توزیع Fat Tail و حکایت دم‌کلفت‌های کرانستان

بوقلمونی که تا همین امروز توسط صاحبش در جای گرم و نرم پذیرایی شده، با جدیت در حال ترسیم آینده با استفاده از نشانه‌های رونق اقتصادیست، غافل از اینکه بَناست در همین عید شکرگزاری، سر از بدنش جدا شده و سر میز غذا سِرو شود! گذشته همیشه معیار خوبی برای آینده نیست. بوقلمون نباشیم!
بوقلمونی که تا همین امروز توسط صاحبش در جای گرم و نرم پذیرایی شده، با جدیت در حال ترسیم آینده با استفاده از نشانه‌های رونق اقتصادیست، غافل از اینکه بَناست در همین عید شکرگزاری، سر از بدنش جدا شده و سر میز غذا سِرو شود! گذشته همیشه معیار خوبی برای آینده نیست. بوقلمون نباشیم!


اگر متوسط «وزن» بچه‌های یک کلاس را اندازه بگیرید و بعد 4 نفر را از کلاس بیرون کرده و دوباره متوسط بگیرید احتمالا این متوسط، تغییر چندانی نخواهد کرد. همینطور در مورد متوسط «قد» یا «سن». اما اگر متوسط «ثروت» را اندازه بگیرید، ممکن است با بیرون رفتن بعضی از افراد، متوسط کلا عوض شود.

در ابعاد جهانی هم همینطور است، کافیست «بیل گیتس» و «وارن بافت» و چند نفر دیگر را از لیست خارج کنید تا ببینید متوسط ثروت جهان تفاوت معناداری خواهد کرد. به این توزیع، Fat Tail گفته می‌شود. عبارت Fat Tail یا «دُم‌کلفت» یعنی انتهای یک نمودار که اگر چه ظاهرا حکم دُمِ نمودار را دارد اما دم چاق و تعیین‌کننده‌ای است و اتفاقا ساکنینِ همین دُم هستند، که بیشترین تاثیر را بر جهان ما می‌گذارند.

نمودار گاوسی و Fat Tail ها
نمودار گاوسی و Fat Tail ها

همه ما با نمودار توزیع نرمال (گاوسی) آشنایی داریم، تابع گاوسی در علوم احتمال، آمار ، هوش مصنوعی و به ویژه در توزیع نرمال، استفاده فراوان دارد. به عنوان مثال، نمودارِ گاوسی فوق، می‌تواند توزیع وزن نوزادان پسر یا دختر 6 ماهه در کشور ما باشد، هر چه وزن نوزادی به مرکز نمودار نزدیکتر باشد(نواحی پررنگ‌تر) طبیعی‌تر، و هرچه به سمت نواحی کمرنگ‌تر حرکت کند، نگران کننده‌تر است.

اما نمودار تابع گاوس، به نوعی فقط در مورد مسائل فیزیکی پاسخگوست، یعنی جایی‌که گرانش مطرح باشد. وقتی پدیده‌ای از میدان گرانش خارج شود -مواردی مثل موفقیت، ثروت، رضایت، ارزش‌آفرینی و امثالهم- شما با هیچ منطقی نمی‌توانید آن را به نمودار گاوسی برسانید. در چنین موضوعاتی Fat Tail ها تعیین‌کننده‌ترند.

مطلب بالا دقیقه‌ی 47 به بعدِ ویدیوی یکی از جلسات درس مذاکره‌ی محمدرضا شعبانعلی در دانشگاه صنعتی شریف بود. (ویدئو با VPN قابل مشاهده است)
https://www.youtube.com/watch?v=5j89yZ9R-20&app=desktop


این همان مطلبیست که «نسیم طالب» در بخشی از کتاب «قوی سیاه» به آن می‌پردازد. او در این کتاب، دوسرزمین تعریف میکند: «میانِستان» و «کرانِستان».

