قصد داشته باشد اوراق اختیاری که برای پرتفوی خود خریداری کرده است، کارآمد باشد، نباید به ترکیب آن بخش از پرتفویی که در پایان روز ۴ آبان ۱۴۰۱ داشته دست بزند. اما می‌تواند سهم‌های جدید را بدون اینکه مشکلی برای بیمه سهم پیش بیاید، معامله کند.در این طرح اهمیتی ندارد که سهام سرمایه‌گذار از پول خودش باشد یا اعتبار کارگزاری. بنابراین چیزی که اهمیت دارد ارزش تا ۱۰۰ میلیون تومان است.اگر یک سال بعد، ارزش سهام سرمایه‌گذار به جای ۲۰ درصد، ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، طبیعتا این اوراق دیگر ارزش استفاده ندارد، چون او سود بیشتری کرده است.سرمایه‌گذار اوراق اختیار را در این مدت نمی‌تواند به دیگران منتقل کند؛ فقط خود او می‌تواند در صورت تمایل در تاریخ سررسید از آن استفاده کند. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 02 Nov 2022 15:34:26 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%AA-sdlvdk1mf0vo همانطور که در مقاله معرفی امواج الیوت گفته شد، امواج به دو  نوع جنبشی و اصلاحی تقسیم می‌شوند؛ اگر موج در سمت موافق موج بزرگ‌تر خود حرکت کند به آن موج جنبشی می‌گویند و اگر در سمت مخالف موج بزرگ‌تر از خود حرکت کند، به آن موج اصلاحی می‌گویند. این موضوع به صعودی یا نزولی بودن موج ارتباطی ندارد. چند قاعده کلی در خصوص امواج الیوت وجود دارد که در ادامه به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.قواعد امواج الیوتقواعد امواج الیوت عبارت هستند از:امواج حرکتیاغلب موج‌های جنبشی، موج حرکتی هستند. در موج حرکتی هیچ گاه موج چهارم نمی‌تواند وارد حریم موج یک شود. این قانون برای تمام بازارهای غیر اهرمی برقرار است. بازارهای فیوچر و سلف‌ها در کوتاه‌مدت دچار نوسانات شدیدی می‌شوند که معمولا در بازارهای عادی و نقدی این اتفاق رخ نمی‌دهد. ورود موج چهارم به حریم موج یک را در اصطلاح اورلپ می‌گویند. اورلپ‌ها بیشتر محدود به نمودارهای روزانه و بين روزانه هستند؛ هر چند، رخ دادن آن‌ها در آن نمودارها نیز بی‌نهایت نادر و محدود به چند مورد خاص است.گسترش یافتهاغلب یکی از امواج گرایشی در یک موج انگیزشی (معمولا موج ۳ یا موج ۵) به صورت توسعه یافته یا منبسط در می‌آیند. موج منبسط یک موج محرک بلند است که ریز موج‌های محرک درجه پایین‌تر بعدی آن، بزرگ‌تر یا برابر با موج غير ممتد در همان موج انگیزشی است.شکل زیر نشان‌دهنده ظاهر امواج منبسط ۱، ۳ و ۵ است. گاهی ریزموج‌های اولیه از یک موج انگیزشی دارای طول یکسانی هستند و در نتیجه تعیین موج انگیزشی بسط یافته دشوار است. این جنبه در شکل نشان داده شده است که در آن موج، امواج ۱، ۳ و ۵ می‌توانند منبسط شوند.برای تمام اهداف علمی تا زمانی که در مجموع ۹ موج وجود دارد، مهم نیست که یکی بسط یافته باشد. بسط موج ۳ اغلب در بازار سهام دیده می‌شود، در حالی که بسط موج ۵ اغلب در بازار کالا دیده می‌شود. اگر موج ا بسط یافته باشد، انتظار می‌رود موج ۵ با موج ۱ برابر باشد. اگر موج ۱ و ۳ برابر باشند، انتظار می‌رود موج ۵ ممتد شود. پس از پایان ۵ موج، انتظار واژگونی سریع و نیز تا موج فرعی ۲ از ساختار وجود دارد. به ندرت دو موج انگیزشی منبسط می‌شوند، اما در صورتی که این اتفاق بیفتد معمولا در امواج ۳ و ۵ رخ می‌دهد. ما آن ساختار را بسط دوگانه می‌نامیم. زمانی که انبساط در یک موج منبسط رخ می‌دهد، معمولا انبساط درجه پایین‌تر در موقعیت همان موج منبسط که بخشی از آن است رخ دهد.کوتاه شدگییکی دیگر از قواعد امواج الیوت، کوتاه شدگی است و در یک موج انگیزشی زمانی رخ می‌‎دهد که موج پنجم نتواند به فراتر از موج سوم برود. موج پنجم ناقص هنوز هم یک ساختار پنج موجی است. موج پنجم کوتاه نشانه‌ای از خستگی روند اصلی در درجه بالاتر بعدی است و اغلب به دلیل وجود موج سوم فوق العاده قوی از همان درجه ایجاد می‌شود. اغلب واژگونی سریع و تیز به دنبال موج پنجم ناقص می‌آید.مثلث های مورببه دلیل آنکه مثلث‌های مورب در بطن خود ویژگی اصلاحی دارند، علی رغم آنکه موج جنبشی به حساب می‌آیند ولی، موج حرکتی شمرده نمی‌شوند. البته مثلث‌های مورب در موقعیت‌های خاصی از ساختار موج به الگوی حرکتی تبدیل می‌شوند.در الگوهای حرکتی هیچ یک از موج‌های فرعی یا اصلاحی به طور کامل موج حرکتی قبل از خود را تصحیح نمی‌کنند و هرگز در آن‌ها موج فرعی سوم، کوتاه‌ترین موج نیست. مثلث‌های مورب دارای ساختار ۵ موجی در جهت روند اصلی هستند و موج چهارم معمولا وارد حریم قیمت موج اول می‌شود. در موارد نادر، یک مثلث مورب ممکن است با کوتاه شدگی تمام شود.مثلث مورب خاتمه دهندهمثلث مورب خاتمه دهنده، حالت خاصی از امواج الیوت است که معمولا در موج پنجم در موقعیتی که موج قبلی، خیلی دور و خیلی سریع حرکت کرده است، رخ می‌دهد. مثلث مورب خاتمه دهنده، شکل یک سه گوش با دو خط همگرا است که هر موج فرعی آن شامل موج‌های ۱، ۳ و ۵ است و به سه موج کوچکتر تقسیم می‌شود. در شكل مثلث مورب در موقعیتی همراه با موج‌های جنبشی بزرگتر به نمایش در آمده است.مثلث مورب پیشتازتنها تفاوت مثلث مورب پیشتاز و خاتمه دهنده در شکل زیر موج‌های آن‌ها است. زیر موج‌های مثلث پیشتاز از الگوی ۵-۳-۵-۳-۵ که به اصول نظریه موج نزدیکتر است، پیروی می‌کند. در مثلث مورب خاتمه دهنده، طبق نظریه موج، تقسیم پنج موجی در جهت روند بزرگتر قرار دارد و پیام “خاتمه” را دربر دارد ولی، مثلث پیشتاز برخلاف آن، اخطار “ادامه” را صادر می‌کند.