با اینکه در دهه‌ی 1960 تعدادی سرمایه‌گذار برای تجارت آربیتراژ از کامپیوتر بهره می‌بردند اما در دهه 1970 بود که برای اولین بار بازار بورس نیویورک سیستمی را معرفی کرد به نام دات (Designated Order Turnaround) که به سفارشات الگوریتمی امکان می‌داد، درخواست خرید و فروش سبدهای بزرگ سهام را به سرعت به متخصص بورس ارسال کند. این سیستم برای اولین بار امکان معامله مستقیم بدون نیاز به واسط یا کارگزار را فراهم کرده بود. اما مهمترین فناوری که دنیای معاملات بازارهای بورس را تغییر داد و انقلابی در وال‌استریت برپا کرد، بدون شک «ترمینال بلومبرگ» (Bloomberg Terminal) است. مایکل بلومبرگ (کاندیدای دوره‌ی اخیر انتخابات ریاست جمهوری که به بایدن باخت) این گجت را در سال 1981 ساخت؛ اولین سیستم رایانه‌ای که داده‌های بازار، قیمت سهام و نقل و انتقالات را بلادرنگ و لحظه به لحظه به معامله‌گر نمایش می‌داد و تا به امروز هم در حال تکامل و توسعه‌ی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. با وجود این دستگاه، حالا دیگر معامله‌گران می‌توانستند محاسبات مالی مهم را بدون نیاز به عملیات پیچیده‌ی کاغذی انجام دهند. اما با وجود امکانات بسیار زیاد و دیتابیس عظیم ترمینال بلومبرگ، به دلیل تحریم‌های آمریکا، در دیتابیس‌های این سیستم هیچ اطلاعاتی از بازار سهام ایران یافت نمی‌شود و همچنین معامله‌گران ایران هم نمی‌توانند از امکانات انبوه و شگفت‌انگیزِ این دستگاه بهره‌مند شوند.
چند سالی است که معاملات الگوریتمی در ایران هم مورد توجه قرار گرفته است، اما تاکنون برآوردی از حجم اینگونه معاملات انجام نشده است. مقدار دقیق معاملات الگوریتمی و معاملات فرکانس بالا در بازارهای مدرن جهانی هم مشخص نیست. اما بیشتر تخمین‌ها برآورد می‌کنند 50 الی 70 درصد معاملات در امریکا و 30 الی 50 درصد معاملات در اروپا، معاملات الگوریتی و با فرکانس بالا باشد. در بازار ایران نمی‌توان به صورت آنلاین و الگوریتمی معاملات را باز و مدیریت کرد. به همین دلیل اصلا معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading) در ایران نداریم. برنامه‌نویسان در ایران از یک اپراتور در کنار الگوریتم خود برای انجام معاملات کمک می‌گیرند. نحوه کار به این صورت است که الگوریتم در هنگامی که تشخیص می‌دهد باید خرید یا فروش یک سهم انجام شود، زنگ هشداری به صدا در می‌آورد. اپراتور در همان لحظه پای برنامه‌های کارگزاری است و بعد از شنیدن زنگ هشدار، دستور خرید یا فروش را از طریق پورتال کارگزار ارسال می‌کند!
برخی دیگر ربات‌هایی ساخته‌اند که با روش مهندسی معکوس و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای تحت وب که کارگزاری‌ها برای انجام معاملات در اختیار کاربران قرار داده‌اند سعی می‌کنند به صورت سرخطی درخواست‌های خرید عرضه‌ی اولیه را ارسال کنند و با این روش کسی که از ربات استفاده می‌کند شانس بالاتری برای قرارگیری در صف‌های خرید و فروش و صف‌های عرضه اولیه دارد. این ربات‌های به اصطلاح سرخطی رویداد کلیکِ دکمه‌ی خرید در برنامه‌ی تحت وبِ کارگزاری را فراخوانی می‌کنند، به این ترتیب کارگزاری نمی‌تواند بفهمد کاربری که درخواست خرید یا فروش را ارسال کرده ربات است یا انسان. لازم به ذکر است سازندگان این ربات‌ها تضمینی به خریداران نمی‌دهند که صد در صد جزو اولین نفرات قرار خواهند گرفت و یا حتما خرید و فروش را انجام خواهند داد. همچنین ربات‌های موجود در بازار، محاسبات تحلیلی انجام نمی‌دهند و معامله‌گر خود باید تشخیص دهد چه سهمی را خریداری کرده و یا بفروشد. همانطور که مرزهای ایران برای تجارت آزاد بسته است و ما شاهد پدیده‌ی کولبری و قاچاق کالا هستیم، بستن بازار بورس ایران به روی معاملات الگوریتمی هم موجب پیدایش کولبری‌های دیجیتال شده که البته نه تنها آسیب کمتری به ستون فقرات برنامه‌نویسانِ مذکور وارد می‌کند بلکه پول خوبی هم به جیب می‌زنند.
