معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی (که به آن معاملات خودکار، الگو تریدینگ و یا ربات معاملاتی نیز می گویند) از یک برنامه کامپیوتری استفاده می کند و از مجموعه ی دستورالعمل های تعریف شده (یک الگوریتم) برای انجام معامله پیروی می کند.

مجموعه دستورالعمل های تعریف شده، بر اساس زمان، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. جدا از ایجاد فرصت‌های سود برای معامله‌گر، معاملات الگوریتمی، بازارها را نقدپذیرتر می‌کند و با عدم تاثیر پذیری از احساسات انسانی معاملات را سیستماتیک‌تر می‌کند.

فرض کنید یک معامله گر از این معیارهای معاملاتی ساده پیروی می کند:

- زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر می رود، 50 سهم از سهام مورد نظر را خریداری شود.

- زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن کمتر از میانگین متحرک 200 روزه است، سهام را بفروش.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام (و شاخص های میانگین متحرک) را کنترل می کند و در صورت تحقق شرایط تعریف شده، سفارش خرید و فروش را انجام می دهد. معامله گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارهای زنده یا قرار دادن سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی این کار را به طور خودکار با شناسایی صحیح فرصت های معاملاتی انجام می دهد.

مزایای معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی مزایای زیر را ارائه می دهد:

- معامله گر زمان زیادی را صرف رصد بازار و انجام تحلیل نمی کند.

- معاملات در بهترین قیمت ممکن انجام می شود.

- ثبت سفارش معاملات فوری و دقیق است.

- معاملات به درستی و فوری زمان بندی می شوند تا از تغییرات قابل توجه قیمت جلوگیری شود.

- تایم فریم ها و نماد های متفاوت بازار به صورت خودکار و همزمان بررسی میشود.

- کاهش ریسک خطاهای دستی هنگام انجام معاملات.

- استراتژی یا الگوریتم معاملاتی(ربات) را می توان با استفاده از داده های تاریخی و بکتست موجود آزمایش کنید تا ببینید آیا قابل دوام است یا خیر.

- عدم تاثیرپذیری از احساسات انسانی مانند ترس ، طمع و ... در معامله کردن

معاملات اگوریتمی در بسیاری از اشکال تجارت و فعالیت های سرمایه گذاری استفاده می شود از جمله:

- سرمایه‌گذاران میان‌مدت تا بلندمدت:

صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های بیمه زمانی که نمی‌خواهند با سرمایه‌گذاری‌های گسسته و با حجم بالا بر قیمت‌های سهام تأثیر بگذارند، از معاملات الگوریتمی برای خرید سهام در مقادیر زیاد استفاده می‌کنند.

- معاملات کوتاه مدت:

بازارسازان (مانند کارگزاری‌ها)، سفته‌بازان، و آربیتراژگران از انجام خودکار معاملات سود می‌برند. علاوه بر این، معاملات الگوریتمی به ایجاد نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار کمک می کند.

- و . . .

به نظر میرسد استفاده از معاملات الگوریتمی مزایای بسیاری دارد اما بایستی در نظر داشت که حفظ و اجرای معاملات الگوریتمی به سادگی امکان پذیر نیست. به یاد داشته باشید که بازار های مالی ماهیت متغیر و پویایی دارد و همچنین رقابت بالایی در بازار های مالی وجود دارد، به همین دلیل توسعه دهندگان معاملات الگوریتمی بایستی به صورت مداوم در حال بهبود و رصد کردن الگوریتم ها باشند.