نکته اصلی برای درک این الگو این است که تغییر قیمت در موج فرعی پنجم آهنگی آهسته‌تر از موج سوم دارد. با بزرگتر شدن موج اول و دوم سرعت تغییرات کوتاه مدت افزایش می‌یابد و پهنا و عرض نیز زیاد می‌شود.موج های اصلاحیدر موج‌های حرکتی، منظور موج‌های ۱، ۳ و ۵ هستند، روند حرکتی بازار در کوتاه‌مدت از جنس روند بلندمدت است. در حقیقت این موج‌ها به همان سویی حرکت می‌کنند که گرایش کلی بازار به آن سو است. به همین دلیل در بسیاری از اوقات با موج‌های سر راست و ساده‌ای طرف هستیم که به سادگی قابل تحلیل و آنالیز هستند ولی در روندهای اصلاحی، پیچیدگی بازار افزایش می‌یابد. در این هنگام، روند کوتاه مدت بر خلاف جهت حرکت روند بلندمدت است و این مساله سبب می‌شود صحنه شگفت انگیزی از نبرد خریداران و فروشندگان پدید آید. در این حالت قیمت، برخی اوقات به نفع خریداران تغییر می‌کند و برخی اوقات به منفعت فروشندگان، حمایت روند بلندمدت از خریداران و مقاومت روند کوتاه‌مدت سبب می‌شود تا قیمت گاهی بارها و بارها بالا و پایین شود، ادامه این روند متضاد سبب می‌شود شناسایی موج‌های اصلاحی نسبت به موج‌های اصلی که معمولا در جهت روند، حرکت ساده‌ای دارند، دشوارتر باشد.نتیجه دیگر این روند متضاد این است که موج‌های اصلاحی حالات و تنوع بیشتری نسبت به موج‌های اصلی پیدا می‌کنند. علاوه بر این، گاهی افزایش یا کاهش این موج‌ها با پیچیدگی‌های عجیبی در درجه‌های مختلف همراه است. به علت همه دلایل بیان شده، تطبيق موج‌های اصلاحی با الگویی مشخص تا پیش از تکمیل و اتمام آن‌ها کار دشواری است.نقطه پایان موج‌های اصلاحی به نسبت موج‌های جنبشی کمتر قابل تفسیر است و تحلیلگر امواج الیوت زمانی که بازار به سمت موج‌های پر پیچ و خم اصلاحی گام برداشته است، باید اخطارهای زیادی را در تحلیل های خود، برخلاف زمانی که روند در جهت اصلی در حال حرکت است، لحاظ کند.بطور کلی الگوهای موج‌های اصلاحی به چهار دسته قابل تقسیم اند:زیگزاگ‌ها (۵-۳-۵ که به سه دسته تقسیم می شوند. تنها دوگانه – سه گانه)پهنه‌ها (۵-۳-۳ که به سه دسته تقسیم می شوند. معمولی- ممتد – سريع)مثلث‌ها (۳-۳-۳-۳-۳ که چهار دسته اند، سه دسته جمع شونده ها: افزایشی- کاهشی و متقارن. و باز شونده متقارن بازگشتی)دوگانه‌های سه تایی و سه گانه های سه تایی (ساختار ترکیبی)زیگزاگ هایک زیگزاگ از سه موج اصلاحی به شکل الگوی تیز تشکیل شده که با A-B-C نشان داده می‌شود. موج A همیشه یک موج انگیزشی یا مورب پیش رو است و موج C همیشه یک موج انگیزشی یا مورب خاتمه دهنده است. موج B همیشه یک موج اصلاحی است که به شکل زیگزاگ، پهنه، مثلث یا ترکیبی از این‌ها در می‌آید. بنابراین زیگزاگ‌ها ساختاری ۵-۳-۵ هستند.موج B در زیگزاگ، هرگز نمی‌تواند به فراتر از شروع موج A برود و موج C تقریبا همیشه به فراتر از موج A می‌رود. اگر موج C به فراتر از پایان موج A نرود، موج C کوتاه شده می‌شود. اصلاحات زیگزاگ می‌تواند به صورت منفرد، دو گانه یا سه گانه در آید. زیگزاگ سه گانه نادرتر است. هر زمان که بیش از یک زیگزاگ وجود داشته باشد، یک موج اصلاحی دیگر به منظور پیوند زیگزاگ ها شکل می‌گیرد.پهنه هاپهنه‌ها یک الگوی اصلاحی سه موجی حاشیه‌ای هستند و با A-B-C نام‌گذاری شده‌اند. امواج A و B همیشه امواج اصلاحی هستند و موج C همیشه یک موج انگیزشی است. بنابراین پهنه‌ها دارای ساختار ۳-۳-۵ هستند. امواج A و B در پهنه‌ها هرگز مثلث نیستند و به ندرت مسطح هستند. موج B معمولا حداقل ۹۰ درصد از موج A  را اصلاح می‌کند.سه نوع پهنه وجود دارد:منظمگسترش یافتهدوندهرایج‌ترین نوع از پهنه‌ها، پهنه گسترش یافته است. پهنه دونده نادر است. موج B در یک پهنه منظم در سطح آغاز موج A و موج C کمی بیش از انتهای موج A به پایان می‌رسد.در بازار کاهشی عکس این الگو رخ می دهد.در پهنه منبسط، موج B به فراتر از شروع موج A می‌رسد و موج C به طور قابل ملاحظه‌ای به فراتر از پایان موج A می‌رود.در یک پهنه دونده، موج B به فراتر از شروع موج A می‌رود و موج C نمی‌تواند به پایان موج A برسد.مثلث هامثلث‌ها به این علت که معمولا در دسته روندهای حاشیه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند و بروز آن‌ها اغلب با کاهش چشمگیر حجم و نوسان همراه است، متوازن کننده قدرت روند به شمار می‌روند.مثلث ها شامل ۵ موج هستند که اولا همه آن‌ها به حریم یکدیگر وارد می‌شوند (اورلپ یا همپوشانی دارند) و ثانیا ساختار آن‌ها به صورت ۳-۳۳-۳-۳ است که با a-b-c-d-e نامگذاری می‌شوند. مثلث‌ها توسط رسم کردن خطی از موج a به موج c، و به‌طور مشابه از موج b به موج d ترسیم میشوند. موج e می‌تواند از خط c-a  تعرض کند یا نکند. تجربه حاکی از آن است که تعداد دفعاتی که تعرض می‌کند بیشتر از تعداد دفعاتی است که این کار را نمی کند.مثلث‌ها در حالت کلی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:مثلث‌های جمع شونده (همگرا)مثلث‌های پهن شونده ( منبسط یا واگرا)مثلث‌های جمع شونده یا همگرا خود به سه دسته تقسیم می‌شوند: متقارن، کاهشی و صعودی که در شکل نشان داده شده است. در نوع مثلث‌های کمیاب پهن شونده تنوعی دیده نمی‌شود.اصلاحی های مرکب (سه تایی های دوگانه و سه گانه)ترکیبی‌ها، الگوهای اصلاحی حاشیه‌ای هستند که شامل دو یا چند ساختار اصلاحی هستند که به نظر می‌رسد سه ساختار اصلاحی نادر باشد. هر یک از ساختارهای اصلاحی که توسط موج X به هم متصل شده باشند دارای سه ویژگی زیر هستند:می‌توانند هر الگوی اصلاحی باشند.