میانگین متحرک چیست؟ اهداف، کاربردها، فرمول و مثال‌ها

معامله‌گران تکنیکال از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای پیگیری روندهای قیمت سهام استفاده می‌کنند.

مجله ارز دیجیتال نیپوتو با ارائه مقالات و منابع آموزشی، به کاربران این امکان را می‌دهد که با مفاهیم مختلف تحلیل تکنیکال، از جمله میانگین‌های متحرک، آشنا شوند و توانایی خود را در تحلیل بازار ارتقا دهند. در نتیجه، این پلتفرم می‌تواند به شما کمک کند تا به‌جای تکیه بر نوسانات روزانه، یک رویکرد جامع و پایدار برای معاملات خود اتخاذ کنید.

میانگین متحرک (MA) چیست؟

در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران از اندیکاتورهای مختلفی برای کمک به تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. یکی از این اندیکاتورها، میانگین متحرک است که به صاف کردن نوسانات روزانه قیمت کمک می‌کند تا با ایجاد یک قیمت میانگین به‌روز شده مداوم یک روند قیمتی را مشخص کند.

با محاسبه میانگین متحرک، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر قیمت یک سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می‌یابد. میانگین‌های متحرک ساده (SMA) از میانگین حسابی قیمت‌ها در یک دوره زمانی استفاده می‌کنند، در حالی که میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر نسبت به قیمت‌های قدیمی‌تر در آن دوره زمانی می‌دهند.

نکات کلیدی

• میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور است که به طور معمول در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

• میانگین متحرک به هموار کردن داده‌های قیمت در یک دوره مشخص کمک می‌کند و یک قیمت میانگین به‌روز شده مداوم ایجاد می‌کند.

• میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه‌ای است که میانگین حسابی مجموعه‌ای از قیمت‌ها را در یک تعداد مشخص از روزهای گذشته می‌گیرد.

• میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین وزنی است که به قیمت یک سهام در روزهای اخیر اهمیت بیشتری می‌دهد و به همین دلیل، اندیکاتوری است که اطلاعات جدید را استفاده می‌کند.

نحوه عملکرد میانگین متحرک (MA)

میانگین‌های متحرک برای شناسایی جهت روند یک سهام یا تعیین سطوح حمایت و مقاومت آن محاسبه می‌شوند. این یک اندیکاتور پیرو روند است زیرا بر اساس قیمت‌های گذشته است.

هرچه بازه زمانی برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر بیشتری خواهد داشت. یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه دارای درجه‌ای بسیار بیشتر از تأخیر نسبت به یک میانگین متحرک ۲۰ روزه است زیرا شامل قیمت‌های ۲۰۰ روز گذشته است. اعداد میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه به‌طور گسترده‌ای توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شوند و به عنوان سیگنال‌های معاملاتی مهم در نظر گرفته می‌شوند.

سرمایه‌گذاران ممکن است بر اساس اهداف معاملاتی خود، دوره‌های مختلف با طول‌های متفاوتی را برای محاسبه میانگین‌های متحرک انتخاب کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت بیشتر مناسب سرمایه‌گذاران بلندمدت هستند.

اگرچه پیش‌بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است، استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیقات می‌تواند به پیش‌بینی‌های بهتر کمک کند. یک میانگین متحرک صعودی نشان‌دهنده این است که جهت در یک روند صعودی است، در حالی که یک میانگین متحرک نزولی نشان‌دهنده این است که در یک روند نزولی قرار داریم.

به‌طور مشابه، مومنتوم صعودی با تقاطع صعودی تأیید می‌شود که زمانی رخ می‌دهد که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از یک میانگین متحرک بلندمدت عبور کند. برعکس، مومنتوم نزولی با تقاطع نزولی تأیید می‌شود که زمانی رخ می‌دهد که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت به زیر یک میانگین متحرک بلندمدت برود. 

انواع میانگین‌های متحرک

در ادامه انواع میانگین‌های متحرک را بررسی می‌کنیم:

1.      میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) با محاسبه میانگین حسابی یک مجموعه مشخص از مقادیر در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. مجموعه‌ای از اعداد یا قیمت‌های سهام با هم جمع می‌شوند و سپس بر تعداد قیمت‌های موجود در مجموعه تقسیم می‌شوند. 

نمودار قیمت‌های سهام در طول ۵۰ روز با استفاده از یک میانگین متحرک ساده ممکن است به این صورت باشد: 

2.     میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد تا به این ترتیب واکنش‌پذیری بیشتری نسبت به اطلاعات جدید داشته باشد. برای محاسبه یک EMA، ابتدا میانگین متحرک ساده (SMA) در یک دوره خاص محاسبه می‌شود.

سپس ضریب وزنی برای محاسبه EMA، که به عنوان “فاکتور هموارسازی” شناخته می‌شود، محاسبه می‌شود.