با این حال خرید و فروش سهام از طریق معاملات الگوریتمی تنها درصد کوچکی از حوزه معاملات الگوریتمی به شمار می‌رود. عمده کاربرد این الگوریتم‌ها در این است که در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک برای خرید و فروش به معامله‌گر کمک کند. این الگوریتم‌ها با اتخاذ یک استراتژی و بر مبنای آن به تحلیل بازار می‌پردازند و زمان ورود و خروج از معامله را به معامله‌گر می‌گویند. یکی دیگر از کاربردهای کدنویسی برای بازارهای مالی این است که شما می‌توانید با ابزارهای شبیه‌سازی شانس موفقیت استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. ممکن است شخصی بسیار حرفه‌ای و باتجربه در بازار بورس مدت زمان زیادی برای طراحیِ یک استراتژی معاملاتی صرف کند، اما یک اکسپِرت‌نویس (برنامه‌نویسِ الگوریتم‌های معامله‌گر) ظرف چند روز تنها با پیاده‌سازی آن استراتژی روی کد و اجرای آن روی داده‌های چند سال گذشته‌ی بازار در شبیه‌سازها به این نتیجه برسد که آن استراتژی بسیار زیانده است و با شکست مواجه خواهد شد.
هرچند به کندی اما قطعا در آینده، بورس تهران نیز برای جذب سرمایه‌های بیشتر مجبور است به سمت معاملات خودکارِ الگوریتمی و پربسامد گام بردارد. اما تا آن زمان برای برنامه‌نویسان فرصت‌های زیاد دیگری وجود دارد که می‌توانند در آن فعالیت کنند. یکی از این فرصت‌ها سیستم معاملاتیِ متاتریدر (MetaTrader) است. متاتریدر یک پلتفرم یا محیط کاری برای معاملات برخط در بازار سهام و فارکس است. با استفاده از نرم‌افزار متاتریدر می‌توانید به سرورهای کارگزارتان وصل شوید، قیمت سهام و ارزها را دریافت کنید و با استفاده از نمودارها و اندیکاتورها، بازارهای مالی را آنالیز و تحلیل کرده، خرید و فروش کنید. شرکت Meta Quote (سازنده پلتفرم متاتریدر) با فراهم کردن امکانات بسیار مناسب مثل زبان برنامه‌نویسی MQL که بسیار شبیه به زبان برنامه‌نویسی C است، معامله‌گران و برنامه‌نویسان را قادر ساخته تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به برنامه‌ای اجرایی تبدیل کنند.
اما قسمت جذاب پلتفرم متاتریدر در اینجاست که سازندگان آن، در پایگاه اینترنتیِ mql5.com جامعه‌ای مجازی ایجاد کرده‌اند که معامله‌گران و برنامه‌نویسان می‌توانند کدهای اکسپرت و محصولات خود را در آنجا به فروش برسانند. وب‌سایت mql5.com شامل بخش‌های متعددی است. در بخش بازار، تولیدکنندگان، محصولات متعددی نظیر ربات‌ها، اندیکاتورها و برنامه‌های معاملاتی را برای فروش به خریداران عرضه کرده‌اند. این سایت همچنین شامل قسمت‌هایی نظیر سیگنال‌ها و مشاغل مستقل است. در قسمت سیگنال‌ها اکسپرت‌نویسان عملکرد برنامه‌های خود را به صورت زنده در معرض دید همگان قرار داده‌اند. کاربران می‌توانند با مشاهده نمودار سوددهیِ یک برنامه در بازار هدف، در صورت تمایل با پرداخت مبلغ تعیین شده همان اکسپرت را کپی کرده و اجازه دهند تا به جای آنها معامله کند. در بخش مشاغل مستقل هم پروژه‌های بسیار زیادی تعریف شده و برنامه‌نویسان آزاد می‌توانند این پروژه‌ها را انجام دهند.