همیشه در جهت مخالف الگوی اصلاحی قبلی حرکت می‌کند.معمولا زیگزاگ است.به نظر می‌رسد هرگز بیش از یک مثلث در ترکیب وجود نداشته باشند و وقتی که مثلث ظاهر شد، به نظر می‌رسد آخرین ساختار اصلاحی در ترکیب باشد.دو نوع از ترکیبی‌ها شامل سه تایی دوگانه و سه تایی سه گانه است. ترکیب سه تایی سه گانه شامل دو الگوی اصلاحی (اولی با W و دومی با Y نشان داده می‌شود) که توسط موج حائل X از یکدیگر جدا شده‌اند. ترکیب سه تایی سه گانه شامل سه الگوی اصلاحی است که با W،Y و Z نشان داده می‌شود و با امواج X به هم متصل می‌شوند. سه تایی سه گانه بسیار نادر است. امواج X در سه تایی دو گانه و سه گانه معمولا زیگزاگ هستند و هرگز مثلث نیستند. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 02 Nov 2022 15:32:18 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-xhwa04sobtp1 امواج الیوت یکی از ابزارهای مورد علاقه تحلیلگران تکنیکال است که می‌توانند با استفاده از آن روند بازار را پیش‌بینی کنند. این تئوری بر این فرض مبتنی است که بازارهای مالی بدون توجه به دوره‌های زمانی، از الگوهای خاصی پیروی می‌کنند. در این مقاله، به معرفی امواج الیوت و الگوهای آن پرداخته‌ایم.امواج الیوت چیست؟امواج الیوت را رالف نلسون اليوت در نیمه اول قرن بیستم معرفی کرد. این نظریه رفتار روند را به صورت چند الگوی مجزا، قابل شناسایی و تکرار شونده مورد بررسی قرار می‌دهد. او با مشاهده قیمت‌ها در بورس متوجه شد که تغییرات قیمت به صورت منظم اتفاق می‌افتند و از ساختار ویژه‌‎ای که با طبیعت نیز هماهنگی دارد، پیروی می‌کنند. با این کشف، تئوری  الیوت ساز و کاری را جهت تحلیل و پیش‌بینی تغییرات قیمت در بورس طراحی و نهایتا سیزده الگوی مختلف که به صورت مداوم در بازار تکرار می‌شوند را شناسایی و معرفی کرد. این الگوها مانند بسیاری از الگوهای تکنیکالی، دائم دیده می‌شوند و مهم‌ترین تفاوت آن‌ها در دامنه نوسان و مدت زمان تشکیل‌شان است.او بعد از معرفی و توضیح این الگوها، چگونگی اتصالشان به یکدیگر و نحوه ایجاد موج بزرگتر را توضیح داد و بعد از آن نحوه تعامل این امواج بزرگتر و ایجاد امواج بسیار بزرگتر را مطرح نمود.به طور خلاصه می‌توان گفت این نظریه لیستی از الگوهای تغییر قیمت و ویژگی‌های آن‌ها، مانند حالت و زمانی که بازار تمایل به ایجاد آن‌ها دارد، است. تفسیرهای الیوت برای تشریح و تحلیل حرکت‌های قیمت مبتنی بر مجموعه قوانینی تجربی است. هر چند نظریه امواج الیوت ادعای پیش‌بینی بازار را دارد، ولی باید توجه کرد که این نظریه تنها ابزار برای پیش‌بینی قیمت نیست، بلکه ما را قادر می‌سازد تا رفتار بازار و جزیی‌ترین کنش‌ها را تحلیل نماییم. موقعیت فعلی قیمت را تعیین و در مورد رفتار آتی قیمت اطلاعات ارزشمندی به ما می‌دهد.نظریه امواج الیوت موقعیت عمومی حال حاضر بازار را به تصویر می‌کشد و دورنما و چشم اندازی دقیق از آینده قیمت ترسیم می‌کند. در بسیاری از مواقع این نظریه در شناسایی صحیح موج بعدی و حتی پیش‌‌‎بینی تغییرات قیمت بسیار مفید است.اصول پایهبه عنوان یک اصل تکنیکالی باید یادمان باشد که هر اتفاق یا حادثه در بازار سرمایه، ریشه در گذشته دارد. درست است که هر معامله در یک لحظه بر بازار تاثیر می‌گذارد، ولی برایند معاملات در بازارهای مالی، سبب تغییرات قیمت می‌شوند. تغییرات قیمت در خیلی از اوقات انعکاسی از وقایع و رخدادهای خارجی است، اما در بسیاری از زمان‌‎ها نیز، بر خلاف باور عمومی، علت تغییرات قیمت فرایندهای داخلی بازار است. بازار و تغییرات قیمت، قوانین متعلق به خود را دارند. حرکت‌های بازار ریتم‌ها و چرخه‌های مخصوص به خود را دارند و هر حرکت بازار تجلی پیشروی قیمت در قالب ساختار ویژه‌ای است. به زبانی دیگر، اخبار تنها بهانه‌ای برای تغییر قیمت٬ها بر اساس الگوها می‌باشند. معامله‌گران بازار سرمایه بسیاری از برش‌های تاریخ را سراغ دارند که در آن‌ها تغییرات قیمت برخلاف اخبار حرکت می‌کردند. بالا و پایین شدن قیمت به صورت موج آشکار می‌شود. موج‌ها الگویی از حرکت‌های جهت‌‎دار هستند.الگوی پنج موجاليوت مدعی بود در بازارهای صعودی، پیشروی یا همان بالا و پایین شدن قیمت در ساختاری با پنج موج صورت می‌گیرد. همانطور که در شکل مشاهده می‌شود، از این پنج موج، سه تای آن‌ها، یعنی موج های یک، سه و پنج موافق با جهت موج، مثلا صعودی، حرکت می‌کنند. صعود این سه موج توسط دو موج اصلاحی، موج‌های ۲ و ۴، اصلاح می‌شود.حضور موج‌های اصلاحی برای هر صعود پر دوامی لازم است. لازم به ذکر است که الیوت هرگز مدعی نشد که تنها یک الگوی مهم و برجسته به نام الگوی پنج موج داریم، بلکه بیان داشت مهمترین الگوی حاکم بر بازارهای مالی، الگوی پنج موج است و این الگو از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار است. الگوی مقدماتی پنج موج پر اهمیت‌ترین الگوی بازار است که اغلب در بزرگترین درجه قابل شناسایی است و بقیه الگوها از این الگو استنتاج می‌شوند.انواع موج هاموج ها بر دو نوع اند: موج جنبشی و موج اصلاحیموج های جنبشی دارای ساختار پنج موجی هستند و موج های اصلاحی، آرایشی مبتنی بر سه موج دارند. موج جنبشی که در شکل بالا مشاهده می٬کنید دارای پنج موج است که سه موج آن یعنی امواج ۱، ۳ و ۵، هم جهت با موج اصلی هستند. این آرایش به این دلیل است که به قیمت جهت می‌‎دهد و سمت حرکت را تعیین می‌کنند، موج جنبشی نامیده می‌شود.