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین متحرک نمایی (EMA)

محاسبه EMA تأکید بیشتری بر روی نقاط داده اخیر دارد. به همین دلیل، EMA به عنوان یک محاسبه میانگین وزنی در نظر گرفته می‌شود.

در شکل زیر، تعداد دوره‌های استفاده شده در هر میانگین ۱۵ است، اما EMA نسبت به تغییر قیمت‌ها سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد تا SMA.

زمانی که قیمت در حال افزایش است، EMA دارای مقدار بالاتری نسبت به SMA است و هنگامی که قیمت در حال کاهش است، سریع‌تر از SMA پایین می‌آید. این واکنش‌پذیری به تغییرات قیمت دلیل اصلی است که برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از EMA به جای SMA استفاده کنند.

مثال از میانگین متحرک

محاسبه میانگین متحرک بسته به نوع آن، یعنی SMA یا EMA، به صورت متفاوتی انجام می‌شود. در زیر، ما به یک میانگین متحرک ساده (SMA) با قیمت‌های پایانی زیر در طول ۱۵ روز نگاه می‌کنیم:

• هفته ۱ (۵ روز): ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۳

• هفته ۲ (۵ روز): ۲۶، ۲۸، ۲۶، ۲۹، ۲۷

• هفته ۳ (۵ روز): ۲۸، ۳۰، ۲۷، ۲۹، ۲۸

یک میانگین متحرک ۱۰ روزه، قیمت‌های پایانی ۱۰ روز اول را به عنوان اولین نقطه داده میانگین می‌گیرد. نقطه داده بعدی، قیمت اولیه را حذف کرده، قیمت روز ۱۱ را اضافه می‌کند و میانگین را محاسبه می‌کند.

چگونه از این اندیکاتورها استفاده کنیم؟

به عنوان یک معامله‌گر، استفاده از میانگین‌های متحرک به شما کمک می‌کند تا تصمیمات خرید و فروش بگیرید. میانگین‌های متحرک نوسانات روزانه قیمت سهام را هموار می‌کنند تا بتوانید به راحتی ببینید روند آن به کدام سمت است: صعودی، نزولی یا ثابت. به عنوان مثال، اگر قیمت به‌طور مداوم بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باشد، این به عنوان یک سیگنال برای قدرت بلندمدت در نظر گرفته می‌شود و نشان می‌دهد که باید خرید یا نگه‌داری کنید.

بهتر است بدانید: اندیکاتور RSI: ابزار کلیدی تحلیل تکنیکال در معاملات ارزهای دیجیتال

شما همچنین می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای ارزیابی وضعیت کلی بازار استفاده کنید. به جای نگرانی درباره هر افت یا جهش در قیمت‌های سهام، توجه به روند کلی کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید بدون اینکه به طور احساسی واکنش نشان دهید. میانگین‌های متحرک به خوبی برای سرمایه‌گذاران با تجربه و مبتدی عمل می‌کنند و به آنها کمک می‌کنند تا تصویر کلی‌تری از بازار ببینند.

میانگین متحرک چه چیزی را نشان می‌دهد؟

میانگین متحرک یک آمار است که میانگین تغییرات یک سری داده‌ها را در طول زمان ثبت می‌کند. در بازار مالی، میانگین‌های متحرک به‌طور معمول توسط تحلیلگران تکنیکال برای پیگیری روند قیمت‌ها در مورد اوراق بهادار خاص استفاده می‌شوند. یک روند صعودی در یک میانگین متحرک ممکن است نشانه‌ای از افزایش قیمت یا شتاب یک اوراق بهادار باشد، در حالی که یک روند نزولی به عنوان نشانه‌ای از کاهش در نظر گرفته می‌شود.

میانگین‌های متحرک برای چه استفاده می‌شوند؟

میانگین‌های متحرک به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال، شاخه‌ای از سرمایه‌گذاری که به دنبال درک و کسب سود از الگوهای حرکتی قیمت اوراق بهادار و شاخص‌ها است، استفاده می‌شوند. به‌طور کلی، تحلیلگران تکنیکال از میانگین‌های متحرک برای شناسایی اینکه آیا تغییر در مومنتوم برای یک اوراق بهادار در حال وقوع است یا خیر، استفاده می‌کنند، مانند زمانی که یک حرکت ناگهانی به سمت پایین در قیمت یک اوراق بهادار رخ می‌دهد. در مواقع دیگر، آنها از میانگین‌های متحرک برای تأیید گمانه‌زنی‌های خود استفاده می‌کنند.

مکدی (MACD) چیست؟

معامله‌گران از همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌کنند که با کسر یک میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از یک میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود. مکدی همچنین از یک خط سیگنال استفاده می‌کند که به شناسایی تقاطع‌ها کمک می‌کند و این خط، میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD است که بر روی همان نمودار ترسیم می‌شود.