سوال اینجاست که چقدر می‌توان در این وب‌سایت درآمد کسب کرد؟ و آیا تحریم‌ها برای ایرانیان مشکل ایجاد نمی‌کند؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت میزان درآمد رابطه مستقیمی با تجربه و مدت زمان فعالیت در وب‌سایت دارد. هر چقدر برنامه‌نویس مدت زمان بیشتری در این جامعه‌ی مجازی فعالیت کرده باشد، می‌تواند پروژه‌های بیشتری به دست بیاورد و محصولاتی که تولید کرده بیشتر به فروش می‌رود چراکه کاربران به تولیدکنندگان باسابقه بیشتر اعتماد می‌کنند. اما میزان درآمد بسته به حجم فعالیت می‌تواند از 30 دلار تا چند هزار دلار در ماه باشد. با توجه به سقوط ریال در برابر دلار این میزان درآمد تاحدی مناسب خواهد بود و مزیت آن این است که مبالغ مبادله شده در وب‌سایت mql5.com برای برنامه‌نویسان غربی و کشورهای ثروتمند جذاب نیست. بنابراین ایرانیان در این جامعه‌ی مجازی راحت‌تر می‌توانند برای به دست آوردنِ پروژه و فروش محصول خود با دیگران رقابت کنند. در مورد سوال دوم باید توجه داشت که مالکان اصلی شرکت Meta Quote روسی هستند و دفتر مرکزی آنها در قبرس است. بنابراین نسبت به شرکت‌های دیگر بسیار آسان‌تر می‌توان با آنها تسویه‌های مالی را انجام داد. نکته دوم اینکه در وب‌سایت mql5.com می‌توان از حساب مالی وب‌مانی (WebMoney) استفاده کرد. وب‌مانی یک سیستم پرداخت جهانی برای انجام فعالیت‌های مالی برخط است که برای کسب‌وکارهای اینترنتی و مردم سراسر جهان امکان دریافت و ارسال پول را فراهم می‌کند. دفتر اصلی این شرکت در روسیه است. می‌توان گفت که این شرکت خدماتی مشابه با پی‌پل (PayPal) ارائه می‌دهد، با این تفاوت که به‌دلیل روسی بودن، ساکنان کشورهای تحت تحریم مثل ایران هم می‌توانند از آن بدون هیچ مشکلی استفاده کنند.
به نظر می‌رسد ایرانیان این روزها در حال تبدیل شدن به قهرمانان دو و میدانی هستند؛ آنها می‌دوند و پول هم می‌دود ولی تعداد برندگان در این مسابقه بسیار اندک است. برخی به آرامی با یخچالی بر پشت از کوه بالا می‌روند و برخی به مدد دسترسی به فرصت‌ها، آموزش و اطلاعاتی که در دسترس همگان نیست با سرعت در حال پیشی گرفتن و دور شدن از بقیه هستند. اما شاید بستر اینترنت و دسترسی به آموزش‌ها و مستندات فراوانی که در اینترنت موجود است، بتواند فرصت‌هایی هرچند اندک را برای مناطق محروم‌تر فراهم کند. برای انجام معاملات الگوریتمی نیاز نیست حتما برنامه‌نویس حرفه‌ای و یا دانش‌آموخته‌ی مهندسی کامپیوتر باشید. برای موفقیت در معاملات الگوریتمی شاید بتوان گفت 20 درصد مهارت برنامه‌نویسی مورد نیاز است و 80 درصد داشتنِ دانش تحلیل و معامله‌گری و مدیریت ریسک در بورس. بنابراین با صرف زمان و آموزش درست هرکسی می‌تواند وارد این بازار شود.
به دلیل خروج ایران از FATF پایگاه اینترنتی mql5.com نیز به ایران خدمات نمی‌دهد و برنامه‌نویسان مستقل که پروژه‌هایی انجام داده و محصولاتی در آن سایت دارند نمی‌توانند تسویه‌حساب کرده و درآمد خود را برداشت کنند.
مجتبی یکتا
ماهنامه پیشران (آینده‌پژوهی کسب‌وکار)/شماره 38
مرداد ماه 1399