موج‌های اصلاحی برای تصحیح و بر ضد روند اصلی به کار گرفته می‌شوند که در شکل موج‌های ۲ و ۴ از این نوع هستند. به دلیل آن که این موج‌ها قسمتی از پیشروی موج پیشین خود را تصحیح می‌کنند به آن‌ها اصلاحی می‌گوییم.جزئیات سیکل کاملاليوت در كتاب خود این نکته را خاطرنشان می‌کند که بازار سهام بر اساس ریتم و آهنگ ویژه‌ای حرکت می‌کند که در این آرایش ابتدا ۵ موج صعودی، سپس سه موج نزولی و در مجموع یک چرخه کامل هشت موجی به وقوع می‌پیوندد. الگوی پنج موج صعودی و بعد از آن سه موج نزولی، نشان داده شده است.یک چرخه کامل از هشت موج تشکیل شده است که این هشت موج به دو بخش، فاز جنبشی (به آن پنج موج هم گفته می‌شود) و فاز اصلاحی (به آن سه موج هم گفته می‌شود) تقسیم می‌شوند. در شکل موج‌های فرعی فاز جنبشی با اعداد و موج‌های فرعی فاز اصلاحی با حروف کوچک نمایش داده شده‌اند. در این شکل، موج‌های سری a-b-c موج های ۱-۲-۳-۴-۵ را اصلاح می‌کنند. در انتهای ۸ موجی که در شکل نشان داده شد، سیکل دومی مشابه سيكل نخست آغاز می‌شود که در آن دوباره به موج صعودی و ۳ موج اصلاحی خواهیم داشت.همانطور که در شکل مشاهده می‌شود پس از سیکل دوم، سيكل سوم صعودی که بطور مشابه از ۵ موج صعودی تشکیل می‌شود، پدید می‌آید. سومین سیکل صعودی موجب تکمیل شدن حرکتی پنج موجی از درجه بزرگتری می‌‎شود. حاصل را می‌توان در شکل زیر مشاهده نمود که در انتهای این پنج موج با درجه بزرگتر، علامت (5) درج شده است. در قله (5) حرکت نزولی جدیدی از درجه بزرگتر آغاز می‌شود که از سه موج نزولی تشکیل شده است. این سه موج نزولی از درجه بزرگتر، کل حرکت صعودی درجه بزرگتر را اصلاح خواهند کرد و نتیجه یک سیکل کامل بزرگتر خواهد بود.ساختار بازار از دو موج اصلی تشکیل می‌شود که این دو موج قابل تقسیم به ۸ موج از درجه پایین تر هستند و آن هشت موج نیز با بکارگیری روش مشابه‌ای قابل تقسیم به ۳۴ موج از درجه پایین٬تر هستند.قانون موج این حقیقت را بیان می‌کند که موج‌ها از هر درجه یا از هر سری که باشند، همواره می‌توانند به موج‌هایی از درجه پایین‌تر تقسیم شوند و در همان زمان با ترکیب با یکدیگر می‌توانند موج‌هایی از درجه بالاتر را بسازند. بنابراین از شکل می‌‎توان برای نمایش دو موج یا هشت موج یا سی و چهار موج استفاده نمود. اینکه ما کدامیک را مورد استفاده قرار می‌دهیم وابسته به این است که در تحلیل خود به کدام درجه قصد بازگشت داریم.با توجه به شکل مشخص می‌گردد که موج جنبشی الزامی برای رو به بالا بودن ندارد و موج‌های اصلاحی نیز همواره رو به پایین نیستند. این جهت حرکت اصلی می‌باشد که جهت حرکت سری پنج موج و سه موج را مشخص می‌کند. اگر جهت حرکت نزولی باشد، حرکت پنج موجی در جهت نزول و اصلاح آن در جهت صعود رخ می‌دهد.یک چرخه کامل شامل ۸ موج می‌باشد (۵ موج صعودی و ۳ موج نزولی) که به طور خود به خودی این چرخه به دو قسمت از موج با درجه بعدی بزرگتر تبدیل می‌شوند. عکس این قضیه یعنی تقسیم به امواج با درجه‌های کوچکتر نیز وجود دارد. همه موج‌ها همواره قسمتی از موج دیگری و همچنین دارای مولفه‌هایی با درجه کوچکتر هستند.اليوت هرگز بیان نکرد که چرا شکل اصلی دارای ۵ موج پیش رونده و ۳ موج اصلاحی است. وی این موضوع را به عنوان اصلی خدشه‌ناپذیر پذیرفته بود و صرفاً به اتفاقاتی که در خلال این امواج رخ می‌داد، اشاره می‌کرد. با کمی تامل می‌‎توان دریافت که این ترکیب، کمترین میزان لازم و کارآمدترین روش برای رسیدن به نوسان و پیشروی در حرکت طولی محسوب می‌شود.یک موج فرصت نوسان را نمی‌دهد. کمترین میزان برای به وجود آمدن یک نوسان، داشتن حداقل سه موج است. نوسان یعنی قیمتی که در حال حرکت رو به بالا است، مدتی رو به پایین حرکت کند و سپس دوباره حرکت رو به بالای خود را از سر گیرد (یا در حالت نزولی بالعکس). پس برای هر نوسان حداقل سه موج نیاز می‌باشد. داشتن سه موج که دارای هر دو جهت هستند، اجازه پیشروی قیمت را نمی‌دهد. برای پیشروی در یک جهت همراه با بازه اصلاحی، حرکت در روند اصلی باید حداقل ۵ موج وجود داشته باشد. تعداد موج‌ها می‌تواند بیشتر باشد اما مقدار کافی و کار آمد برای پیشروی قیمت داشتن الگوی ۳-۵ موجی است. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 02 Nov 2022 14:59:04 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-vr7yozhu7qkk همانطور که در مقاله قبل گفته شد یکی از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال، کندل‌ها هستند؛ زمانی که این کندل‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، الگوهایی می‌سازند که به معامله‌‎گران جهت تحلیل وضعیت بازار و پیش‌بینی روند قیمت کمک می‌کنند. در این مقاله به معرفی الگوهای کندلی پرداخته‌ایم که با ارائه دیتاهای با اهمیت از وضعیت روانی بازار، جهت حرکت قیمت و میزان فشار معامله‌گران بازار، تحلیل بازار را بسیار راحت‌ می‌کنند.کندل چیست؟شمع یک نمودار قیمتی است که نشان‌دهنده روند قیمت یک سهام در یک دوره زمانی است. معامله‌گران جهت تحلیل بازار از کندل‌ها استفاده می‌کنند تا بتوانند براساس آن‌ها معاملات خود را اجرا کنند. کندل‌های سبز و سفید نشان‌دهنده یک بازار صعودی و گاوی هستند و برعکس کندل‌های قرمز و سیاه یک بازار نزولی و خرسی را نشان می‌دهند. هر کدام از کندل‌ها براساس اندازه بدنه اصلی و سایه‌های خود، دارای معانی مختلفی هستند که ما در مقاله آموزش پرایس اکشن به صورت مفصل توضیح داده‌ایم.