میانستان یا Mediocristan همان ناحیۀ «توزیع نرمال» است. ناحیۀ زندگی 90-80 درصد از ما، که به مدرسه می‌رویم، دیپلم می‌گیریم، دانشگاه می‌رویم، جایی مشغول به کار می‌شویم، پس‌انداز می‌کنیم و مثل بوقلمون عید شکرگزاری مجدانه در حال تحلیل فردا بر مبنای داده‌های دیروزیم.

آیا ما بدبختیم؟ دقیقا نه، بسیاری از ما احساس موفقیت هم می‌کنیم، شاید ماشین گران‌قیمت و خانه و شرکت نسبتا خوبی هم داشته باشیم، ما بدبخت نیستیم، فقط در مقیاس جهانی متوسطیم. ما در Fat Tail و در ناحیۀ «دم کلفت‌ها» زندگی نمی‌کنیم. ما جایی زیر نمودار گاوسی قرار داریم، جاییکه «نسیم طالب» آن را «میانستان» نامیده.

«نسیم طالب» آماردان و تحلیلگر‌ریسک لبنانی-آمریکایی که آثارش بر احتمال و عدم قطعیت متمرکز است.  کتاب قوی سیاه او، که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد، در ارزیابی ساندی تایمز به عنوان یکی از ۱۲ کتاب اثرگذار بعد از جنگ جهانی دوم توصیف شده‌است.
«نسیم طالب» آماردان و تحلیلگر‌ریسک لبنانی-آمریکایی که آثارش بر احتمال و عدم قطعیت متمرکز است. کتاب قوی سیاه او، که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد، در ارزیابی ساندی تایمز به عنوان یکی از ۱۲ کتاب اثرگذار بعد از جنگ جهانی دوم توصیف شده‌است.


و اما کرانستان کجاست؟

شاید در مورد قانون 20-80 که با نام «اصل پارتو» نیز شناخته می‌شود چیزهایی شنیده باشید: این قانون می‌گوید: «80 درصد رخدادها از 20 درصدِ دلایل بوجود می‌آیند.»

بعنوان مثال:

  • 80 درصد فروش‌ها مربوط به 20 درصد مشتریان است.
  • 20 درصد کارمندان شرکت شما 80 درصد موفقیت شرکت را رقم می‌زنند .
  • همینطور 80% از موفقیت‌های شما در سایۀ 20 درصد از فعالیت‌های شما به‌دست می‌آید.
  • شاید فقط چند برند Luxury هزاران برابر مجموعِ هزاران برندِ ریز و درشت دیگر، فروش دارند
  • 20 اپلیکیشن، حدود 80 درصد از درآمد کل اپ استور را بر میدارند حال آنکه سهم چند میلیون اپ دیگر «هیچ» است.

اصل پارتو یک قاعده سرانگشتی رایج در تجارت است که از نام «ویلفردو پارتو» اقتصاددان ایتالیایی گرفته شده. او در سال 1906 دریافت «80 درصد زمین‌های ایتالیا در دست 20 درصد مردم آن کشور است»

«ویلفردو پارتو» دریافت که 80 درصد زمین‌های ایتالیا در دست 20 درصد مردم آن کشور است
«ویلفردو پارتو» دریافت که 80 درصد زمین‌های ایتالیا در دست 20 درصد مردم آن کشور است

همچنین پارتو دریافته بود که «80 درصد نخودفرنگی‌های باغچه‌اش در 20 درصد غلاف‌های نخودفرنگی قرار دارند» و جالب اینکه بسیاری از پدیده‌های طبیعی از این توزیع پیروی می‌کنند.

«نسیم طالب» در مورد نسبتِ 20-80 می‌گوید: این قانون میتواند 50-1باشد. چون مثلا در میان 20 درصدی که 80% ثروت جهان را در اختیار دارند، باز 20 درصدشان، هشتاد درصد ثروتِ همان ناحیه را در چنگ خود دارند.