خط سیگنال برای شناسایی تغییرات روند در قیمت یک اوراق بهادار و تأیید روند استفاده می‌شود. زمانی که مکدی مثبت است، میانگین کوتاه‌مدت بالای میانگین بلندمدت قرار دارد و نشانه‌ای از مومنتوم صعودی است. وقتی میانگین کوتاه‌مدت زیر میانگین بلندمدت قرار دارد، این نشان‌دهنده شتاب نزولی است.

صلیب طلایی چیست؟

صلیب طلایی یک الگوی نموداری است که در آن یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالای یک میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند. صلیب طلایی یک الگوی صعودی است که از یک تقاطع میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک اوراق بهادار، مانند میانگین متحرک ۱۵ روزه، تشکیل می‌شود که به بالای میانگین متحرک بلندمدت خود، مانند میانگین متحرک ۵۰ روزه، می‌شکند. از آنجا که اندیکاتورهای بلندمدت وزن بیشتری دارند، صلیب طلایی نشان‌دهنده یک بازار صعودی در افق است و با حجم‌های بالای معاملات تأیید می‌شود.

اشتباهات رایج که باید از آن‌ها پرهیز کرد

در حالی که میانگین‌های متحرک می‌توانند ابزارهای قدرتمندی برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال باشند، اما بدون نقاط ضعف خود نیستند. برای کمک به شما در بهره‌برداری حداکثری از این روش تحلیل، بیایید به برخی از اشتباهات رایج که معامله‌گران باید از آن‌ها پرهیز کنند بپردازیم و نکاتی برای دوری از این مشکلات ارائه دهیم.

1.      نادیده گرفتن سایر اندیکاتورها

از میانگین‌های متحرک به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع استفاده کنید. آن‌ها را با سایر شاخص‌ها مانند RSI، MACD یا سطوح حمایت و مقاومت ترکیب کنید تا سیگنال‌ها را تأیید کرده و دیدگاه وسیع‌تری کسب کنید. 

2.     نادیده گرفتن زمینه بازار

همیشه از شرایط کلی بازار و هرگونه اخبار مهمی که می‌تواند بر قیمت‌های ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد، آگاه باشید. زمینه برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای خرید ارز دیجیتال ضروری است.

3.    استفاده از زمان‌بندی‌های نامناسب

زمان‌بندی‌های میانگین متحرک خود را بر اساس ارز دیجیتال خاصی که معامله می‌کنید و سبک معاملاتی مورد نظر خود تنظیم کنید. زمان‌بندی‌های کوتاه‌تر ممکن است برای معاملات روزانه بهتر عمل کنند، در حالی که زمان‌بندی‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر هستند.

بیشتر بدانید: تحلیل رفتار نهنگ‌های بازار ارز دیجیتال؛ ابزاری کلیدی برای سرمایه‌گذاری هوشمندانه

4.     معاملات بیش از حد

در معاملات خود گزینشی و صبور باشید. بر روی سیگنال‌های با اطمینان بالا تمرکز کنید و از وسوسه معاملات و باز کردن بیش از حد معاملات دوری کنید.

5.     نادیده گرفتن مدیریت ریسک

همیشه یک برنامه مدیریت ریسک در دست داشته باشید. سطوح توقف ضرر را تعیین کنید تا خسارات بالقوه را محدود کنید و اندازه موقعیت مناسب را بر اساس تحمل ریسک خود مشخص کنید.

همچنین بدانید:چگونه از ChatGPT برای تحلیل حرکات بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنیم

6.     عدم تطبیق با بازارهای در حال تغییر

استراتژی میانگین متحرک خود را با تغییر شرایط بازار تنظیم کنید. برخی استراتژی‌ها ممکن است در بازارهای روندی بهتر عمل کنند، در حالی که برخی دیگر در بازارهای جانبی یا نوسانی برتری دارند.

با آگاهی از این اشتباهات رایج و پیروی از نکات ارائه شده، می‌توانید اثربخشی خود را در استفاده از میانگین‌های متحرک برای معاملات ارزهای دیجیتال افزایش دهید. پرهیز از این مشکلات می‌تواند به تصمیمات معاملاتی موفق‌تر و آگاهانه‌تر کمک کند.

نتیجه‌گیری

میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور است که به‌طور رایج در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و برای هموار کردن داده‌های قیمتی از طریق ایجاد یک میانگین قیمت به‌طور مداوم به‌روز شده استفاده می‌شود. یک میانگین متحرک صعودی نشان‌دهنده این است که امنیت در یک روند صعودی قرار دارد، در حالی که یک میانگین متحرک نزولی نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

میانگین متحرک نمایی به‌طور کلی نسبت به میانگین متحرک ساده ترجیح داده می‌شود زیرا وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد و واکنش واضح‌تری به اطلاعات و روندهای جدید نشان می‌دهد.