الگوهای کندلهمانطور که گفته شد کندل‌های سبز و قرمز به ترتیب بازار صعودی و بازار نزولی را نشان می‌‎دهند؛ تعدادی از کندل‌ها در انتهای یک روند نزولی قرار دارند و تعدادی دیگر در انتهای یک روند صعودی هستند. بنابراین کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط حمایت و مقاومت را تعیین کنند و روند بازار را با استفاده از آن پیش‌بینی کنند. برای یافتن الگوها می‌بایست به اندازه بدنه و رنگ کندل‌ها توجه کنید که می‌توانند شرایط زیر را نشان دهند:بدنه قرمز شمع، وضعیت فروشندگان و غلبه آن ها بر بازار را نشان می‌دهند.بدنه سبز شمع، وضعیت خریداران و غلبه آن‌ها بر بازار را نشان می‌دهند.یک شمع با بدنه بلند و سبز، نشان‌دهنده قدرت زیاد خریداران است.یک شمع با بدنه بلند و قرمز، نشان‌دهنده قدرت زیاد فروشندگان است.الگوهای رفتاری کندلالگوهای رفتاری کندل‌ها عبارت هستند از:الگوهای برگشتیاین الگوها همانطور که از نامشان مشخص است، نشان از زمانی دارند که روند فعلی (صعودی یا نزولی) به پایان رسیده و بازار می‌خواهد در جهت مخالف حرکت کند. این الگوها نوید تغییرات بزرگ در روند بازار را می‌دهند.الگوهای ادامه دهندهاین الگو، ادامه حرکت قیمت در جهت روند فعلی را نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر حاکی از ادامه روند گذشته است. در این نوع از الگو، نمودار قیمتی در گذشته، حرکت‌هایی را در خود ایجاد کرده که احتمال دارد در روند بعدی آن، مجددا تکرار شود.انواع الگوهای کندلیانواع الگوها براساس تعداد کندل شامل موارد زیر هستند:الگوهای تک کندلیالگوهای دو کندلیالگوهای سه کندلیالگوهای تک کندلیالگوی مرد دارآویز (Hanging man)یکی از الگوهای تک شمعی؛ الگوی مرد دارآویز است که جزو الگوهای برگشتی است. این الگو از نظر ساختار سایه بالایی ندارد یا  بسیار کم است اما دارای سایه بلند پایینی است که حدودا دو تا سه برابر بدنه اصلی شمع است. همچنین رنگ قرمز یا سبز کندل در این الگو معنایی ندارد. الگو مرددارآویز به صورت مداوم در انتهای یک روند صعودی و در سقف قرار دارد.این الگو یک روند نزولی و کاهش قیمت را نشان می‌دهد، اما نیاز به تایید بیشتر دارد. سایه بلند در پایین این الگو حاکی از تلاش خریداران در برابر فروشندگان با هدف بالا نگه داشتن قیمت‌ها است.الگوی چکش (Hammer)الگوی چکش، نوعی الگوی برگشتی صعودی است که تغییر روند قیمت بازار را نشان می‌دهد. از نظر ساختار این الگو سایه بالایی ندارد یا کم است اما سایه پایینی این کندل می‌بایست حداقل دو برابر بدنه اصلی باشد. این الگو در کف قیمت‌ها ایجاد می‌شود و از یک روند صعودی خبر می‌دهد؛ این موضوع تنها تفاوت این الگو با الگوی مرد دارآویز است.در الگوی چکش مانند الگوی مرد دارآویز، رنگ کندل اهمیت ندارد اما سایه بلند پایینی آن تلاش فروشندگان در برابر خریداران با هدف پایین نگه داشتن قیمت را نشان می‌دهد.الگوی ماروبوزو (Marubozu)در الگوی ماروبوزو رنگ قرمز یا سبز شمع دارای اهمیت است و هر کدام معنای متفاوتی دارند؛ کندل سبز نشان از این دارد که خریداران بازار را در دست گرفتند اما کندل قرمز نشان از این دارد که فروشندگان بازار را در دست دارند.از نظر ساختار این الگو سایه بالایی یا پایینی ندارد و تنها دارای بدنه بلند است. هرچقدر بدنه اصلی بلندتر باشد، با قطعیت بیشتری قادر هستیم تا در خصوص نزولی یا صعودی بودن روند بازار تصمیم بگیریم.الگوی دوجی (Doji)اگر قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن بسیار نزدیک به یکدیگر باشند، بدنه اصلی شمع باریک می‌شود که به آن الگوی دوجی گفته می‌‎شود.  این کندل  کاهش قدرت فروشندگان و خریداران و شک و تردید در بازار را نشان می‌دهد. اندازه سایه‌های بالایی و پایینی در در این شمع متغیر است و بستگی به نوع کندل دوجی دارد. از نظر ساختار در الگوی دوجی بدنه اصلی بسیار باریک است و دارای سایه‌های بلند در بالا و پایین بدنه  است.اگر این شمع سایه بالایی نداشته باشد و تنها دارای سایه پایینی بلند باشد نشان از شروع یک روند صعودی در بازار است که به آن الگوی دوجی سنجاقکی می‌گویند. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که بالاترین قیمت یک سهم و قیمت باز و بسته شدن آن با یکدیگر برابر باشند یا فاصله کمی داشته باشند.اگر این کندل سایه پایینی نداشته باشد و تنها دارای سایه بالایی بلند باشد نشان از روند نزولی بازار دارد که به آن الگوی دوجی سنگ قبری می‌گویند. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که پایین‌ترین قیمت یک سهم و قیمت باز و بسته شدن آن تقریبا با یکدیگر برابر باشند. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 02 Nov 2022 14:56:25 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-price-action-m543woxqlmyq پرایس اکشن (Price Action) یکی از کاربردی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال است که به بررسی حرکت قیمت سهام می‌پردازد. این روش برای افرادی که به دنبال یادگیری سریع و در عین حال راحت، یک روش تحلیلی می‌گردند. بهترین گزینه محسوب می‌شود. چرا که در این روش، اندیکاتورها و فاکتورهای بنیادی در نظر گرفته نمی‌شود؛ زیرا معتقد است که همه این موارد در قیمت سهم روی تابلو نمود پیدا می‌کند.در این مقاله به معرفی روش پرایس اکشن خواهیم پرداخت.پرایس اکشن چیست؟