او، این ناحیۀ ثروت‌آفرین را «کرانستان» یا Extremistan و پدیده‌ها و شانس‌های غیر قابل پیش‌بینی این ناحیه را «قوهای سیاه» می‌نامد.

قوی سیاه استعاره‌ از پیشامدهایی به شدّت نادر، غیرقابل پیش‌بینی و بسیار دورتر از میانگین، با احتمال وقوعی نزدیک به صفر ولی بسیار جنجالی و تأثیرگذار است.
قوی سیاه استعاره‌ از پیشامدهایی به شدّت نادر، غیرقابل پیش‌بینی و بسیار دورتر از میانگین، با احتمال وقوعی نزدیک به صفر ولی بسیار جنجالی و تأثیرگذار است.


در واقع در نواحی امنِ زیرِ نمودار گاوسی، هرگز خبری از قوهای سیاه نیست، هرگز اتفاقی نمی‌افتد که شما را یک‌شبه ثروتمند کند، همانطور که احتمالا اتفاقی هم نمی‌افتد که یک‌شبه دار و دار خود را از دست بدهید. او می‌گوید نمی‌شود هرچیز لعنتی را با نمودار گاوس توضیح داد، «بازارهای مالی» سرزمین قوهای سیاهند. همان‌جایی‌که یکباره یک پسر از اتاق خوابش یک امپراطوری میلیارد دلاری میسازد، یا بازاری که همه شاخص های آن مثبت هستند، یک شبه فرو میریزد.

اکثریت میانستانی‌ و اقلیت کرانستانی‌ به روایت تصویر!
اکثریت میانستانی‌ و اقلیت کرانستانی‌ به روایت تصویر!

طالب معتقد است آموزش‌های اقتصادی اقتصاد‌دانان، که اکثریت ما فعالیت‌های اقتصادی خود را بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کنیم، مطلقا برایمان مفید نیست چرا که جهان ما یک کرانستان است.

به نقل از وب‌سایت صدرا علی‌آبادی:

در کرانستان، برنده همه چیز را می‌برد.

البته به احتمال زیاد قرار نیست ما میانستانی‌ها تماما به کرانستان مهاجرت کنیم، اما نسیم طالب چند توصیه برای افراد میانستانی دارد تا بتوانند شانس خود را در سرزمین قوهای سیاه نیز بیازمایند. او می‌گوید:

می‌توانید یک چارچوب برای تصمیم‌گیری بنا کنید که همزمان که خطرات بزرگ را به حداقل می‌رسانید، بتوانید از قوهای سیاه مثبت هم منتفع شوید. 80 درصد پولتان را در امن‌ترین سهام ممکن بگذارید و بقیه ‌آن را در استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری کنید. به این شکل اصل پول را از خطر فروپاشی در امان نگه داشته‌اید اما همزمان، خود را در معرض قوهای سیاه مثبت هم قرار داده اید.

طالب توصیه میکند که شغلی متعلق به میانستان برگزینید(شغلهای با امنیت بالا اما حقوق ثابت) که در آنها هیچوقت از گرسنگی نمیمیرید همچنین هیچوقت میلیونر نمیشوید، اما اگر حرفه‌تان با کرانستان سروکار دارد (هنر، نویسندگی، کارآفرینی و ... ) این را بدانید که در آنجا تعداد کمی همه چیز را میبرند و اکثریت هیچ چیزرا. پس ذهنتان را آماده این موضوع کنید و سعی کنید فرصت‌ها را به چنگ بیاورید.

پی‌نوشت: اگر تمایل به شنیدن کتاب‌های صوتی داشته باشید می‌توانید خلاصه‌ای از کتاب «قوی سیاه» را از طریق پادکست B=PLUS با روایت «علی بندری» بشنوید. پادکست B-PLUS در همه اپلیکیشن‌های پادکست در دسترس است.

گردآوری مطلب: یک میانستانی