در این روش ما براساس حرکات قیمت، تصمیم به معامله خواهیم گرفت. در واقع در پرایس اکشن بدون نیاز به ابزار اضافی و اندیکاتور،  بر روی قیمت تمرکز می کنیم و به دنبال نقاطی هستیم که تقاضا و عرضه به یکدیگر غلبه می‌کنند؛ به عنوان مثال در نقاطی که تقاضا به عرضه غلبه می‌کند، وارد معامله و در نقاطی که عرضه به تقاضا غلبه می‌کند از معامله خارج می‌شویم.در این روش ما فرض خواهیم کرد که هر آنچه که نیاز است در نمودار گنجانده شده و نیاز به تحلیل اضافه نخواهیم داشت و تنها می‌توانیم به وسیله نمودار هر تحلیلی که لازم باشد را انجام دهیم.سادگی از اصل‌های مهم این روش است؛ زیرا بسیار ساده و راحت می‌توان تحلیل‌ها را انجام داد و نیاز به هیچ نرم‌افزاری نیست. نکته مهم این است که چارت و قیمت را تحلیل و با استفاده از آن، معامله را اجرا کنیم.تمرکز ما در این روش بر روی عرضه و تقاضا است؛ ما به صورت مداوم می‌بایست حرکات قیمت را رصد کنیم تا بتوانیم وضعیت عرضه و تقاضا و نسبت آن‌‎ها با یکدیگر را متوجه شویم.امروزه شرکت‌های بزرگی از این روش استفاده می‌کنند؛ زیرا کاملا مدرن و تحلیلی است و کمترین تاخیری ندارد. در واقع ما می‌توانیم از قیمت، حرکت سهم را تشخیص دهیم.ما در روش پرایس اکشن از تحلیل بنیادی، تحلیل‌های پیچیده تکنیکال، رانت و اخبار پشت پرده، اعلام اطلاعات اقتصادی دوره‌‎ای و تغییر و تحولات سیاسی بی نیاز هستیم؛ زیرا هر اتفاقی که در سهم رخ دهد را می‌توان از حرکات قیمت آن سهم را تشخیص داد. فرض کنید قرار است یک گزارش در کدال سهم بیاید که تعدیل منفی سهم را نشان دهد، ممکن است برخی افراد به این خبر دسترسی داشته باشند اما ما این خبر را از چارت نمودار متوجه خواهیم شد، زیرا عرضه افزایش یافته است و تقاضا نسبت به عرضه کمتر است یا از مشاهده رفتار‌های مشکوک متوجه می‌شویم که باید خارج یا وارد معامله شویم. چیزی که ممکن است اندیکاتورها با تاخیر نشان دهند.معرفی کندل هاکندل اولین بار در ژاپن به کار گرفته شد و هدف از آن پیش‌بینی قیمت برنج بود اما به مرور استفاده از آن در بازارهای دیگر گسترش یافت. همانطور که می‌دانید تمامی اندیکاتورها از روی کندل‌ها ساخته می‌شوند، اما کندل‌ها از روی رفتار بازیگران بازار ساخته ‌می‌شوند؛ به این معنا که وقتی اندیکاتورها را بررسی می‌کنید قطعا وضوح کافی را ندارند، زیرا یک فاز از کندل‌ها عقب‌تر هستند و از روی کندل‌ها محاسبه می‌شوند. بنابراین، کندل‌ها سایه رفتار بازیگران و اندیکاتورها سایه کندل‌ها هستند، بنابراین ما کندل‌ها را محاسبه می‌کنیم.احساسات و حرکات افرادی که در بازار فعال هستند را می‌توان به وسیله کندل‌ها پیش‌بینی نمود؛ تمام حرکات آن باید برای ما معنی داشته باشند. در واقع رنگ کندل‌ها، سایه، تعداد، اندازه، میانگین، نسبت حرکات و … بسیار مهم است. ما باید بتوانیم با یک نگاه به مجموعه‌ای از این کندل‌ها، تمام چیزی که می‌خواهیم را از آن دریافت کنیم.دو اصل مهم در خصوص کندل‌ها وجود دارد:از یک نمودار تمیز استفاده می‌کنیم که هیچ پیچیدگی در آن وجود نداشته باشد؛ هرچه ساده‌تر بهتر.ما به دنبال انطباق هستیم. در واقع چند تا ابزار یاد می‌گیریم و سعی می‌کنیم نقاطی را در نمودار بیابیم که تمام این شروط در آن برقرار باشد. انطباق شرط‌های مختلف موجب ورود در نقاط کم ریسک می‌شود.شناسایی کندل و الگوهای آن بخشی از روش پرایس اکشن است. این روش چند هدف کلی دارد که عبارت است از:شناخت کندلشناخت مناطق حمایت و مقاومتتشخیص ترند‌های نزولی صعودی یا خنثیشناخت مناطق پر عرضه و تقاضانوشتن استراتژی که براساس آن‌ها وارد معامله شود.انواع کندل هاکندل صعودی یا Bullish Candleما در بازار مالی از گاو و خرس به عنوان مفاهیم صعودی و نزولی استفاده می‌کنیم.  بازار گاوی، بازار صعودی است و  بازار خرسی، یک بازار نزولی است.در تصویر زیر یک گاو وجود دارد که با فلش رو به بالا مشخص شده است.در ادامه  ما ساختار یک کندل را بررسی خواهیم کرد. به تصویر زیر دقت کنید، ما به آن یک کندل یا شمع می‌گویم که حاصل ساخته شدن حرکات قیمت در یک روز معاملاتی برای یک سهم است. هر کندل شامل سه قسمت است:بدنه (Candle Body)سایه پایینی (Lower  Shadow)سایه بالایی (Upper  Shadow)فرض کنید ما چهار پارامتر  برای سهم داریم که شامل؛LowOpenHighCloseسهم در ابتدای ساعت بازار با قیمت ۲۰۰ تومن باز شده است (Open) و تا نقطه Highدر قیمت ۲۷۰ بالا رفته است و انتهای ظهر سهم با قیمت ۲۰۵ بسته شده است (Close). قیمت بسته شدن سهم از قیمت بازگشایی بالاتر است، بنابراین رنگ کندل سبز است؛ که به معنای روند صعودی سهم است. اما دو خط بالا و پایین نشان می‌دهد که اواسط بازار قیمت تا ۲۰۷ نیز افزایش یافته اما به قیمت ۲۰۵ برگشته است.بنابراین ما متوجه خواهیم شد که سهم یک سایه بالایی دارد که نشان می‌دهد قدرت خریداران افزایش پیدا کرده و قیمت را به ۲۰۷ رسانده‌اند اما فروشنده‌ها قیمت را تا ۲۰۵ کاهش داده‌اند و سهم معامله شده است.قیمت در یک نقطه‌ای از بازار یک مینیمم ثبت کرده که قیمت ۱۹۸ تومان است (Low) به این معنی که صبح روی قیمت ۲۰۰ باز شده اما در یک نقطه از بازار قیمت سهم کاهش یافته و به ۱۹۸ رسیده اما به سرعت خریداران برگشتن و قیمت را افزایش داده‌اند. نوسان این سهم  در این روز معاملاتی از ۱۹۸ تا ۲۰۷ بوده و بدنه کندل ما نشان‌دهنده ابتدا و انتهای بازار است در حقیقت بازار روی ۲۰۰ باز شده و آخر روز روی ۲۰۷ بسته شده است.کندل نزولی یا Bearish Candleاگر قیمت در هنگام بسته شدن پایین‌تر از قیمت در زمان باز شدن باشد، کندل قرمز خواهیم داشت. در تصویر زیر یک کندل قرمز مشاهده می‌کنید که سایه پایینی دارد که نشان می‌دهد یک زمانی در بازار قیمت  افزایش یافته اما فروشندگان ظاهر شدن و سهم را فروختن تا قیمت سهم پایین آمده و منفی شده است.کندل با بدنه بلند (Long Body Candle)اگر بدنه یک کندل بلند باشد نشان‌دهنده این است که قدرت و اندازه حرکت بیشتری دارد. فرض کنید اگر سهمی از صف فروش به صف خرید برود، یک کندل مثبت ده درصدی خواهیم دید؛ زیرا از صف فروش، صف جمع شده و تا صف خرید نیز حرکت کرده است. قیمت شروع، صف فروش بود و قیمت بسته شدن، صف خرید بوده است که نشان‌دهنده قدرت حرکت بالا سهم است.روند پر قدرت حرکت این سهم بسیار بالا است. اگر روند پر قدرت صعودی داشته باشیم، سایه‌های کوتاه و بدنه بلند خواهیم دید و اگر یک روند پر قدرت نزولی داشته باشیم،  سایه‌های کوتاه و بدنه بلند خواهیم داشت، بنابراین اگر به دنبال سهم‌هایی هستید که در حال تشکیل روند پر قدرت صعودی هستند باید چند شرط را ملاک قرار دهید:قیمت شروع در منفی باشد؛ به این معنا که اول بازار با منفی باز شده باشند.قیمت اخر ۴ تا ۵ درصد رو به بالا نوسان کرده باشد.لازم به ذکر است که این شرط تنها یکی از شروط است و صرفا جهت آموزش بیان شده است.کندل با بدنه کوتاه (Short Body Candle)اگر کندل‌ها بدنه کوتاه‌تری دارند، می‌توانیم بگوییم روند صعودی است اما روندی بی جان دارد. در واقع حرکت سهم صعودی و رو به بالا است اما حرکت آن بسیار آرام است.تنوع سایه هاسایه‌ها می‌توانند کوتاه، بلند یا فقط یک طرف کندل باشند که هر کدام معنای متفاوتی دارند. فرضا سایه بلند بالایی در کندل قرمز نشانه فشار فروش بازار است؛ زیرا یک سهم در این قیمت باز شده و در نقطه CLOSE بسته شده است، حتی یه لحظه قیمت افزایش یافته اما فروشندگان با قدرت شروع به فروختن کرده‌اند و قیمت بسته شده است.اما در کندل سبز که سایه بالایی دارد خریداران آنقدر هیجان داشته‌اند که در لحظاتی حاضر به خرید سهم در قیمت‌هایی بالاتری بوده‌اند اما در انتهای بازار قیمت سهم با کاهش روبرو شده است. سایه هر چه بلندتر باشد به معنای تردید بیشتر در بازار است.کندل می‌تواند بدون سایه باشد؛ یعنی در مدت زمان بازار کاملا قوی معامله شده و اول تا اخر بازار به یک سوی حرکت کرده و بسته شده است.شکل‌های مختلف کندل مفاهیم متفاوتی دارند؛ کندل‌هایی که بدنه بسیار کوتاهی دارند و به شکل T در آمدند که کندل‌های دوجی نامیده می‌شوند . کندل‌های دوجی بیانگر بی تصمیمی در بازار هستند و نشان‌دهنده شک و تردید در بازار و برابری قدرت خریداران و فروشندگان در مدت زمان بازار می‌‎باشد. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Wed, 02 Nov 2022 14:52:06 +0330 https://virgool.io/@omidanalyzer/%DB%B3-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-qzafglcfdznh معاملات خودکار یک روش معاملاتی است که به دلیل استفاده از سیستم خودکار برای اجرای سفارشات معاملاتی، با سرعت عمل می‌کند. شما با تخصص خود در حوزه مالی، می‌توانید به جای اجرای دستی معاملات، اجرای معاملات خود را خودکار کنید.معاملات خودکار چیست؟معاملات خودکار از کامپیوترها برای تولید سیگنال‌های معاملاتی، ارسال سفارش و مدیریت پورتفولیو با استفاده از الگوریتم‌ها با یا بدون دخالت انسان استفاده می‌کند.بازارهای الکترونیکی پیچیده، توسط الگوریتم‌ها برای معامله به روش مشابهی که در معاملات الکترونیکی انجام می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند.تاریخچه معاملات خودکاردر سال ۱۹۴۹، Richard Donchain برای اولین بار مفهوم سیستم معاملات خودکار را معرفی کرد. او از مجموعه‌ای از قوانین برای خرید و فروش دارایی‌های بازارهای مالی استفاده کرد.سپس، در دهه ۱۹۸۰، معاملات مبتنی بر قانون در میان معامله‌گران محبوب شد؛ زیرا معامله‌گران مشهور شروع به استفاده از استراتژی‌های معاملات مبتنی بر قانون کردند.در اواسط دهه ۱۹۹۰، نسخه‌های بهبود یافته مدل‌های معاملات سهام خودکار، جهت خرید در دسترس قرار گرفتند. این مدل‌های معاملاتی دسترسی سرمایه‌گذاران خرد را در حوزه معاملات بازارهای مالی افزایش دادند. امروزه، سیستم معاملات خودکار در حال مراقبت از دارایی‌ها در سراسر جهان است.عملکرد معاملات خودکاراین نوع از معاملات به شیوه‌ای ساده و سیستماتیک کار می‌کنند که کاملاً براساس دستورات/دستورالعمل‌ها/پارامترهای تعیین شده توسط معامله‌گر انجام می‌شوند. اما این سیستم‌ها چگونه کار می‌کنند:در ابتدا معامله‌گر به بستری نیاز دارد که در آن پارامترهای استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کند.سپس، بر اساس تجربه خرید و فروش سهم، سرمایه‌گذار چند موقعیت ورود و خروج سهم تعریف می‌کند که در یک صفحه قابل تنظیم کردن است.این قوانین و شرایط براساس زمان معامله، قیمتی که در آن موقعیت‌های ورود و خروج رخ می‌دهد و اندازه معامله خواهد بود.این الگوریتم‌ها هر بار که شرایط فراهم شود، معامله را از طرف معامله‌گر انجام می‌دهند.به عنوان مثال، سیستم معاملات خودکار سهام را می‌توان با کمک الگوریتم‌ها برای خرید ۲۰۰ سهم اپل در زمانی که میانگین متحرک ۱۰۰ روزه آن از میانگین ۲۵۰ روزه بالاتر می‌رود، تنظیم کرد.سیستم معاملات خودکار به طور مداوم بر قیمت‌های بازار مالی، معاملات و غیره نظارت خواهد کرد و هر زمان که دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده برآورده شود، این معامله را اجرا خواهد کرد.تفاوت معاملات خودکار و معاملات الگوریتمیتفاوت معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی شامل موارد زیر است:در معاملات خودکاردستورالعمل‌ها نمی‌توانند با جزئیات باشند. برای مثال، می‌توانید اجرای معاملات را برای یکبار فعال کنید و مثل معامله کردن با الگوریتم دیگر نیازی به قرار دادن شرط برای هر معامله نداشته باشید.اجرای معاملات به یکی از بازارهای مالی، به عنوان مثال بازار سهام محدود می‌شود.مداخله مداوم انسان در هر زمانی که نیاز به تنظیم یک شرط جدید است، لازم است.در معاملات الگوریتمیبرنامه کامپیوتری برای پیروی از مجموعه دستورالعمل‌ها یا قوانین تعریف شده برای محاسبه قیمت، کمیت، زمان‌بندی و سایر ویژگی‌های سفارشات استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، سیگنال‌های معاملاتی (‏تصمیمات خرید / فروش)‏براساس مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها تولید می‌شوند.الگوریتم‌ها می توانند برای انجام معاملات در بیش از یک بازار مالی مانند بورس، کالا، رمز ارزها و… و برای محصولات متنوعی مانند آتی، اختیاری و… کد گذاری شوند.مداخله انسانی بسیار کمتری مورد نیاز است؛ زیرا الگوریتم‌ها با تمام شرایط در یک زمان کدگذاری می‌شوند.مثالی از معاملات خودکار و معاملات الگوریتمیدر معاملات خودکار، سفارشات به صورت الکترونیکی و با توجه به پارامترها و دستورالعمل‌های تعیین شده اجرا می‌شوند. به عنوان مثال، این معاملات با دستورالعمل‌های دقیق مربوط به قیمت، حجم و غیره کار نمی‌کند. این سیستم می‌تواند به صورتی تنظیم شود که در ساعت ۲ بعد از ظهر وارد معامله شود و در ساعت ۳ بعد از ظهر خارج شود.در حالی که، در معاملات الگوریتمی، شما می‌توانید مجموعه‌ای از قوانین و شرایط را از طریق الگوریتم ایجاد کنید. به عنوان مثال، شما می‌توانید الگوریتمی ایجاد کنید که در صورتی که قیمت کمتر از ۵۰ دلار باشد وارد معامله شود یا از معامله خارج شود. بنابراین، تصمیمات را می‌توان با در نظر گرفتن جزئیات مربوط به قیمت، اندازه موقعیت و غیره در نظر گرفت.پیش نیازهای اجرای معاملات خودکارپیش نیازهای اجرای این معاملات عبارت است از:دانش بازاراگر در حال حاضر یک معامله‌گر دستی هستید یا دانش خوبی از بازارهای مالی دارید، مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر خودکار برای شما هموارتر است؛ زیرا معاملات خودکار مستلزم این است که معامله‌گر، اجرای سفارش معاملات را براساس درک بازار خودکار کند.به عنوان مثال، اگر تجربه معامله‌گری داشته باشید، می‌توانید تجزیه و تحلیل کنید که آیا خرید یک سهام خاص در یک قسمت خاص منجر به بازده مطلوب خواهد شد یا خیر. بعد از تصمیم‌گیری، شما می‌توانید سیستم را براساس آن خودکار کنید.ایجاد استراتژیپیش‌نیاز دیگر برای شروع معامله خودکار دانستن فرآیند ایجاد استراتژی است. تمام معاملات باید با استراتژی درست (‏براساس وضعیت بازار و عملکرد سهام، کالا و غیره)‏ برای بهترین نتیجه اجرا شوند.تجربه کدگذاریتجربه کدنویسی خوب برای این نوع از معاملات ضروری است؛ زیرا پس از آن، می‌توانید تمام استراتژی‌ها را از طریق الگوریتم‌ها خودکار کنید. امروزه، زبان پایتون به عنوان محبوب‌ترین زبان برنامه‌نویسی  در نظر گرفته می‌شود.با یادگیری اصول اولیه برنامه‌نویسی پایتون، می‌توانید کد نوشتن برای مسیر معاملاتی خود را تمرین کنید. علاوه بر این، تمرین خوب می‌تواند به شما کمک کند تا در برنامه‌ریزی استراتژی‌های تجاری خودکار خود بهتر شوید.مزایای معاملات خودکاراین معاملات روشی است که سریع‌تر و کارآمدتر از معاملات دستی است. مزایای آن عبارتند از:بک تستاین نوع از معامله، اجازه می‌دهد که بک تست انجام شود که یک گام مهم برای یک استراتژی معاملاتی موفق با نتایج مطلوب است. با بک تست، متوجه می‌شوید که آیا این استراتژی بر اساس داده‌های تاریخی مناسب است یا خیر. با کمک نتایج داده‌های گذشته، استراتژی که ساخته‌اید برای داده‌های فعلی اعتبار سنجی می‌شود؛ در نتیجه نتایج بهتری به دست می‌‎آید.احساساتاحساسات کم‌تر نقش بزرگی در معاملات بازی می‌کنند. احساساتی مانند ترس، حرص و طمع و غیره، تصمیمات معاملاتی شما را در یک رویکرد دستی برای معاملات هدایت می‌کنند. در حالی که، در معاملات خودکار، احساسات در امان می‌مانند؛ زیرا سیستم کامپیوتری، از معاملات بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط شما مراقبت می‌کند.رویکردرویکرد منظم‌تری در این نوع از معاملات دیده می‌شود؛ زیرا در معاملات دستی، همیشه برای انسان‌ها امکان پیروی از الگوی منظم‌تر به دلیل موقعیت‌هایی مانند نوسان در بازارها وجود ندارد.در طول نوسان، ممکن است معمله‌گران دستی بر اساس انتظارات نادرست از سقوط یا افزایش بازار در آینده تصمیم‌گیری کنند. اما، با یک برنامه معاملاتی یا دستورالعمل معاملاتی داده‌شده به سیستم خودکار، فرد می‌تواند یک رویکرد منظم را حفظ کند.این رویکرد منظم به شما این امکان را می‌دهد که معاملات را با بک تست و یک استراتژی معاملاتی مناسب انجام دهید.زمانعلاوه بر این، شما با کمک معاملات خودکار می‌توانید در زمان خود صرفه‌جویی کنید؛ زیرا این سیستم با سرعت می‌تواند بازار را رصد کند (‏سریع‌تر از آنچه برای هر انسانی ممکن است)‏. این کار به پیدا کردن بهترین فرصت‌ها بدون هدر دادن وقت زیاد کمک می‌کند. شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید Sat, 29 Oct 2022 14:38:17 +0330